看跌期权股票价格下跌的收益如何计算关于看跌期权的问题，看跌期权如何获利？

一、卖出看跌期权的损益计算问题

不知道你这个7/16是日期还是价格，后面说的美股，所以我假设是价格吧。
损益包括两部分：股票损益=（74-797/16）x400期权损益=（74-80+4）x400  上面两个求和（你没说卖了多少份期权，我假设你卖了4份期权）。
这个组合做得没道理哈，买入股票是做多，卖出认沽期权也是做多，碰到股票大跌，完全没有对冲作用，现实里应该不会有人这样做的。

二、关于看跌期权的问题，看跌期权如何获利？

即使将来股票下跌，投资者还是要先买入股票才能再以约定价格卖出这份股票呀？。
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这句话是你自己说的哦。
你再想深入一步就自己解决问题了。
比如你有权在将来以20元卖出某股票，而后来股票下跌到了5元。
你先以5元买入再以20卖出……就赚钱了。

三、卖出看跌期权的损益计算问题

79买400股到期价格为74，则亏损=(79-74)*400+股价
卖出看跌期权，因为合约跌了，买家会要求行权，因此也是亏损=(80-74)*100*4+权利金
我觉得楼主给的资料不全啊，不知道权利金是多少，不知道你卖了几份期权
还有7/16那个单价我有点不记得怎么算了
就是这个思路
有问题我们常联系
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四、如果一份股票有看涨和看跌期权，股票价格变动会怎样影响收益

涨了看涨期权赚跌了看跌期权赚，做跨式套利涨跌都赚，但股票不可能有期权

五、看跌期权盈利计算

题中这种套利属于期权垂直套利的一种，空头看跌期权垂直套利，即在较低的执行价格卖出看跌期权，同时在较高的执行价格买入到期时间相同的看跌期权。
可以这样分析，不考虑其他费用，假定合约到期时，1、恒指价格X下跌到X≤10000点以下，则两份合约都将被执行。
总收益=（10200-X）+（X-10000）+（120-100）=220点2、恒指价格10000＜X≤10200，则买入的看跌期权将被执行，而卖出的看跌期权不含内涵价值与时间价值。
总收益=(10200-X)+(120-100)=10220-X，因为10000＜X≤10200，所以20≤总收益＜2203、恒指价格X＞10200，则两份期权都不含内涵价值与时间价值。
总收益=120-100=20点由此可见，空头看跌期权垂直套利的目的就是希望在熊市中获利，其最大可能盈利为（较高的执行价格-较低的执行价格+净权利金）。
另外，值得注意的是，这道题本身应该是有问题的。
正如分析所见，无论价格如何变动，投资者都稳稳地能有正的收益，这在完全市场条件下是不可能存在的，因为这种完全无风险的套利一旦存在，很快会被投资者发现。
问题出在期限相同的情况下，执行价格更高的看跌期权的权利金应该会比执行价格低的要求更高的权利金，这也符合风险与收益对等原则。

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