股市与股指的期现价差大或拉大.IF是股指期货的英文index future的缩写,是指数期货的意思,后面的代表年份和月份。 在期货市场上,现货的价格低于期货的价格,则基差为负数,远期期货的价格高于近期期货的价
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股指期货的ic主力合约升水怎么看、什么叫,股指期货的";高升水";现象。合约名字IF1012、IF1103有什么规律和含义

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一、什么叫,股指期货的";高升水";现象。合约名字IF1012、IF1103有什么规律和含义

股市与股指的期现价差大或拉大.IF是股指期货的英文index future的缩写,是指数期货的意思,后面的代表年份和月份。
在期货市场上,现货的价格低于期货的价格,则基差为负数,远期期货的价格高于近期期货的价格,这种情况叫“期货升水”,也称“现货贴水”.远期期货价格超出近期货价格的部分,称“期货升水率”;
如果远期期货的价格低于近期期货的价格、现货的价格高于期货的价格,则基差为正数,这种情况称为“期货贴水”,或称“现货升水”,远期期货价格低于近期期货价格的部分,称“期货贴水率”。
期货价高于现货价,远期月份合约价高于近期月份合约价,基差是负数,被称作“正向市场”或“升水”。
这是因为正常情况下,套期保值者囤货等待远期交割会产生库存成本,导致期货价格要高于现货价格。

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二、在哪看当月期指合约收盘升水还是贴水

升水,通常是指期货价格高于现货价格;
贴水,是指期货价格低于现货价格.

在哪看当月期指合约收盘升水还是贴水


三、去哪里查看股指期货升贴水是什么意思

股指期货是升贴水是指股指期货合约月相对应的价格指数之前的差  如果是期货笔指数低,那就叫贴水,反之则是升水。
因为股指品种是现金交割,随着时间临近,期货会跟指数靠近的

去哪里查看股指期货升贴水是什么意思


四、股指期货贴水和升水是什么意思

股指期货贴水 何 升水 是股指期货 与 股票现货指数 相比较的出来的升水是指股指期货的价格大于 股票现货指数的价格反过来,贴水是指股指期货价格小于 股票现货指数的价格发生这种情况的原因是什么呢?1. 因为期货是远期价格,现货是实时价格 ;
2. 是因为 市场上对于远期的市场和近期的市场 看法不一样,出现了分化

股指期货贴水和升水是什么意思


五、股指期货每日的升贴水情况和大单的增、减仓情况,哪里能看到?

股指期货(Share Price Index Futures),英文简称SPIF,全称是股票价格指数期货,也可称为股价指数期货、期指,是指以股价指数为标的物的标准化期货合约,双方约定在未来的某个特定日期,可以按照事先确定的股价指数的大小,进行标的指数的买卖,到期后通过现金结算差价来进行交割。
作为期货交易的一种类型,股指期货交易与普通商品期货交易具有基本相同的特征和流程。
股指期货是期货的一种,期货可以大致分为两大类,商品期货与金融期货。
  操作技巧:  第一、当个人投资者预测股市将上升时,可买入股票现货增加持仓,也可以买入股票指数期货合约。
这两种方式在预测准确时都可盈利。
相比之下,买卖股票指数期货的交易手续费比较便宜。
  第二、当个人投资者预测股市将下跌时,可卖出已有的股票现货,也可卖出股指期货合约。
卖出现货是将以前的账面盈利变成实际盈利,是平仓行为,当股市真的下跌时,不再能盈利。
而卖出股指期货合约,是从对将来的正确预测中获利,是开仓行为。
由于有了卖空机制,当股市下跌时,即使手中没有股票,也能通过卖出股指期货合约获得盈利。
  第三、对持有股票的长期投资者,或者出于某种原因不能抛出股票的投资者,在对短期市场前景看淡的时候,可通过出售股票指数期货,在现货市场继续持仓的同时,锁定利润、转移风险。

股指期货每日的升贴水情况和大单的增、减仓情况,哪里能看到?


六、股指期货和沪深300之间的升贴水怎么解释?

股指期货和沪深300之间有升贴水是正常的现象,这是因为两者影响因素不完全相同,因而两者的变化幅度也不完全一。
首先,市场参与者的不平衡是最主要的因素。
基差扩大的现象与我们目前股指期货市场的机制设计和投资者结构有密切的关系。
期货市场参与者有三大力量,投机力量,套保力量,套利力量。
投资力量是风险承担者,套保力量是风险转移者,套利力量是平衡期货和现货,使其保持一致性的力量。
三方力量缺一不可。
我国股指期货市场是个新兴市场,推出至今才半年有余,监管层本着“高标准,稳起步”的要求,各项措施的推出、实施都是慎之又慎。
比如投资者结构问题,目前股指期货的参与者中个人投资者占据绝大部分,券商少量参与套期保值,基金、QFII等重要的机构投资者几乎没有参与进来。
这就使得在趋势行情比较明确的情况下,趋势投资和投机的力量明显压倒套利和套期保值的力量,占据绝对优势。
而相对理性的机构投资者的缺失使得投机更加盛行,套利基差持续放大不收敛。
如果有大量的机构套利资金允许进入股指期货市场,当前年化收益率接近40%的无风险套利机会,会引来成百上千亿的资金赚取,这种资金将会远大于目前的投机,很快将基差磨平,因此保持机构资金进场套利的通道对于平抑股指期货现象的大幅偏离非常重要。
其次,套利资金缺乏有效的现货产品。
ETF是期现套利用得最多的现货产品,比如上证50ETF、上证180ETF及深证100ETF等,但它们与沪深300之间依然存在较大的偏差,拟合度不高。
尽管投资者可以采取ETF组合来跟踪沪深300指数,但需要较多的专业能力,且交易成本较高,导致效果不佳。
第三,股市的单边走势使得部分投资者在来不及选股的情况下,采取“多头套保”策略,即直接买入股指期货多头合约,从而实现不必选股而又能跟上指数的目的,从而使得股指期货价格“超调”。
而且在单边市下,单边趋势策略更加盛行,因为对于风险偏好的投资者,在行情单边趋势确认的情况下,单边多头策略远比套利要有吸引力得多。

股指期货和沪深300之间的升贴水怎么解释?


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