两股票协方差怎么算——协方差的数学算法.

一、协方差怎样计算

cov(x，y)=EXY－EX*EY协方差的定义，EX为随机变量X的数学期望，同理，EXY是XY的数学期望，挺麻烦的，建议你看一下概率论cov(x，y)=EXY－EX*EY协方差的定义，EX为随机变量X的数学期望，同理，EXY是XY的数学期望，挺麻烦的，建议你看一下概率论

二、如何求股票的相关系数和协方差

给概率，股票收益率，期望收益率，方差，标准差，求相关系数，协方差

三、协方差的数学算法.

COV(X，Y)=E[(X-E(X))(Y-E(Y))]={[(5-5)*(6-6)]+[(5-5)*(6-6)]+[(5-5)*(6-6)]}/3=0E(X)就是数学期望 你理解下这个定义就知道了 就是把(X-E(X))*(Y-E(Y))再当成随机变量

四、如何计算协方差和标准差

用定义最好``= =+标准差是(E(X)-X)^2的期望协方差是(E(X)-X)(E(Y)-Y)的期望

五、用计算器计算协方差

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