与股票年收益标准差0.5怎么算.每股利润的标准离差 和每股利润的标准离差率如何计算

一、某公司股票的报酬率（收益率）及概率分布情况如下： 概率（PI） 0.15 0.20 0.30 0.20 0.15

证券期望收益率=无风险收益率+证券特别风险溢价其中风险溢价=风险报酬系数×收益标准差，计算公式变为：证券期望收益率=无风险收益率+风险报酬系数×标准差计算一下可以知道，甲公司收益标准差为4.94，乙公司的收益标准差为5.06代入公式，可得：甲公司股票的报酬率=3%+4.94×5%=27.7%乙公司股票的报酬率=3%+5.06×8%=43.4%

二、百度 某投资者将一只股票加入到某组合中，如该股票与拟加入组合有相同标准差，且两者相关系数小

1）选择单一资产投资时，黄金由于收益率低，风险高，所以不会有人选择投资黄金。
2）由于黄金与股票的相关系数为1（即完全正相关），黄金与股票的投资组合并不能抵消风险，所以投资组合中不会持有黄金。
上述假设并不能代表证券市场的均衡，因为股票收益率更高，风险更小。

三、股票a的标准差40%贝塔系数0.5 股票b的标准差20%贝塔系数1.5 问哪知股票的风险溢价更高？

股票b的风险溢价更高。
在一倍标准差下如果市场变化了一倍，a股变化范围是=40%*0.5=20%b股变化范围是=20%*1.5=30%即b股本身股价变化不大，但随市场变化而变的范围很大。
如果能准确把握这市场的变化，则投资b股。
a股股价，虽然自身价格的变化比较大，但随市场变化而变的特性却小多了。
是相对市场比较稳定的一个股票。

四、股票和债券的收益标准差分别为0.4和0.1，股票和债券之间的协方差为0.016，试求该组合的标准差.

这里还需要组合中股票和债券的投资比例。
这里因为楼主没有给出，所以我假设为：

五、每股利润的标准离差 和每股利润的标准离差率如何计算

方差s^2=[(x1-x)^2+(x2-x)^2+......(xn-x)^2]/n (x为平均数) 标准差=方差的算术平方根标准离差以绝对数衡量决策方案的风险，在期望值相同的情况下，标准离差越大，风险越大；
反之，风险离差越小，则风险越小。
　　需要注意：由于标准离差是衡量风险的绝对数指标，对于期望值不同的决策方案，该指标数没有直接可比性。
对此，必须进一步借助标准离差率的计算来说明问题。
　　标准离差率计算公式：　　Q=σ/E　　标准离差是一个相对指标，它以相对数反映决策方案的风险程度。
在期望值不同的情况下，标准离差率越大，风险越大；
反之，标准离差率越小，风险越小。
　　关注：　　对于单个方案，决策者可根据其标准离差(率)的大小，并将其同设定的可接受的此项指标最高限值对比，看前者是否低于后者，然后做出取舍；
　　对于多方案择优，决策者的行动准则应是选择低风险高收益的方案，即选择标准离差最低、期望收益最高的方案。

六、投资学习题：股票提供的期望收益率为18%，标准差为22%。黄金提供的期望收益率为10%，标准差为30%。

1）选择单一资产投资时，黄金由于收益率低，风险高，所以不会有人选择投资黄金。
2）由于黄金与股票的相关系数为1（即完全正相关），黄金与股票的投资组合并不能抵消风险，所以投资组合中不会持有黄金。
上述假设并不能代表证券市场的均衡，因为股票收益率更高，风险更小。

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