如何计算股票组合风险—两种股票，β系数为2和1.2。风险报酬率为5%，投资组合的风险收益率为6%。计算投资组合的预期收益率。

一、投资组合的系统风险怎么算？

具体的投资风险乘以相应的风险系数然后进行加权平均，得出的结果就是组合投资的风险。
比如说股票的风险系数是0.5，基金的是0.6，债券的是0.7，你买100手股票，200手基金，300手债券，那么这组组合的风险系数就是：（100*0.5+200*0.6+300*0.7）/100+200+300=0.633

二、多个证券组合，其风险和收益怎么求？

0.3*0.4+0.25*（-0.1）+0.45*0.15这个就是你的期望收益啊求风险还需要计算收益率的方差。

三、用什么方法确定投资组合风险度量?

风险的度量是以风险的认识为基础的。
本文从风险的基本概念入手，研究了风险的本质属性和特征；
在此基础之上，厘清了证券投资、证券组合投资、证券组合投资风险的基本概念、本质属性及其特征；
研究了证券组合风险的分类、表现形式以及风险的来源。
 在对证券投资组合的风险有了一个清楚的认识之后，本文研究了证券组合收益率的计算；
详细研究了马克维兹的方差方法、威廉·夏普的β值法、哈洛的半方差方法等各种传统风险度量方法的概念和具体的计算方法；
分析研究了信息熵、重标极差、VaR等各种现代的组合风险度量方法；
评价各种方法的优劣并选择了适合本系统使用的风险评价方法。

四、资产组合风险溢价如何计算

E(R) = Rf + beta * [E(R)-Rf]  // 预期收益等于无风险收益加上风险溢价= 5% + beta * 6% 其中，beta(portfolio) = w_a * beta_a + w_b * beta_b // 投资组合的beta等于每种资产的beta按照其市值权重累加之和lz的题目里没有给出两种股票的价值权重w_a， w_b。
如果我们假定投资组合中两种股票的市值相等，w_a=w_b=0.5， 则E(R) = 5% + (0.5 * 2 + 0.5 * 1.2) * 6% = 14.6%

五、两种股票，β系数为2和1.2。风险报酬率为5%，投资组合的风险收益率为6%。计算投资组合的预期收益率。

展开全部这个题从现有条件看没法计算。
首先不知道无风险收益率。
另外如果组合的风险收益率为6%，市场风险报酬率为5%，则组合的β系数=1.2，两种股票最低的β系数都为1.2，所以推导组合中只有乙股票，没有甲股票。
但由于不知道无风险收益率，所以还是没法计算。
-----个人意见

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