如何选择一只波动率高的股票_什么是波动率指数

一、如何选股票？

【后市将会有升值空间更大的股票个股的预测办法】：如何选股 *：//*chaogubaike*/ruhechaogu/ruhexuangu/杨鸿基如何选股 *：//*chaogubaike*/ruhechaogu/ruhexuangu/1782.html杨百万如何选股 *：//*chaogubaike*/ruhechaogu/ruhexuangu/1783.html黎东明如何选股 *：//*chaogubaike*/ruhechaogu/ruhexuangu/1784.html一是会要是短期的强势股，有短期的热点题材更好；
二是落后的大盘、超跌后有着强烈补涨要求的个股；
三是成交量前日并没有放大，长期低迷的个股，这意味着该股将会在其成交量放大的情况下，从而出现大涨；

二、如何正确寻找股票波段底点，也就是最佳买点

上涨途中的股票，任何回调都是波段买入点；
下跌途中的股票，任何阶段新低都可能是明天的高点。
从这个意义上来说，不要轻易抄底，是能长期“活着”的基本法则，不是职业炒家，被套就趴下，市场上，永远会有比你着急的人。
移动成本线上，最底下的一个峰，可能是主力的最后防线，如果不被击穿，可介入等反弹，一旦击穿迅速止损离场（如果底峰与顶峰距离拉的越开，则反弹空间越大，遇到市场转暖，甚至有机会一飞冲天，越过上峰创出阶段新高。
这类股票通常会出现V型反转）；
K线形态上的趋势停顿法则可能是最佳买入点，但不是安全买入点；
买右不买左（上升不卖票，下跌不买票），是最有效的赚钱法则；
波段游戏，在猴市做了玩可以增加收益；
单边市没有做小波段的意义；
单边下跌的股市，增值最快的是RMB，贬值最快的是股票，珍惜最后的子弹，别去计较未来是买高了5毛还是1块。
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祝你好运！

三、怎么看股票的波动率？

冲天牛为您解答：股票价格波动率 被定义为股票收益率（股票价格变动比例）的标准差，它反映了股票价格的“发散”程度。
从理论上讲，可转换公司债券的价格受可转换公司债券存续期间标的股票波动率的影响；
但是，事后的波动率事前并不能准确得知。
在实际操作过程中，除了用已知派生证券的价格和其定价公式倒推“隐含波动率”（Implied Volatility）之外，一个常用的方法是用标的股票历史的波动率来替代将来派生证券存续期标的股票的波动率。
具体计算年波动率的方法如下：　　假定： n： 连续观察的交易日数　　Si：在第i个交易日末的股价　　令：　　其中： i=1，2，…，n　　则 的估计值为：　　其中： 为ui的均值　　N为年交易天数　　全球股票市场的波动率平均约20％左右，亚洲偏高在30％左右，由于我国证券市场是新兴市场，因此每年的股票波动率变化幅度较大，以上证综指为例，1992年股票波动率高达96％，1993年下降到60％，到2000年只有34％，波动幅度非常大，但总体下降趋势是明显的。
望采纳！！

四、如何正确选择一支股票？

第一要看该股业绩怎么样，还有要看该股是不是有持续增长的潜力。

比如600115
600627

五、怎样才能选一支好股

选一只好股就是选一家好的企业~

六、什么是波动率指数

1987的全球股灾后，为稳定股市与保护投资者，纽约证券交易所(NYSE)于1990年引进了断路器机制(Circuit-breakers)，当股价发生异常变动时，暂时停止交易，试图降低市场的波动性来恢复投资者的信心。
但断路器机制引进不久，对于如何衡量市场波动性市场产生了许多新的认识，渐渐产生了动态显示市场波动性的需求。
因此，在NYSE采用断路器来解决市场过度波动问题不久，芝加哥期权交易所从1993年开始编制市场波动率指数(Market Volatility Index，VIX)，以衡量市场的波动率。
CBOE 在1973年4月开始股票期权交易后，就一直有通过期权价格来构造波动率指数的设想，以反映市场对于的未来波动程度的预期。
其间有学者陆续提出各种计算方法，Whaley(1993)[1] 提出了编制市场波动率指数作为衡量未来股票市场价格波动程度的方法。
同年，CBOE开始编制VIX 指数，选择S&P100 指数期权的隐含波动率为编制基础，同时计算买权与卖权的隐含波动率，以考虑交易者使用买权或卖权的偏好。
VIX表达了期权投资者对未来股票市场波动性的预期，当指数越高时，显示投资者预期未来股价指数的波动性越剧烈；
当VIX指数越低时，代表投资者认为未来的股价波动将趋于缓和。
由于该指数可反应投资者对未来股价波动的预期，并且可以观察期权参与者的心理表现，也被称为“投资者情绪指标”(The investor fear gauge )。
经过十多年的发展和完善，VIX指数逐渐得到市场认同，CBOE于2001年推出以NASDAQ 100指数为标的的波动性指标 (NASDAQ Volatility Index ,VXN)；
 CBOE2003年以S&P500指数为标的计算VIX指数，使指数更贴近市场实际。
2004年推出了第一个波动性期货（Volatility Index Futures）VIX Futures， 2004年推出第二个将波动性商品化的期货，即方差期货 (Variance Futures)，标的为三个月期的S&P500指数的现实方差(Realized Variance)。
2006年，VIX指数的期权开始在芝加哥期权交易所开始交易计算波动率指数（VIX）需要的核心数据是隐含波动率，隐含波动率由期权市场上最新的交易价格算出，可以反映市场投资者对于未来行情的预期。
其概念类似于债券的到期收益率(Yield To Maturity)：随着市场价格变动，利用适当的利率将债券的本金和票息贴现，当债券现值等于市场价格时的贴现率即为债券的到期收益率，也就是债券的隐含报酬率。
在计算过程中利用债券评价模型，通过使用市场价格可反推出到期收益率，这一收益率即为隐含的到期收益率。

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