通过方差如何投资两只股票__如何得到2只股票的相关性？有无软件指标或算法？

一、使用均值—方差模型，如何在2465支上市A股中快速求得最优组合

数理统计学的“均值—方差模型”，在管理和工艺方面应用普遍，作股票分选分析，是种创新。
所有的股市技术指标都以数理统计为基础，或说以数学为基础。
选股用均方差计算，你确定如何采样，教材要求（50）起码30个以上一本，统计才有效，我实际经验5个以上就能采用，偏差值波动会大些。
    选股业绩第一，风险小；
操作，个性第一，适合就好。
用“方差”比较，好像不好，没试过。
    所谓的“最优组合”，不只是什么内涵？要反向组合？抗跌--暴涨，短线--长线，蓝筹--小盘股，科技--贵金属......？还是同向组合，那就风险更大。
不知你要什么？     如果真有股市“最优有效组合”，保证赚钱，股市就无法存在了。
   不要说预测未来的“未来的均值和方差”近期的“均值和方差”请尝试模拟公式，看看开眼！

二、怎么样的组合标准差小？ 1.30只随机选的股票 2. 只选一只股票

作为散户的一员，做两只股票足够了，股票越多越麻烦，越容亏损（比如大盘不好的时候，每只票都在下跌，你会慌神，看这只股票，那只就顾不上），其实很多人同一时间段只做一只票，但他们会严密关注几只票。

三、股票的组合收益率，组合方差怎么求？

分散投资降低了风险（风险至少不会增加）。
1、组合预期收益率=0.5*0.1+0.5*0.3=0.2。
2、两只股票收益的协方差=-0.8*0.3*0.2=-0.048。
3、组合收益的方差=（0.5*0.2）^2+(0.5*0.3)^2+2*（-0.8）*0.5*0.5*0.3*0.2=0.0085。
4、组合收益的标准差=0.092。
组合前后发生的变化：组合收益介于二者之间；
风险明显下降。
扩展资料：基本特征：最早的对中国收益率的研究应该是Jamison&Gaag在1987年发表的文章。
初期的研究样本数量及所覆盖的区域都很有限，往往仅是某个城市或县的样本。
而且在这些模型中，往往假设样本是同质的，模型比较简单。
在后来的研究中，样本量覆盖范围不断扩大直至全国性的样本，模型中也加入了更多的控制变量，并且考虑了样本的异质性，如按样本的不同属性分别计算了其收益率，并进行比较。
这些属性除去性别外，还包括了不同时间、地区、城镇样本工作单位属性、就业属性、时间、年龄等。
下面概况了研究的主要结果。
参考资料来源：百度百科-收益率

四、关于两组投资covariance的计算

题目是不是有点问题，第二组投资：20% in B，80% in A 与第一组投资：80% in A，20% in B实际上都是80% in A，20% in B，否则第二组投资的那些均值和标准差会与第一组投资的均值和标准差发生矛盾，应该第二组投资应该是20% in A，80% in B吧！Var(A，B)=var(A)+var(B)+2cov(A，B)=var(1)+var(2)+2cov(1，2)=Var(1，2)0.3^2+0.5^2+2*0.3*0.5*0.15=0.2735^2+0.4133^2+2cov(1，2)cov(1，2)=0.06969043注：由于第一组投资加上第二组投资实际等于AssetA加上AssetB，故此AssetA加上AssetB的组合方差等于第一组投资加上第二组投资组合方差是相等的。
而式中cov(A，B)等于AssetA的标准差与AssetB标准差的乘积再乘以AssetA与AssetB的correlation。

五、如何得到2只股票的相关性？有无软件指标或算法？

个股之间没有太多的相关性，只有个股与大盘存在相关性

六、怎样建立两只股票的投资组合模型

均值-方差模型(Mean-Variance Model)投资者将一笔给定的资金在一定时期进行投资。
在期初，他购买一些证券，然后在期末卖出。
那么在期初他要决定购买哪些证券以及资金在这些证券上如何分配，也就是说投资者需要在期初从所有可能的证券组合中选择一个最优的组合。
这时投资者的决策目标有两个：尽可能高的收益率和尽可能低的不确定性风险。
最好的目标应是使这两个相互制约的目标达到最佳平衡。
 由此建立起来的投资模型即为均值-方差模型。

七、怎样建立两只股票的投资组合模型

均值-方差模型(Mean-Variance Model)投资者将一笔给定的资金在一定时期进行投资。
在期初，他购买一些证券，然后在期末卖出。
那么在期初他要决定购买哪些证券以及资金在这些证券上如何分配，也就是说投资者需要在期初从所有可能的证券组合中选择一个最优的组合。
这时投资者的决策目标有两个：尽可能高的收益率和尽可能低的不确定性风险。
最好的目标应是使这两个相互制约的目标达到最佳平衡。
 由此建立起来的投资模型即为均值-方差模型。

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