如何计算两个股票之间的协方差--急急急！！求大神计算，求两只股票的标准差。

一、协方差怎样计算

1.在概率论和统计学中，协方差用于衡量两个变量的总体误差。
COV(X，Y)=E[(X-E(X))(Y-E(Y))]自协方差在统计学中，特定时间序列或者连续信号Xt的自协方差是信号与其经过时间平移的信号之间的协方差。
如果序列的每个状态都有一个平均数E[Xt]=μt，那么自协方差为其中E是期望值运算符。
如果Xt是二阶平稳过程，那么有更加常见的定义：其中k是信号移动的量值，通常称为延时。
如果用方差σ^2进行归一化处理，那么自协方差就变成了自相关系数R(k)，即有些学科中自协方差术语等同于自相关。
自协方差函数是描述随机信号X(t)在任意两个不同时刻t1，t2，的取值之间的二阶混合中心矩，用来描述X(t)在两个时刻取值的起伏变化（相对与均值）的相关程度，也称为中心化的自相关函数。

二、用计算器计算协方差

-96.16%

三、如何计算协方差和标准差

用定义最好``= =+标准差是(E(X)-X)^2的期望协方差是(E(X)-X)(E(Y)-Y)的期望

四、急急急！！求大神计算，求两只股票的标准差。

单个股票收益率的方差=beta^2*市场收益率的方差+股票特定风险的方差A股票的标准差=[(0.8^2)*(20%^2)+30%^2]^(1/2)=0.34B股票的标准差=[(1.2^2)*(20%^2)+20%^2]^(1/2)=0.3124

五、如何计算两个股票的相关系数(correlation）（急）

您的数据不够，无法计算。
需要有A股跟市场的相关系数0.1，B股跟市场的相关系数0.5，以及AB股之间的相关系数（未提供），才能算出AB组合跟市场的相关系数。

六、如何计算方差，要有举例说明

一．方差的概念与计算公式 例1 两人的5次测验成绩如下： X： 50，100，100，60，50 E(X )=72；
 Y： 73， 70， 75，72，70 E(Y )=72。
 平均成绩相同，但X 不稳定，对平均值的偏离大。
 方差描述随机变量对于数学期望的偏离程度。
 单个偏离是  消除符号影响 方差即偏离平方的均值，记为D(X )： 直接计算公式分离散型和连续型，具体为： 这里 是一个数。
推导另一种计算公式  得到：“方差等于平方的均值减去均值的平方”。
 其中，分别为离散型和连续型计算公式。
 称为标准差或均方差，方差描述波动程度。

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