股票相关性怎么算出来的|影响股票的各种因素和相关计算公式

一、请教一道关于计算股票相关系数的题。

实际上协方差的公式是这样表达的：cov(A，B)=stdA*stdB*cor(A，B)其中stdA为资产组合A的标准差，stdB为资产组合B的标准差，cor(A，B)为资产组合A和B之间的相关系数。
简单的算就是10%*15%*相关系数=100

二、如何得到2只股票的相关性？有无软件指标或算法？

个股之间没有太多的相关性，只有个股与大盘存在相关性

三、影响股票的各种因素和相关计算公式

50元；
所失"。
如一家公司股票股权登记日收盘价为10元，其每股派红利0.50元。
但经过除息之后，该公司的股价变成了9，相反还是&；
quot买入成本=买入股数*当时股价*（千分之三的手续费＋千分之一的印花税）+过户费买出成本=买出股数*当时股价*（千分之三的手续费＋千分之一的印花税）+过户费每股买入成本价＝当前价格＋（当前价格*（千分之三的手续费＋千分之一的印花税）+过户费）/买入股数股票当前成本价＝（买入股票支付的所有资金-卖出股票得到的所有资金）÷当前持有数量现行的除息制度与红利税征收政策将上市公司的分红化为乌有，分红不仅不是投资者的"所得"，而投资者实际得到的红利只有0.45元；
另有0.05元被征收了红利税

四、在计算出股票之间的相关性之后，这样一个相关系数对于股民来讲有什么用，我们可以根据这个数字得到什么？

简单通俗解释：每个股票组合投资都是风险敞口的，而如果你股票之间相关性较大，则等于把鸡蛋放在一个篮子里，那么一旦你投资相关性非常强的股票组合不是市场热点（甚至是市场重灾区，比如，现在日本福岛核爆炸，那么核电以及核电配套设备公司相关性强，但是目前在市场受到核电利空打击，你的组合反而面临较大风险）的话，难以达到市场收益甚至亏损。
即便你找的都是贝塔系数较高的股票，但是由于自身相关，很可能是大盘强他们弱，仅仅由于其相关性强，而同时受到一个因素干扰。

五、股票 相关性计算

相关性分析比较书面化，因为实际中同时影响多只股票的因素很多，不好剔除。
但是如果你要简单性进行数据分析的话，那么就设立一个时间段，把这个时间段两只或者多只股票的涨跌幅变化进行对比就可以了。
这是最简单但最不精确的方法。
如果你想严谨一些，那么选定时间段，选取两只或多只股票所在的行业，把这几只股票和行业整体情况作对比，再将整个行业和大盘作对比，只要你选取的时间段足够长，那么得出的整个行业的ß系数还是比较靠谱的，依据这个ß系数你再相互比较应该就可以得出这几只股票间的ρ

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