0706什么意思相关股票TF卡上的HC是什么意思

一、季月合约和股指期货合约概念上有什么不同知道的说下哦？

股指期货的合约月份是指股指期货合约到期交割结算的月份。
在《沪深300股指期货合约》中，合约月份为当月、下月及随后的两个季月，共四个月份。
比如在2006年12月1日，中金所可供交易的沪深300股指期货合约将有IF0612、IF0701、IF0703和IF0706四个月份的合约。
“06”表示2006年，“12”表示12月份，“IF0612”表示2006年12月份到期交割结算的合约。
IF0701合约到期交割结算后，IF0702、IF0703就成为最近两个月份合约，同时IF0709合约挂牌。
股指期货的合约月份，具有长短兼济、相对集中的效果。
比如现在是2022年七月，那么股指期货有1008、1009、1012、1103合约，后面两个就是季月合约 一般股指的主力都在最近的月份上。

二、TF卡上的HC是什么意思

HC是High Capacity的意思，高容量。
速度是看卡上的Class，有2、4、6、10几个级别，越高越快。

三、通达信软件中股指期货沪深主力和沪深当月有什么区别?

期现套利是指某种期货合约，当期货市场与现货市场在价格上出现差距，从而利用两个市场的价格差距，低买高卖而获利。
理论上，期货价格是商品未来的价格，现货价格是商品目前的价格，按照经济学上的同一价格理论，两者间的差距，即“基差”（基差＝现货价格－期货价格）应该等于该商品的持有成本。
一旦基差与持有成本偏离较大，就出现了期现套利的机会。
其中，期货价格要高出现货价格，并且超过用于交割的各项成本，如运输成本、质检成本、仓储成本、开具发票所增加的成本等等。
 期现套利主要包括正向买进期现套利和反向买进期现套利两种。
　　股指期货的套利交易在一定程度上能够纠正股指期货的错误定价和过度投机导致的市场无效性，而且通过这种方法能够锁定并获得一定的无风险收益。
从狭义的角度或者从真正意义的角度看，股指期货套利意指期现套利；
从广义的角度看，股指期货套利类型包括期现套利、跨市场套利、跨品种套利、跨期套利等。
　　期现套利就是指股指期货与股指现货产品之间的套利，这种套利机会通常在股指期货与现货指数之间出现价格失衡时产生。
基于在股指期货最后交易日时股指期货结算价格将收敛于现货指数，因此这种套利风险较低，属于真正意义上的套利交易。
期现套利主要包括正向买进期现套利和反向买进期现套利两种。
　　正常情况下，期现套利交易将确保股指期货的价格处于合理状态。
　期现套利交易不仅面临着风险，而且有时风险甚至很大。
主要的风险包括：（1）现货组合的跟踪误差风险；
（2）现货部位和期货部位的构建与平仓面临着流动性风险；
（3）追加保证金的风险；
（4）股利不确定性和股指期货定价模型是否有效的风险。
由于面临这些风险，在考虑风险之后的套利收益率如果高于其他投资交易机会，那么期现套利活动才可能发生。
因此，套利所面临的风险和预期收益率将影响套利活动的效率和期现价差的偏离程度。
跨期套利又称“持仓费用套利”、“跨作物年度套利”、或“新老作物年度套利”　跨期套利又称“持仓费用套利”、“跨作物年度套利”、或“新老作物年度套利”　　　　。
一般指在同一期货交易所内，买进某一作物年度内的期货合约的同时，卖出该作物下一年度内的期货合约，利用作物有同一生长年度期货合约的价差变化获利。
这是一种常用的农作物期货套利交易的形式。
农作物生长年度一般以8月份为界，8月份以前为旧作物年度，从9月份开始为新的作物年度。
由于不同作物的生长期不同，新旧作物的月份划分也往往稍有差异。
　　跨期套利可分为两种类型。
　　　　一是买进套利，如果投资者预期不同交割月份的期货合约的价差将扩大，则套利者可以买入其中价格较高的合约，同时卖出价格较低的合约；
二是卖出套利，如果投资者预期不同交割月份的期货合约价差将缩小，则套利者可以卖出其中价格较高的合约，同时买入价格较低的合约。
　　1.对大势的正确判断非常重要，像上面所举的例子，如果处于熊市中，IF0706合约价格低于IF0703合约价格是很正常的，这时如果卖出套利则是危险的。
　　　　2.对于价差水平多少合理，多少又不合理的判断问题。
上例中我们所说的合理水平大概是50点，20点以下说明价差水平偏低，这两个数字都是我们依据以往仿真交易的情况依据统计得出的，没有进行严密的科学论证，比如在上例中，也可以认为价差处于60水平以下是合理的，60水平以上是不合理的。
　　3就是我们选取的仿真交易日期毕竟有限，或许不能很好地发现正常的价差水平，在这里我们仅以此例说明跨期套利的原理和基本方法。

四、通达信软件中股指期货沪深主力和沪深当月有什么区别?

主力合约可以是当月合约，也可以不是当月合约。
所谓主力合约指的是成交量最大的合约。
因为它是市场上最活跃的合约，所有投机者基本上都在参与这个合约。
也有说法是主力合约是持仓量最大的合约，因为通常来讲，持仓量最大的合约也是成交量最大的合约。
期货与股票不同的是，期货合约的生存周期是有限的，到合约最后交易日后就要交割。
所谓主力合约指的是持仓量最大的合约。
一般情况下，持仓量最大的合约，其成交量也是最大的。
因为它是市场上最活跃的合约，也是最容易成交的合约，所以投机者基本上都在参与这个合约。
合约月份是指股指期货到期的月份。
各交易所规定的股指期货合约月份有所不同，一般来说，大多数国家的股指期货的合约月份分别有3月、6月、9月及12月，或者近期月份合约加远期季月。
恒生股指期货的合约月份是现月、下月及接下来的两个季月。
例如，在2007年1月17日，共有1月、2月、3月、6月四个期货合约同时挂牌交易。
股指期货的合约月份是指股指期货合约到期交割所在的月份。
沪深300指数期货合约月份为当月、下月及随后的两个季月，共四个月份合约。
所谓季月就是3月、6月、9月、12月。
例如2007年1月5日，沪深300指数期货同时有IF0701、IF0702、IF0703与IF0706四个月份合约在交易。
“IF”为交易代码，“07”表示2007年，“01”表示1月，“0701”表示2007年1月份到期交割的合约。
1月份合约到期交割后，IF0702就成为最近月份合约，同时IF0709合约挂牌。
上市合约就变为0702、0703、0706、0709。

五、请问如何区分铁素体电感和陶瓷电感？

这两种电感长的样子差很多的。

陶瓷电感咱们平时在电脑上面见的比较多的就两种，一种是全封闭陶瓷电感，一种是半封闭陶瓷电感。

全封闭的陶瓷电感你可以看他的外壳比较厚实，一般是银灰色的，有点头重脚轻的感觉。

半封闭的陶瓷电感就是一般看上去比较厚实，中间的线圈被周围一圈以灰色的物体包裹。

铁素体电感一般就是黑色的一个方砣，很常见……

六、股指期货的期现套利与跨期套利都有什么特点

期现套利是指某种期货合约，当期货市场与现货市场在价格上出现差距，从而利用两个市场的价格差距，低买高卖而获利。
理论上，期货价格是商品未来的价格，现货价格是商品目前的价格，按照经济学上的同一价格理论，两者间的差距，即“基差”（基差＝现货价格－期货价格）应该等于该商品的持有成本。
一旦基差与持有成本偏离较大，就出现了期现套利的机会。
其中，期货价格要高出现货价格，并且超过用于交割的各项成本，如运输成本、质检成本、仓储成本、开具发票所增加的成本等等。
 期现套利主要包括正向买进期现套利和反向买进期现套利两种。
　　股指期货的套利交易在一定程度上能够纠正股指期货的错误定价和过度投机导致的市场无效性，而且通过这种方法能够锁定并获得一定的无风险收益。
从狭义的角度或者从真正意义的角度看，股指期货套利意指期现套利；
从广义的角度看，股指期货套利类型包括期现套利、跨市场套利、跨品种套利、跨期套利等。
　　期现套利就是指股指期货与股指现货产品之间的套利，这种套利机会通常在股指期货与现货指数之间出现价格失衡时产生。
基于在股指期货最后交易日时股指期货结算价格将收敛于现货指数，因此这种套利风险较低，属于真正意义上的套利交易。
期现套利主要包括正向买进期现套利和反向买进期现套利两种。
　　正常情况下，期现套利交易将确保股指期货的价格处于合理状态。
　期现套利交易不仅面临着风险，而且有时风险甚至很大。
主要的风险包括：（1）现货组合的跟踪误差风险；
（2）现货部位和期货部位的构建与平仓面临着流动性风险；
（3）追加保证金的风险；
（4）股利不确定性和股指期货定价模型是否有效的风险。
由于面临这些风险，在考虑风险之后的套利收益率如果高于其他投资交易机会，那么期现套利活动才可能发生。
因此，套利所面临的风险和预期收益率将影响套利活动的效率和期现价差的偏离程度。
跨期套利又称“持仓费用套利”、“跨作物年度套利”、或“新老作物年度套利”　跨期套利又称“持仓费用套利”、“跨作物年度套利”、或“新老作物年度套利”　　　　。
一般指在同一期货交易所内，买进某一作物年度内的期货合约的同时，卖出该作物下一年度内的期货合约，利用作物有同一生长年度期货合约的价差变化获利。
这是一种常用的农作物期货套利交易的形式。
农作物生长年度一般以8月份为界，8月份以前为旧作物年度，从9月份开始为新的作物年度。
由于不同作物的生长期不同，新旧作物的月份划分也往往稍有差异。
　　跨期套利可分为两种类型。
　　　　一是买进套利，如果投资者预期不同交割月份的期货合约的价差将扩大，则套利者可以买入其中价格较高的合约，同时卖出价格较低的合约；
二是卖出套利，如果投资者预期不同交割月份的期货合约价差将缩小，则套利者可以卖出其中价格较高的合约，同时买入价格较低的合约。
　　1.对大势的正确判断非常重要，像上面所举的例子，如果处于熊市中，if0706合约价格低于if0703合约价格是很正常的，这时如果卖出套利则是危险的。
　　　　2.对于价差水平多少合理，多少又不合理的判断问题。
上例中我们所说的合理水平大概是50点，20点以下说明价差水平偏低，这两个数字都是我们依据以往仿真交易的情况依据统计得出的，没有进行严密的科学论证，比如在上例中，也可以认为价差处于60水平以下是合理的，60水平以上是不合理的。
　　3就是我们选取的仿真交易日期毕竟有限，或许不能很好地发现正常的价差水平，在这里我们仅以此例说明跨期套利的原理和基本方法。

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