股票期权套利模型b怎么算、请达人叙述下没有收益的股票欧式看涨期权的B-S定价公式。 注：我只有20财富，还请担待。

一、怎么计算空头看涨期权垂直套利啊

设  恒指H，盈利P一、合约一盈亏分析当H≤9900时，P1=700当H＞9900时，P1=700-(H-9900)=10600-H二、合约二盈亏分析当H≥9500时，P2=300当H＜9500时，P2=300+(H-9500)=H-9200三、综合盈亏分析P=P(H)=P1+P2  |  当H＜9500时，P=H-8500  |  当9500≤H＜9900时，P=1000  |  当H≥9900时，P=10900-H四、求P(H)=200时H的值得到两个解：H=8700及H=10700时，P=200建议作出盈亏分析图表以帮助解答

二、用B-S公式每隔半天计算一个期权价格,那么漂移率是用月漂移率乘以半天还是计算出每半天的漂移率呢

volatility是波动性（或波动率），可以参考历史股价的变动计算，但实际市场上多是用隐含波动率（Implied　Volatility）n即根据B－S模型和市场上期权费的报价计算出的　补充一：呵呵通过历史波动率是没法得出隐含波动率的，只能是隐含波动率与期权费之间有推导关系628在外汇交易期权市场上期权的报价其实不是期权费而直接是隐含波动率了0617

三、Calendar Spread的套利，假设执行价为100的近月股票看涨期权价格为5.00，同一执行价的远月股票看涨

BC。
1.欧式期权的执行权在期权到期时，所以无论是否有红利都必须等到到期才能做出是否执行期权的决定，所以排除A，B入选，进而排除D；
2.美式期权可以随时执行期权，所以有利于投资者，可知C正确。

四、期权二叉树定价公式怎么保证没有套利几乎

你问的是实际问题，还是学习上的。
如果是学习上的，期权价格为标的资产上涨下跌概率的期望值就没有套利。
简单给你个例子，看涨权，标的股票当前100，上涨概率10%，涨幅50%，跌幅30%，跌概率90%。
求期权价值，按期望计算看涨权的价值应该为5元。
100*150%*0.1+0*0.9*0.7。
这就是叉树定价的本质思想。
如果是实际问题，思路一致，但是概率和幅度的难以确定导致无套利模型很难发挥。
个人观点，仅供参考。

五、请达人叙述下没有收益的股票欧式看涨期权的B-S定价公式。 注：我只有20财富，还请担待。

实际上没有收益的股票欧式看涨期权的B-S定价公式与B-S定价公式是一致的，若有收益的可以在该公式中把相关的收益预期值折现后在股票的现价中扣除。
Black-Scholes模型C=S•N(D1)-L•E-γT•N(D2) 其中: D1=1NSL+(γ+σ22)Tσ•T D2=D1-σ•T C—期权初始合理价格 L—期权交割价格(这个也可称为行权价格、行使价格) S—所交易金融资产现价 T—期权有效期 r—连续复利计无风险利率H σ2—年度化方差N()—正态分布变量的累积概率分布函数，在此应当说明两点： 第一，该模型中无风险利率必须是连续复利形式。
一个简单的或不连续的无风险利率(设为r0)一般是一年复利一次，而r要求利率连续复利。
r0必须转化为r方能代入上式计算。
两者换算关系为:r=LN(1+r0)或r0=Er-1。
例如r0=0.06，则r=LN(1+0.06)=0853，即100以583%的连续复利投资第二年将获106，该结果与直接用r0=0.06计算的答案一致。
 第二，期权有效期T的相对数表示，即期权有效天数与一年365天的比值。
如果期权有效期为100天，则T=100365=0.274.以上公式全部都是抄书的，我只是懂得部分理论。

六、求详细解释下面的股票期权激励计划中的BS模型公式

Φ()表示正态分布变量的累积概率分布函数

七、多因素套利模型计算，求详细解答

没看懂什么意思？

八、

九、个股期权权利金结构怎么算

在交易日下午三点前赎回按当天净值计算；
三点后按第二天净值计算。
双休、节假日是非交易时间，当天的交易顺延至下一交易日。

参考文档