股票不相关如何构造投资组合、如何构建股票最佳投资组合

一、请教：互不相关、两两不相关

三个随机变量也有协方差么，咱们课本好像没讲，如果按独立那块理解的话，互相相关就是在两两相关的基础上，三个的协方差为0

二、证券组合的风险相关性？

简单点说，系统风险就是指整个市场的风险，比如经济衰退等这种对整个市场带来负面影响的风险，像美国爆发的次贷危机就属于系统风险非系统风险就是指个股的风险，比如该公司经营不善之类的只对个股产生影响的风险

三、用什么方法确定投资组合风险度量?

风险的度量是以风险的认识为基础的。
本文从风险的基本概念入手，研究了风险的本质属性和特征；
在此基础之上，厘清了证券投资、证券组合投资、证券组合投资风险的基本概念、本质属性及其特征；
研究了证券组合风险的分类、表现形式以及风险的来源。
 在对证券投资组合的风险有了一个清楚的认识之后，本文研究了证券组合收益率的计算；
详细研究了马克维兹的方差方法、威廉·夏普的β值法、哈洛的半方差方法等各种传统风险度量方法的概念和具体的计算方法；
分析研究了信息熵、重标极差、VaR等各种现代的组合风险度量方法；
评价各种方法的优劣并选择了适合本系统使用的风险评价方法。

四、两种证券正相关、负相关、不相关是指什么

1. 相关意思是：变量一个递增另一个就反过来递减，两个变量的乘积为常数时的比例关系，这种关系叫做正比，或者一个递减另一个就反过来递增2. 正方比和正负相关是不一样的概念正比，如y=2x , y随x的增大而变大反比，两个量的比是一个常数，变量同时递增或递减3. 正比反比是线性关系，正相关负相关是大概走向y=k*x是正比关系而y=k*x+b是正相关4. 举个例子：金价相关的影响因素5. 两种证券如果不相关的话则是，互不影响不会因为一方的涨跌影响另外一方

五、哪些风险不能通过投资组合规避

系统性风险。

六、证券组合的风险相关性？

简单点说，系统风险就是指整个市场的风险，比如经济衰退等这种对整个市场带来负面影响的风险，像美国爆发的次贷危机就属于系统风险非系统风险就是指个股的风险，比如该公司经营不善之类的只对个股产生影响的风险

七、两种证券正相关、负相关、不相关是指什么

就是风险分散的一个离散率；
只要两种资产收益率的相关系数不为1（即完全正相关），分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。
而对于由相互独立的多种资产组成的资产组合，只要组成资产的个数足够多，其非系统性风险就可以通过这种分散化的投资完全消除。
当证券投资组合中各单个证券预期收益之间相关程度为零（处于正相关和负相关的分界点）时，这些证券组合可产生的分散效应，将比具有负相关时为小，但比具有正相关是为大。
 不相关，是不是你自己想出来的？

八、如何构建股票最佳投资组合

几步走
1.板块，选定国家政策风口导向板块，现阶段如混改
2.基本面，分析财务数据，经营情况，缩小股票池范围
3.就是技术分析了，个人建议采用MACD+KDJ的综合分析法。

通过这几步，相信选出来的潜力不会太差，
有兴趣多多交流

九、两种证券正相关、负相关、不相关是指什么

就是风险分散的一个离散率；
只要两种资产收益率的相关系数不为1（即完全正相关），分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。
而对于由相互独立的多种资产组成的资产组合，只要组成资产的个数足够多，其非系统性风险就可以通过这种分散化的投资完全消除。
当证券投资组合中各单个证券预期收益之间相关程度为零（处于正相关和负相关的分界点）时，这些证券组合可产生的分散效应，将比具有负相关时为小，但比具有正相关是为大。
 不相关，是不是你自己想出来的？

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