如何计算两只股票相关性--如何分析两只股票的涨幅的相关系数？

一、如何分析两只股票的涨幅的相关系数？

首先你需要选择两只股票的涨跌数据，比如可以是向前为其三个月的数据，或者是一年的数据，然后把两只股票每天的涨跌数据 一一对应收集起来。
然后就可以采用简单的相关分析，甚至其他的统计分析方法分析两只股票的关系。
不过说实话 中国的股票数据反映的并不是经济规律的真相，更多的是政策和市场信息的影响。

二、股票 相关性计算

相关性分析比较书面化，因为实际中同时影响多只股票的因素很多，不好剔除。
但是如果你要简单性进行数据分析的话，那么就设立一个时间段，把这个时间段两只或者多只股票的涨跌幅变化进行对比就可以了。
这是最简单但最不精确的方法。
如果你想严谨一些，那么选定时间段，选取两只或多只股票所在的行业，把这几只股票和行业整体情况作对比，再将整个行业和大盘作对比，只要你选取的时间段足够长，那么得出的整个行业的ß系数还是比较靠谱的，依据这个ß系数你再相互比较应该就可以得出这几只股票间的ρ

三、如何快速比较股票间的相关性

实际上协方差的公式是这样表达的：cov(A，B)=stdA*stdB*cor(A，B)其中stdA为资产组合A的标准差，stdB为资产组合B的标准差，cor(A，B)为资产组合A和B之间的相关系数。
简单的算就是10%*15%*相关系数=100

四、已知两只股票相关系数为-1，如何求无风险利率，谢谢啦~~~

列两个方程组，可以参考无风险套利推导公式++

五、如何快速比较股票间的相关性

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这个问题嘿嘿我的毕设就是这个，你可以先去期刊网去找找其他人怎么做的，我记得我在01年做的时候，样本剔除后只有300多支股票，分析来分析去，做了很多调整相关性做到了90%以上，可是以前知名学者的全面分析下来只有50%多，当时没有wind之类的东西，全手工excel，现在用wind 方便多了。
但是由于我国证券市场从初始到现在因政策5次重大变动产生了较大的变化，我建议你不妨从时间和市场两个角度缩小样本选取（可以选中小板为样本），针对性更强。

六、影响股票的各种因素和相关计算公式

50元；
所失"。
如一家公司股票股权登记日收盘价为10元，其每股派红利0.50元。
但经过除息之后，该公司的股价变成了9，相反还是&；
quot买入成本=买入股数*当时股价*（千分之三的手续费＋千分之一的印花税）+过户费买出成本=买出股数*当时股价*（千分之三的手续费＋千分之一的印花税）+过户费每股买入成本价＝当前价格＋（当前价格*（千分之三的手续费＋千分之一的印花税）+过户费）/买入股数股票当前成本价＝（买入股票支付的所有资金-卖出股票得到的所有资金）÷当前持有数量现行的除息制度与红利税征收政策将上市公司的分红化为乌有，分红不仅不是投资者的"所得"，而投资者实际得到的红利只有0.45元；
另有0.05元被征收了红利税

七、在一个完全有效的市场上，两只股票间的相关系数怎样确定？为多少？

这问题可以做成硕士论文了，现实中就没有完全有效的股票市场，特别在当下，利好不涨利空不跌，两只股票的相关系数只能去问庄家如何操作了，这跟他的操作手法他对未来的判断有密不可分的关系。

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