股票收益率为什么服从正态分布__收益率呈正态分布的收益率概率求解~

一、为什么股票收益率会呈现尖峰态分布？

这是因为买卖的价差幅度引起的，如果短期内同比上升幅度较大的股票，上升线也会拉升比较高，但如果股价比较平静，则只是波浪型上下走动。

二、概率统计里 为什么X*服从正态分布 N(μ，σ2/n)，则 (X*-μ)/ (σ/n1/2) 服从标准正态分布 N(0，1)（均值用

这是随机变量的标准化啊，X*的标准化随机变量等于X*减去它的数学期望的差除以它的均方差，即[X*-E(X*)] / [D(X*)]^½ = (X*- μ) / [σ^2/n]^½= (X*- μ) / σ/(n^½)

三、"收益率的方差"和"正态分布"是什么意思?

方差：在概率论和数理统计中，方差（英文Variance）用来度量随机变量和其数学期望（即均值）之间的偏离程度。
http://baike.baidu.com/view/172036.htm正态分布：正态分布（normal distribution）又名高斯分布（Gaussian distribution），是一个在数学、物理及工程等领域都非常重要的概率分布，在统计学的许多方面有着重大的影响力。
若随机变量X服从一个数学期望为μ、标准方差为σ2的高斯分布，记为：则其概率密度函数为正态分布的期望值μ决定了其位置，其标准差σ决定了分布的幅度。
因其曲线呈钟形，因此人们又经常称之为钟形曲线。
我们通常所说的标准正态分布是μ = 0,σ = 1的正态分布。
http://baike.baidu.com/view/45379.htm希望帮助到你，望采纳，谢谢~

四、股票收益率服从正态分布，这种假设合理吗？

其实也有点道理，里大盘越近，追踪大盘越紧的收益率越高！希望能够认可。

五、股票收益率服从正态分布，这种假设合理吗？

其实也有点道理，里大盘越近，追踪大盘越紧的收益率越高！希望能够认可。

六、收益率的方差和正态分布是怎么回事？

这是概率统计的一种方法。
正态分布也是求大概率事件的发生率（一般3倍的西格玛已经足够）。

七、收益率呈正态分布的收益率概率求解~

15.86%，15.86%，平均收益10%，则u=10%，标准差=10%，在（u-σ，σ+σ）之间的概率是68.26%，也就是收益率在0到20%之间的概率为68.26%，因为关于收益率x=10%对称，所以得到小于0%的概率为15.86%，同理，20%以上的概率为15.86%。

八、收益率呈正态分布的收益率概率求解~

15.86%，15.86%，平均收益10%，则u=10%，标准差=10%，在（u-σ，σ+σ）之间的概率是68.26%，也就是收益率在0到20%之间的概率为68.26%，因为关于收益率x=10%对称，所以得到小于0%的概率为15.86%，同理，20%以上的概率为15.86%。

九、收益率呈正态分布的收益率概率求解~

15.86%，15.86%，平均收益10%，则u=10%，标准差=10%，在（u-σ，σ+σ）之间的概率是68.26%，也就是收益率在0到20%之间的概率为68.26%，因为关于收益率x=10%对称，所以得到小于0%的概率为15.86%，同理，20%以上的概率为15.86%。

参考文档