股票a的期望收益率是多少~知道A， B两只股票的期望收益率分别是13%和18%，贝塔值分别为0.8和1.2

一、股票a和股票b的期望收益率和标准差分别为多少

期望值=15%*40%+10%*60%=12%标准差=[40%*(12%-15%)^2+60%*(12%-10%)^2]^(1/2)=(0.4*0.0009+0.6*0.0004)^(1/2)=0.0006^(1/2)=0.0245

二、21．假设市场无风险借贷利率均为7%，A股票期望收益率为20%，标准差为16%。 (1) 如果你将

建议莫要借钱炒股。
就算是牛市，踩屎了，一样亏。
100元，留30固定，留30自用，剩下自由分配，想干啥都行。
要股票那么好捞，不会天天有电话打给你推股票的啦，证券公司也不需要减员了， 人家三公六婆七大姨八大妈的多了。
总之一定要留资金应付自己的生活和各种急事。
切记切记切记。

三、股票期望收益率如何计算?

股票的预期收益率E(Ri)=Rf+β[E(Rm)-Rf] 其中： Rf： 无风险收益率----------一般用国债收益率来衡量 E(Rm)：市场投资组合的预期收益率 βi： 投资的β值-------------- 市场投资组合的β值永远等于1，风险大于平均资产的投资β值大于1，反之小于1，无风险投资β值等于0

四、投资学习题：股票提供的期望收益率为18%，标准差为22%。黄金提供的期望收益率为10%，标准差为30%。

1）选择单一资产投资时，黄金由于收益率低，风险高，所以不会有人选择投资黄金。
2）由于黄金与股票的相关系数为1（即完全正相关），黄金与股票的投资组合并不能抵消风险，所以投资组合中不会持有黄金。
上述假设并不能代表证券市场的均衡，因为股票收益率更高，风险更小。

五、证券A、B期望收益率分别是6%，12%，贝塔系数分别是0.5和1.5，证券C的贝塔系数是2， 求证券C的期望收益率

实际上这道题考的是这一个公式：期望收益率=无风险收益率+贝塔系数*(风险收益率-无风险收益率)实际上你把证券B减去证券A就能得到贝塔系数为1时，风险收益率与无风险收益率的差值。
由于证券C比证券B多出0.5倍贝塔系数乘以(风险收益率与无风险收益率的差值)，故此证券C的期望收益率=证券B期望收益率+(证券C贝塔系数-证券B贝塔系数)*(证券B期望收益率-证券A期望收益率)/(证券B贝塔系数-证券A贝塔系数)=12%+(2-1.5)*(12%-6%)/(1.5-0.5)=15%

六、股票a和股票b的期望收益率和标准差分别为多少

这个是根据马科维茨的期望-方差资产组合模型来做选择的。
马科维茨模型有个基本假设，投资者都是风险厌恶的。
1、a的收益率和b的收益率相等，都是12%。
   但是a的标准差小于c的标准差，说明a的风险小于c，所以a和c之间应该选择a。
2、b的收益率高于a，但是b的标准差大于a，说明b在享受高收益的同时，承受更大的风险。
   所以，a与b之间的选择，就取决于投资者的风险偏好程度。
   如果投资者能够承受较大风险去获取较多收益，就选择b。
   如果投资者十分厌恶风险，更看重安全性，就回选择a。

七、关于期望收益率。

希望采纳10万 也就是说投资C产品资金的5%，必须大于A产品所投资金的4%120000*4%=4800元 4800/5%=96000元 因为要达到不低于20%的收益又以万元万单位所以要投10万的C产品。

八、知道A， B两只股票的期望收益率分别是13%和18%，贝塔值分别为0.8和1.2

设市场收益率为RM，无风险收益率为RF，则13=RF+0.8*（RM-RF）18=RF+1.2*（RM-RF）解二元一次方程组，得RM=15.5RF=3同期，无风险利率为3%，市场组合收益率为15.5%

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