时间序列怎么处理股票数据！如何确定股指期货时间序列对股票指数时间序列影响的滞后性

一、如何用eviews处理数据？

建议你参考一下相关论文，看看别人用的什么模型，然后选择相关解释变量和相应的模型操作

二、如何将ma数据转化成时间序列数据

步骤 * 1、时间序列模型介绍 * 2、使用R语言来探索时间序列数据 * 3、介绍ARMA时间序列模型 * 4、ARIMA时间序列模型的框架与应用如何将ma数据转化成时间序列数据

三、如何确定股指期货时间序列对股票指数时间序列影响的滞后性

应该要纠正你的观念，股指期货和期权，对应股票指数有的不是滞后性而是前瞻性。
你要想股指期货是哪些资金在运作的就应该明白。
好吧我直接说吧，在运作股指期货的基本都是大资金以及技术高手。
多以基金和游资大鳄为主。
他们的消息嗅觉是最灵敏的，往往股票市场一片平静，他们已经闻到了不一样的味道，然后在高杠杆的股指期货市场做出提前反应，从而获取暴利。
目前国内的股指期货被限制开仓，参考意义已经没有之前的大了，你要看股指期货对A股指数的波动时间关系，建议你去看新加坡的A50期指，买卖的标的就是上证A股指数。
国外和国内的大资金都在那里操作。

四、怎么用eviews处理时间序列数据

时间序列的处理还是用eviews软件好一些，毕竟是eviews是专门处理时间序列数据的

五、在做计量回归时，既有横截面数据，又有时间序列数据，应该怎么处理

当做是面板数据处理

参考文档