股票的无风险回报率怎么算…无风险回报率是什么意思？

一、无风险回报率是什么意思？

无风险回报率（Free-risk Return)是指社会投资者投资信用等级较高的、收益稳定的金融产品所获取的收益率。
这类金融产品包括银行各类存款、国债、金融债券及其信用等级相似的其他金融产品。
　　无风险回报率具有两个特征：　　（1）预期报酬率的确定性，正常报酬率亦称为无风险报酬率。
　　（2）易于确定，它取决于资金的机会成本。

二、如果无风险收益率为6%，期望市场收益率为12%，B=0.8，的某股票的风险补偿为?

该股票的预期收益率=6% + 0.8*（12%-6%）=10.8%

三、某企业股票的β系数为1.2，无风险利率R为10％，市场组合的期望收益率为12％，则该企业普通股留存收

选C，有这样一个计算公式：K=R+（Rm-R)* βRm就是市场组合的期望收益率。

四、一只股票的贝塔系数是1.3，市场的期望收益率是14%，无风险利率是5%。这只股票的预期风险必须是多少？

E(R) = Rf + beta * [E(R)-Rf] // 期望收益等于无风险收益加上风险溢价期望收益=无风险收益+β（市场预期收益-无风险收益）；
预期风险=期望收益-市场预期收益证券市场线方程为E(r)=5%+β*(14%-5%)即E(r)=0.05+1.3*0.09=0.167=16.7%即风险收益率是16.7%。

五、已知两只股票相关系数为-1，如何求无风险利率，谢谢啦~~~

列两个方程组，可以参考无风险套利推导公式++

六、无风险收益率为2.5%，证券市场组合的风险收益率为20%，而股票的贝塔系数为0.6，预期收益是多少

根据capm资本资产定价模型2.5%+0.6*(20%-2.5%)=13%所以预期收益率为13%

七、两种股票，β系数为2和1.2。无风险报酬率为5%，投资组合的风险收益率为6%。计算投资组合的预期收益率

E(R) = Rf + beta * [E(R)-Rf]  // 预期收益等于无风险收益加上风险溢价= 5% + beta * 6% 其中，beta(portfolio) = w_a * beta_a + w_b * beta_b // 投资组合的beta等于每种资产的beta按照其市值权重累加之和lz的题目里没有给出两种股票的价值权重w_a， w_b。
如果我们假定投资组合中两种股票的市值相等，w_a=w_b=0.5， 则E(R) = 5% + (0.5 * 2 + 0.5 * 1.2) * 6% = 14.6%

八、无风险回报率是什么意思啊？

无风险回报率，也称无风险收益率(Risk-free Rate)，也称无风险报酬率（risk-free return rate）【无风险收益率】无风险收益率是指把资金投资于一个没有任何风险的投资对象所能得到的收益率。
一般会把这一收益率作为基本收益，再考虑可能出现的各种风险。
【无风险收益率的公式】无风险收益率是资金时间价值与通货膨胀补偿率之和，是除了通货膨胀风险之外，没有风险情况下的投资收益率。
无风险收益率=资金时间价值（纯利率）+通货膨胀补偿率【无风险收益率】的确定无风险收益率的确定在基金业绩评价中具有非常重要的作用，各种传统的业绩评价方法都使用了无风险收益率指标。
在我国股市目前的条件下，关于无风险收益率的选择实际上并没有什么统一的标准。
在国际上，一般采用短期国债收益率来作为市场无风险收益率。

九、已知A股票的贝塔值和期望收益率，和B股票的贝塔值和期望收益率，怎样算无风险利率

R1 = Rf + beta1 * MPR2 = Rf + beta2 * MP其中MP为market premium，即Rm - Rf，作为整体考虑，无分解必要。
通过(R1-R2)/(beta1-beta2)计算出MP将MP带入任何一式，均可解出Rf

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