股票中日内波动率什么意思股票日内突破交易策略指标什么意思

一、请教认沽权证什么意思?我有中集股票不认沽有什么影响吗?

在经典的B-S权证定价模型中，决定权证价值的参数主要有五个，即正股价格、正股波动率(波幅)、行权价格、剩余期限和无风险利率。
在计算权证的理论价值时，通常我们取正股的历史波幅作为模型中波动率的输入参数。
如果我们把权证的市场价格代入权证定价模型，从而反推出波动率的数值，这个波动率就是我们通常所说的引伸波幅。

　　引伸波幅是衡量权证估值水平的重要指标，在权证投资中具有重要的意义。
引伸波幅反映了市场对于正股在权证剩余期限内波动率的预期，在其它条件不变的情况下，当引伸波幅升高时，无论是对认购证还是认沽证，其价值都是增加的，反之亦然。
实际上，在支付权利金(权证价格)之后，投资者就拥有了在行权期内以一定价格购买或出售正股的权利，当然也可以不行使这个权利，而且对于投资者来说并不承担任何义务。
因此，对权证持有人而言，可以规避正股对其不利的变化，而保留对其有利的变化。
正是由于这种非对称性，正股价格波动越大，对权证持有人越有利，因此权证的价值也越大。

　　以认购证为例，如果其行权价格为10元，市场价格为1元，此时对应的正股价格为10元，则在权证到期时，如果正股价格低于10元，即使正股价格跌至接近零，投资者仍然只亏损1元，其亏损额不会因为正股价格的下跌幅度增大而增加；
而如果正股价格高于10元，则投资者的收益会随着正股价格的上涨而增加，且理论上并无上限。
对认沽证而言，也是相似的原理。
因此，引伸波幅越高，意味着正股波动可能越剧烈，权证的价格也就越高。

　　当投资者买入某权证后，即使正股价格不变，只要引伸波幅升高，权证的价格也将上涨，这样，投资者就能从引伸波幅的上升中获利。
如果投资者买入权证后，权证的引伸波幅下降，即使正股价格不发生变化，权证的价格也将下跌，从而造成投资者的亏损。
因此，投资者在决定买入权证之前，不仅要关心正股的走势，也要关心引伸波幅的变化。

　　通常，投资者应该选择引伸波幅处于低位的权证，这样的权证一方面走势能够较为贴近正股的走势，另一方面，引伸波幅升高的可能性亦较大，投资者不仅可以从正股的变化中获利，也可以从引伸波幅的升高中获利。
而如果选择的权证引伸波幅较高，即使投资者看对了正股的方向，也可能因为权证引伸波幅下降而赚不到钱甚至亏钱。
因此，在其它条件相同的情况下，投资者应该尽量选择引伸波幅较低的权证。

二、股票日内突破交易策略指标什么意思

指交易策略的系统性风险强度指标被突破了。
参考：*：//blog.sina*.cn/s/blog_6d16059d0102whkt.html

三、开放式基金里面最大回撤，夏普比率，波动率是指什么？

最大回撤，就是最高点到最低点的相差数据，回撤大说明风险也大。
夏普比率，每承担一份风险，要有超额收益做为补偿，夏普比率越大越好波动率，基金所买的股票上上下下，会有浮动，波动率越大风险也越大。

四、股票术语：波动率 什么是实际波动率

实际波动率，度量波动率的方法，是指对期权有效期内投资回报率波动程度的度量，大体上可分为参数法和非参数法两类。
要明确实际波动率，首先要从波动率的概念入手。
波动率（Volatility）：是指关于资产未来价格不确定性的度量。
它通常用资产回报率的标准差来衡量。
也可以指某一证券的一年最高价减去最低价的值再除以最低价所得到的比率。
业内将波动率定义为价格比率自然对数的标准差。
波动率的种类有：实际波动率，隐含波动率，历史波动率等等，实际波动率便是波动率的一种。
波动率指数：1、实际波动率实际波动率又称作未来波动率，它是指对期权有效期内投资回报率波动程度的度量，由于投资回报率是一个随机过程，实际波动率永远是一个未知数。
或者说，实际波动率是无法事先精确计算的，人们只能通过各种办法得到它的估计值。
2、历史波动率历史波动率是指投资回报率在过去一段时间内所表现出的波动率，它由标的资产市场价格过去一段时间的历史数据（即St的时间序列资料）反映。
这就是说，可以根据{St}的时间序列数据，计算出相应的波动率数据，然后运用统计推断方法估算回报率的标准差，从而得到历史波动率的估计值。
显然，如果实际波动率是一个常数，它不随时间的推移而变化，则历史波动率就有可能是实际波动率的一个很好的近似。
3、预测波动率预测波动率又称为预期波动率，它是指运用统计推断方法对实际波动率进行预测得到的结果，并将其用于期权定价模型，确定出期权的理论价值。
因此，预测波动率是人们对期权进行理论定价时实际使用的波动率。
这就是说，在讨论期权定价问题时所用的波动率一般均是指预测波动率。
需要说明的是，预测波动率并不等于历史波动率，因为前者是人们对实际波动率的理解和认识，当然，历史波动率往往是这种理论和认识的基础。
除此之外，人们对实际波动率的预测还可能来自经验判断等其他方面。
4、隐含波动率隐含波动率是期权市场投资者在进行期权交易时对实际波动率的认识，而且这种认识已反映在期权的定价过程中。
从理论上讲，要获得隐含波动率的大小并不困难。
由于期权定价模型给出了期权价格与五个基本参数（St，X，r，T-t和σ）之间的定量关系，只要将其中前4个基本参数及期权的实际市场价格作为已知量代入期权定价模型，就可以从中解出惟一的未知量σ，其大小就是隐含波动率。
因此，隐含波动率又可以理解为市场实际波动率的预期。
期权定价模型需要的是在期权有效期内标的资产价格的实际波动率。
相对于当期时期而言，它是一个未知量，因此，需要用预测波动率代替之，一般可简单地以历史波动率估计作为预测波动率，但更好的方法是用定量分析与定性分析相结合的方法，以历史波动率作为初始预测值，根据定量资料和新得到的实际价格资料，不断调整修正，确定出波动率。

五、国秦君安股票旁融和*是什么意思

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