怎么算两只股票的方差~股票收益的期望和标准差计算。

一、股票的组合收益率，组合方差怎么求？

分散投资降低了风险（风险至少不会增加）。

组合预期收益率=0.5*0.1+0.5*0.3=0.2
两只股票收益的协方差=-0.8*0.3*0.2=-0.048
组合收益的方差=（0.5*0.2）^2+(0.5*0.3)^2+2*（-0.8）*0.5*0.5*0.3*0.2=0.0085
组合收益的标准差=0.092
组合前后发生的变化：
组合收益介于二者之间；
风险明显下降。

二、股票的预期收益率和方差怎么算

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具体我也不太清楚，所以帮你搜了一下，转发给你看，希望能帮到你！<；
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例子：<；
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上面两个资产的预期收益率和风险根据前面所述均值和方差的公式可以计算如下：
1。
股票基金
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 预期收益率=1/3*(-7%)+1/3*12%+1/3*28%=11%
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 方差=1/3[(-7%-11%)^2+(12%-11%)^2+(28%-11%)^2]=2.05%
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标准差=14.3%(标准差为方差的开根，标准差的平方是方差)
2。
债券基金
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 预期收益率=1/3*(17%)+1/3*7%+1/3*(-3%)=7%
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 方差=1/3[(17%-7%)^2+(7%-7%)^2+(-3%-7%)^2]=0.67%
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 标准差=8.2%
注意到，股票基金的预期收益率和风险均高于债券基金。
然后我们来看股票基金和债券基金各占百分之五十的投资组合如何平衡风险和收益。
投资组合的预期收益率和方差也可根据以上方法算出，先算出投资组合在三种经济状态下的预期收益率，如下：
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 萧条：50%*(-7%)+50%*17%=5%
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 正常：50%*(12%)+50%*7%=9.5%
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 繁荣：50%*(28%)+50%*(-3%)=12.5%
则该投资组合的预期收益率为：1/3*5%+1/3*9.5%+1/3*12.5%=9%
该投资组合的方差为：1/3[(5%-9%)^2+(9.5%-9%)^2+(12.5%-9%)^2]=0.001%
该投资组合的标准差为：3.08%
注意到，其中由于分散投资带来的风险的降低。
一个权重平均的组合(股票和债券各占百分之五十)的风险比单独的股票或债券的风险都要低。

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 投资组合的风险主要是由资产之间的相互关系的协方差决定的，这是投资组合能够降低风险的主要原因。
相关系数决定了两种资产的关系。
相关性越低，越有可能降低风险。
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三、如何得到2只股票的相关性？有无软件指标或算法？

个股之间没有太多的相关性，只有个股与大盘存在相关性

四、假设市场中只有两只股票x和y，他们的期望收益率分别等于0.2和0.1，方差分别等于0.01和0.0

题目里应该还有xy协方差为0吧

五、计算该股票平均收益率及协方差，急求！谢谢

用excel吧，其中日收益率等于每天股票价格的变化率。
算出两只股票的日变化率，然后用公式“covariance=”来计算协方差。

六、如何计算方差，要有举例说明

一．方差的概念与计算公式 例1 两人的5次测验成绩如下： X： 50，100，100，60，50 E(X )=72；
 Y： 73， 70， 75，72，70 E(Y )=72。
 平均成绩相同，但X 不稳定，对平均值的偏离大。
 方差描述随机变量对于数学期望的偏离程度。
 单个偏离是  消除符号影响 方差即偏离平方的均值，记为D(X )： 直接计算公式分离散型和连续型，具体为： 这里 是一个数。
推导另一种计算公式  得到：“方差等于平方的均值减去均值的平方”。
 其中，分别为离散型和连续型计算公式。
 称为标准差或均方差，方差描述波动程度。

七、股票收益的期望和标准差计算。

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八、

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