隐含波动率是制期权市场投资者在进行期权交易时对实际波动率的认识,而且这种认识已反映在期权的定价过程中。从理论上讲,要获得隐含波动率的大小并不困难。由于期权定价模型给出了期权价格与五个基本参数(St
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股票期权波动率多少合适|什么是期权波动率,如何计算?

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一、什么是期权波动率,如何计算?

隐含波动率是制期权市场投资者在进行期权交易时对实际波动率的认识,而且这种认识已反映在期权的定价过程中。
从理论上讲,要获得隐含波动率的大小并不困难。
由于期权定价模型给出了期权价格与五个基本参数(St,X,r,T-t和σ)之间的定量关系。
只要将其中前4个基本参数及期权的实际市场价格作为已知量代入期权定价模型,就可以从中解出惟一的未知量σ,其大小就是隐含波动率。
因此,隐含波动率又可以理解为市场实际波动率的预期。
期权定价模型需要的是在期权有效期内标的资产价格的实际波动率。
相对于当期时期而言,它是一个未知量,因此,需要用预测波动率代替之,一般可简单地以历史波动率估计作为预测波动率。
但更好的方法是用定量分析与定性分析相结合的方法,以历史波动率作为初始预测值,根据定量资料和新得到的实际价格资料,不断调整修正,确定出波动率。
扩展资料:影响:标的资产的波动率是布莱克-斯科尔斯期权定价公式中一项重要因素。
在计算期权的理论价格时,通常采用标的资产的历史波动率:波动率越大,期权的理论价格越高;
反之波动率越小,期权的理论价格越低。
波动率对期权价格的正向影响。
可以理解为:对于期权的买方,由于买入期权付出的成本已经确定,标的资产的波动率越大,标的资产价格偏离执行价格的可能性就越大,可能获得的收益就越大,因而买方愿意付出更多的权利金购买期权;
对于期权的卖方。
由于标的资产的波动率越大,其承担的价格风险就越大,因此需要收取更高的权利金。
相反,标的资产波动率越小,期权的买方可能获得的收益就越小,期权的卖方承担的风险越小,因此期权的价格越低。
 参考资料来源:百度百科-波动率

什么是期权波动率,如何计算?


二、一个delta为0.35的股票期权(假设期权25天后到期,无风险利率为0,无红利),对冲了股票使得delta中性,

D、卖出股票,因正的delta会随IV上升而增大,需卖出更多的股票才能使delta=0

一个delta为0.35的股票期权(假设期权25天后到期,无风险利率为0,无红利),对冲了股票使得delta中性,


三、谁来告诉我期权的隐含波动率怎么算的?

隐含波动率(Implied Volatility)是将市场上的期权或权证交易价格代入权证理论价格模型<Black-Scholes模型>,反推出来的波动率数值。
由于期权定价模型(如BS模型)给出了期权价格与五个基本参数(标的股价、执行价格、利率、到期时间、波动率)之间的定量关系,只要将其中前4个基本参数及期权的实际市场价格作为已知量代入定价公式,就可以从中解出惟一的未知量,其大小就是隐含波动率。
我们知道,对于标准的欧式权证的理论价格,可以通过B-S公式计算。
在B-S公式中,共有权证价格C或P、正股价格S、行权价格X、剩余期限(T-t)、无风险收益率r和波动率σ六个参数。
具体公式如下: 在这6个参数中,我们如果知道其中5个参数的值,就可以通过B-S公式求解出第6个参数的值,尽管有的参数得不到明确的解析表达式,但是可以通过数值算法求解。
 也就是说,对于特定的权证,根据现有市场的权证价格C或P、正股价格S、行权价格X、剩余期限(T-t)、无风险收益率r五个参数,可以倒推出隐含在现有条件下的波动率,也即我们经常所说的隐含波动率或引申波幅。
 为100%-200%,用(100%+200%)/2=150%的波动率计算权证理论价值(3.698元),发现大于市场价格,再一次将隐含波动率区间改为100%-150%,重复上述操作直至隐含波动率区间小到可以认可的程度。
虽然这种方法人为计算比较麻烦,但通过计算机程序(如VB,SAS等)能够很快而又精确地算出结果

谁来告诉我期权的隐含波动率怎么算的?


四、外汇期权波动率

外汇期权(foreign exchange options)也称为货币期权,指合约购买方在向出售方支付一定期权费后,所获得的在未来约定日期或一定时间内,按照规定汇率买进或者卖出一定数量外汇资产的选择权。
影响外汇期权波动率的因素有这些:1、期权的执行价格与市场即期汇率 2、到期时间(距到期日之间的天数3、预期汇率波动率大小 4、国内外利率水平

外汇期权波动率


五、个股期权的涨停幅度是百分之三十吗个股期权有涨跌停限制吗?

上交所目前只有50ETF期权,认购期权涨跌停幅度=max{行权价*0.2%,min [(2×合约标的前收盘价-行权价格),合约标的前收盘价]×10%}认沽期权涨跌停幅度 =max{行权价*0.2%,min [(2×行权价格-合约标的前收盘价),合约标的前收盘价]×10%}

个股期权的涨停幅度是百分之三十吗个股期权有涨跌停限制吗?


六、股票期权是什么?哪个平台做的比较好点?

股票期权主要是买一个准上市公司的原始股票。
如果该公司能上市成功,这只股票就跟新股上市是一样的。
收益还是很不错的,是一个可以去考虑的投资!股权投资跟平台没有关系的,因为你买的是那家公司的原始股权,发生所有的交易都是直接和这家公司挂钩的,只是说做股权投资只能由中间机构为你和这家准上市公司拉线你才能买到这家公司的原始股权而已。
但是需要注意的是,因为这些准上市公司的上市时间是不确定的。
所以为了保证投资者的权益和收益,这些已经在新三板挂牌的准上市公司会跟投资者签订一个回购协议,这个回购协议主要是跟投资者保证如果在一定的期限内不能成功上市,除了会全额返还投资者的投资资金之外,还会以每年8%的收益返还给投资者。
所以做股权投资一定要注意有没有回购协议,如果没有的话,这种基本来说是不合规的。
也保证不了投资者的权益,所以要慎重选择中介机构。

股票期权是什么?哪个平台做的比较好点?


七、用B-S公式每隔半天计算一个期权价格,那么漂移率是用月漂移率乘以半天还是计算出每半天的漂移率呢

volatility是波动性(或波动率),可以参考历史股价的变动计算,但实际市场上多是用隐含波动率(Implied Volatility)n即根据B-S模型和市场上期权费的报价计算出的 补充一:呵呵通过历史波动率是没法得出隐含波动率的,只能是隐含波动率与期权费之间有推导关系628在外汇交易期权市场上期权的报价其实不是期权费而直接是隐含波动率了0617

用B-S公式每隔半天计算一个期权价格,那么漂移率是用月漂移率乘以半天还是计算出每半天的漂移率呢


八、股票期权杠杆比例是多少

期权杠杆是动态的,看期权当前价格和标的价格的比率关系。
实值的低些,虚值的高些。

股票期权杠杆比例是多少


九、比如一个股票期权是 0.3元,请问最少交易量是多少?如果最少卖买是一手,即100个,起不才 30元 ???

最少交易量是1张,期权报价一般不是小数点后边4位数吗,,因为一张合约对应的是10000份基金。
0.0003就是买一张3块。
0.0030就是买一张30元。
0.0300就是300元一张,,,再说能跌倒30元这个价格,就说明虚值得厉害了,不建议参与,练手除外哈。

比如一个股票期权是 0.3元,请问最少交易量是多少?如果最少卖买是一手,即100个,起不才 30元 ???


参考文档

下载:股票期权波动率多少合适.pdf《上市股票中签后多久可以卖》《股票交易最快多久可以卖出》《股票正式发布业绩跟预告差多久》《股票成交量多久一次》《股票定增多久能有结果》下载:股票期权波动率多少合适.doc更多关于《股票期权波动率多少合适》的文档...
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