"回归系数" 英文对照 regression coefficient; regression coefficients; coefficient of regression; "回归系
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股票之间的相关系数用什么表示出来如何分析两只股票的涨幅的相关系数?

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一、相关系数的大小表示两列变化量变化的什么程度

"回归系数" 英文对照 regression coefficient;
regression coefficients;
coefficient of regression;
"回归系数" 在工具书中的解释 1、依变量y对自变量x的变化率,即x每增加一个单位时,y相应要增加或减少的单位数。
2、回归方程式中的一个重要常数。
因为每一个回归方程式都有各自的回归系数,而每一个相关表内都有两个回归方程式,所以该相关表中,会有两个回归系数。
回归系数bxy,意指x在y上的回归系数。
同样,回归系数byx,是从y估计x的回归系数。
决定拟合线的过程,也就是决定斜率b的过程。
回归系数(斜率)的计算公式为:3、回归方程式中的一个重要常数。
由于每一对相关变量之间都有两个回归方程式,所以在这对相关变量的回归关系中,也存在着两个回归系数。
回归系数写作byx,意指y在x上的回归系数,或者说是从x估计y的回归系数。
同样,若写成bxy,则是指从y估计x的回归系数。
而决定回归拟合线的过程,就是决定回归斜率b的过程。
回归系数(即回归线斜率)的...... 4、是回归直线的斜率,即当自变量x变动一个单位时,其因变量y的估计值变动的单位数。

相关系数的大小表示两列变化量变化的什么程度


二、股票的β系数

目录  ·贝塔系数( β )  ·β系数计算方式  ·Beta的含义  ·Beta的一般用途  贝塔系数( β )  贝塔系数衡量股票收益相对于业绩评价基准收益的总体波动性,是一个相对指标。
β 越高,意味着股票相对于业绩评价基准的波动性越大。
β 大于 1 ,则股票的波动性大于业绩评价基准的波动性。
反之亦然。
  如果 β 为 1 ,则市场上涨 10 %,股票上涨 10 %;
市场下滑 10 %,股票相应下滑 10 %。
如果 β 为 1.1, 市场上涨 10 %时,股票上涨 11%, ;
市场下滑 10 %时,股票下滑 11% 。
如果 β 为 0.9, 市场上涨 10 %时,股票上涨 9% ;
市场下滑 10 %时,股票下滑 9% 。
  β系数计算方式  (注:杠杆主要用于计量非系统性风险)  (一)单项资产的β系数  单项资产系统风险用β系数来计量,通过以整个市场作为参照物,用单项资产的风险收益率与整个市场的平均风险收益率作比较,即:  β=*://*szacc*/Files/BeyondPic/20051214202206830.gif  另外,还可按协方差公式计算β值,即β=*://*szacc*/Files/BeyondPic/20051214202207148.gif  注意:掌握β值的含义  ◆ β=1,表示该单项资产的风险收益率与市场组合平均风险收益率呈同比例变化,其风险情况与市场投资组合的风险情况一致;
  ◆ β>;
1,说明该单项资产的风险收益率高于市场组合平均风险收益率,则该单项资产的风险大于整个市场投资组合的风险;
  ◆ β<;
1,说明该单项资产的风险收益率小于市场组合平均风险收益率,则该单项资产的风险程度小于整个市场投资组合的风险。
  小结:1)β值是衡量系统性风险,2)β系数计算的两种方式。
  Beta的含义  Beta系数起源于资本资产定价模型(CAPM模型),它的真实含义就是特定资产(或资产组合)的系统风险度量。
  所谓系统风险,是指资产受宏观经济、市场情绪等整体性因素影响而发生的价格波动,换句话说,就是股票与大盘之间的连动性,系统风险比例越高,连动性越强。
  与系统风险相对的就是个别风险,即由公司自身因素所导致的价格波动。
  总风险=系统风险+个别风险  而Beta则体现了特定资产的价格对整体经济波动的敏感性,即,市场组合价值变动1个百分点,该资产的价值变动了几个百分点——或者用更通俗的说法:大盘上涨1个百分点,该股票的价格变动了几个百分点。
  用公式表示就是:  实际中,一般用单个股票资产的历史收益率对同期指数(大盘)收益率进行回归,回归系数就是Beta系数。
  Beta的一般用途  一般的说,Beta的用途有以下几个:  1)计算资本成本,做出投资决策(只有回报率高于资本成本的项目才应投资);
  2)计算资本成本,制定业绩考核及激励标准;
  3)计算资本成本,进行资产估值(Beta是现金流贴现模型的基础);
  4)确定单个资产或组合的系统风险,用于资产组合的投资管理,特别是股指期货或其他金融衍生品的避险(或投机)。
  对Beta第四种用途的讨论将是本文的重点。
  组合Beta  Beta系数有一个非常好的线性性质,即,资产组合的Beta就等于单个资产的Beta系数按其在组合中的权重进行加权求和的结果。

股票的β系数


三、投资者将一只股票加入到某组合中,如该股票与拟加入组合有相同标准差,且两者相关系数小于1,则新组合的

相关系数说明两个现象之间相关关系密切程度的统计分析指标。
相关系数用希腊字母γ表示,γ值的范围在-1和+1之间。
γ>0为正相关,γ<0为负相关。
γ=0表示不相关;
γ的绝 对值越大,相关程度越高。
两组数据的相关系数如果是负数则表示一组数据增大,另一组数据也反而减小;
一组数据减小,另一组数据反而增大。

投资者将一只股票加入到某组合中,如该股票与拟加入组合有相同标准差,且两者相关系数小于1,则新组合的


四、股票中的β系数如何解释(贝塔系数)?

其绝对值越大,显示其收益变化幅度相对于大盘的变化幅度越大;
绝对值越小,显示其变化幅度相对于大盘越小。
如果是负值,则显示其变化的方向与大盘的变化方向相反;
大盘涨的时候它跌,大盘跌的时候它涨。
由于我们投资于投资基金的目的是为了取得专家理财的服务,以取得优于被动投资于大盘的表现情况,这一指标可以作为考察基金经理降低投资波动性风险的能力。
在计算贝塔系数时,除了基金的表现数据外,还需要有作为反映大盘表现的指标。
贝塔系数(Beta coefficient)是一种评估证券系统性风险的工具,用以度量一种证券或一个投资证券组合相对总体市场的波动性。
在股票、基金等投资术语中常见。
β = 0表示没有风险,β = 0.5表示其风险仅为市场的一半,β = 1表示风险与市场风险相同,β = 2表示其风险是市场的2倍。
贝塔系数反映了个股对市场(或大盘)变化的敏感性,也就是个股与大盘的相关性或通俗说的“股性”。
可根据市场走势预测选择不同的贝塔系数的证券从而获得额外收益,特别适合作波段操作使用。
当有很大把握预测到一个大牛市或大盘某个不涨阶段的到来时,应该选择那些高贝塔系数的证券,它将成倍地放大市场收益率,为你带来高额的收益;
相反在一个熊市到来或大盘某个下跌阶段到来时,你应该调整投资结构以抵御市场风险,避免损失,办法是选择那些低贝塔系数的证券。
为避免非系统风险,可以在相应的市场走势下选择那些相同或相近贝塔系数的证券进行投资组合。
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股票中的β系数如何解释(贝塔系数)?


五、在股票收益率的相关系数矩阵中,股票与特征向量有对应关系吗

先根据系数行列式,得到矩阵可逆.写出其逆矩阵,再由,即可解得原方程组的解;
依据特征矩阵为,写出特征多项式,求得特征值,再求得对应的特征向量,设,解此方程组得,最后即可求得求的值. 解:系数行列式,矩阵可逆.逆矩阵为(分)由,得(分)原方程组的解是(分)特征矩阵为,特征多项式为,即(分)解方程,求得特征值, (分)当时,对应的特征向量为当时,对应的特征向量为,(分)设,解此方程组得, (分). 本小题主要考查特征值与特征向量的计算,系数矩阵的逆矩阵解方程组等基础知识,考查运算求解能力与转化思想.属于基础题.

在股票收益率的相关系数矩阵中,股票与特征向量有对应关系吗


六、股票里的AA,AA+等都表示什么啊

是指在整个行业的竞争力,与发展能力的评级.对于长线投资者来讲有很重要的参考意义

股票里的AA,AA+等都表示什么啊


参考文档

下载:股票之间的相关系数用什么表示出来.pdf《股票账号多久可以开通创业板》《法院询价评估股票要多久》《股票卖出后多久能确认》《股票停牌重组要多久》下载:股票之间的相关系数用什么表示出来.doc更多关于《股票之间的相关系数用什么表示出来》的文档...
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