如何确定股票组合的权数——什么是股票指数的权数

一、如何用excel做将十只股票做一个投资组合，求出各股票的权重

股市权重是按照上市公司在股市中的加权乘数算出来的。
比如某个股票市场指数的市值是10000亿，a公司的总股本20亿股，股价10元/股，那麼a公司占股市权重为2%，在excel的单元格中输入=(20*10)/10000，（=总股本*股价）/市场指数市值

二、什么是股票指数的权数

股票指数一般反映的是大盘的走势，由于股票指数一般都包含很多的公司，而且公司的规模（股票的市值）相差也很多，所以在计算股票指数时要加权，大的公司权数较大。
就是根据各期样本股票的相对重要性予以加权，其权数可以是成交股数、股票发行量等。
　　股票指数即股票价格指数。
是由证券交易所或金融服务机构编制的表明股票行市变动的一种供参考的指示数字。
一些金融服务机构就利用自己的业务知识和熟悉市场的优势，编制出股票价格指数，公开发布，作为市场价格变动的指标。
投资者据此就可以检验自己投资的效果，并用以预测股票市场的动向。

三、求“证券的权数”正确解释

这里的权数ωi是指对证券i持有量的变化。
通俗一点的解释就是投在证券i上的钱数，或者卖空证券i获得的钱数。
（当然，投入和获得一方记为正数的时候，另一方会记为负数）根据套利理论：满足套利的组合应该同时满足，1、不需要额外资金，2、对任何因素没有敏感性，3、预期回报率是正数。
这里ω1+ω2+……+ωN=0，就是第1个要求，不需要额外资金的表述。
也就是说其中某些证券是需要买进的，而买进的钱需要对另外卖空来获得，用卖空得到的钱正好可以满足买入需要。
实际上就是不需要另外投钱，就可以建立起这样的一个能获得正回报的组合。

四、财务管理问题：某公司持有ABC三种股票构成的证券组合，β系数分别为2.0、1.0和0.5

这种情况不应投资。
  A的期望收益率=10%+2*（14%-10%）=18%B的期望收益率=10%+1*（14%-10%）=14%C的期望收益率=10%+0.5（14%-10%）=12%该组合的期望收益率=60%*18%+30%*14%+10%*12%=16.2%预期收益也称为期望收益，是指如果没有意外事件发生时根据已知信息所预测能得到的收益。
通常未来的资产收益是不确定的。
不确定的收益可以用多种可能的取值及其对应的概率来表示，这两者的加权平均，即数学期望值，就是资产的预期收益。
  学习之前先来做一个小测试吧点击测试我合不合适学会计在投资理财中，预期收益的重要性，怎么强调都不为过。
它是进行投资决策的关键，输入变量计算。
不对它做出估计，什么买卖决策、投资组合一切都免谈。
它不仅对投资者重要，对于公司管理者来说，也同样重要，因为公司股票的预期收益是影响公司资本成本的主要因素，关系到公司将来选择什么样的投资项目。
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五、请问在知道一个股票组合中三只股票的β系数和他们所占的比例的情况向，如何算出这个股票组合的β系数。

用各自的β系数乘以各自的资金所占百分比，再求和即可。
证券之星问股

六、股票组合的加权平均收益怎么算

（A股票的盈亏幅度*持有的股数+B股票的盈亏程度*持有股数）/投入的总资金量*100%

七、股票指数是如何计算出来的？

股市权重是按照上市公司在股市中的加权乘数算出来的。
比如某个股票市场指数的市值是10000亿，a公司的总股本20亿股，股价10元/股，那麼a公司占股市权重为2%，在excel的单元格中输入=(20*10)/10000，（=总股本*股价）/市场指数市值

八、投资组合权重计算 投资组合的权重怎么求

E(R) = Rf + beta * [E(R)-Rf]  // 预期收益等于无风险收益加上风险溢价= 5% + beta * 6% 其中，beta(portfolio) = w_a * beta_a + w_b * beta_b // 投资组合的beta等于每种资产的beta按照其市值权重累加之和lz的题目里没有给出两种股票的价值权重w_a， w_b。
如果我们假定投资组合中两种股票的市值相等，w_a=w_b=0.5， 则E(R) = 5% + (0.5 * 2 + 0.5 * 1.2) * 6% = 14.6%

九、如何正确选择权数

权数是相对的。
所谓权数就是相同的样本在整个样本中所占的比例大小。
你可以将样本总个数a求出来，将某一相同样本的数量b统计出来，b就是相对于a的权数。
不知讲清了没有。

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