金融工程股票价格的标准差怎么算－－每股利润的标准离差 和每股利润的标准离差率如何计算

一、金融工程中有关互换利差的计算

X公司的固定利率为8.0%，浮动利率为LIBOR；
Y公司的固定利率为8.8%，浮动利率为LIBOR。
说明Y公司投资固定利率有优势，X公司投资固定利率款为8.8%，说明其资信程度比Y公司低，但它能够获得与Y公司同样利率的浮动利率投资，说明其投资浮动利率款有优势.设计：X公司希望以固定利率进行投资，而Y公司希望以浮动利率进行投资，如果按照其各自所需要进行投资，总收益为LIBOR+8.0%，通过银行中介进行利率互换，即：X公司以浮动利率进行投资，收益LIBOR，Y公司以固定利率进行投资，收益8.8%，总收益达到LIBOR+8.8%，比不互换增加0.8%的投资收益，三者瓜分，银行得0.2%，X公司得0.2%，Y公司得0.4%(因为整个利益主要是Y公司信誉高而获得).结果：X公司希望以固定利率进行投资，取得固定利率投资收益8.2%；
Y公司希望以浮动利率进行投资，取得浮动利率投资收益LIBOR+0.4%银行作为中介获得0.2%收益，承担投资信用风险.

二、每股利润的标准离差 和每股利润的标准离差率如何计算

方差s^2=[(x1-x)^2+(x2-x)^2+......(xn-x)^2]/n (x为平均数) 标准差=方差的算术平方根标准离差以绝对数衡量决策方案的风险，在期望值相同的情况下，标准离差越大，风险越大；
反之，风险离差越小，则风险越小。
　　需要注意：由于标准离差是衡量风险的绝对数指标，对于期望值不同的决策方案，该指标数没有直接可比性。
对此，必须进一步借助标准离差率的计算来说明问题。
　　标准离差率计算公式：　　Q=σ/E　　标准离差是一个相对指标，它以相对数反映决策方案的风险程度。
在期望值不同的情况下，标准离差率越大，风险越大；
反之，标准离差率越小，风险越小。
　　关注：　　对于单个方案，决策者可根据其标准离差(率)的大小，并将其同设定的可接受的此项指标最高限值对比，看前者是否低于后者，然后做出取舍；
　　对于多方案择优，决策者的行动准则应是选择低风险高收益的方案，即选择标准离差最低、期望收益最高的方案。

三、

四、股票预期收益率及标准差 标准离差计算

r（B）=12%*0.4+4%*0.4+(-6%*20%)=5.2%
方差（B）=(12%-5.2%)方*0.4+(4%-5.2%)方*0.4+(-6%-5.2%)方*0.2
标准差(B)=方差(B)的开方 

r(A)=四数和/4=6.5%
A的方差不会，感觉少个相关系数，beta=12%/20%=0.6 
通过capm可以计算市场组合的收益率，没有相关系数，不能计算a的方差

标准离差率是标准离差与期望值之比。
其计算公式为：
标准离差率＝标准离差/期望值

简单说就是一单位收益需要承担的风险，风险越小越好！

市场组合白话说假如市场上有100只股票，我构建一个市场组合包括所有的股票，也就是100只，比例按它们的市值当权数加权！

五、炒股“标准误差”怎么算？

一加一等于0

六、投资风险与股市风险系数（β系数），标准差和期望值的关系

标准差和β是衡量证券风险的两个指标，侧重不同。
标准差强调的是证券自身的波动，波动越大，标准差越大，是绝对的波动的概念；
证券A的标准差比证券B小，我们说，证券A的整体波动风险比较小，证券B的整体波动风险比较大。
标准差中，既包含了市场风险，又包含了该证券的特异风险，specificrisk。
相反，β强调的是相对于整个市场（M），这个证券的波动大小，是以整个市场为参照物的。
当市场波动1个百分点时，证券A波动1.25个百分点，所以我们说，证券A的市场风险较大；
证券B相对市场，则波动0.95个百分点，我们说，证券B的市场风险较小。
扩展资料：防范对策防范并化解财务风险。
以实现财务管理目标，是企业财务管理的工作重点。
 ；
(1)认真分析财务管理的宏观环境及其变化情况，提高适应能力和应变能力。
为防范财务风险，企业应对不断变化的财务管理宏观环境进行认真分析研究，把握其变化趋势及规律，并制定多种应变措施，适时调整财务管理政策和改变管理方法。
(2)不断提高财务管理人员的风险意识。
必须将风险防范贯穿于财务管理工作的始终。
(3)提高财务决策的科学化水平。
防止因决策失误而产生的财务风险。
在决策过程中。
应充分考虑影响决策的各种因素，尽量采用定量计算及分析方法并运用科学的决策模型进行决策。
对各种可行方案要认真进行分析评价。
从中选择最优的决策方案，切忌主观臆断。
(4)理顺企业内部财务关系，做到责、权、利相统一。
要明确各部门在企业财务管理中的地位、作用及应承担的职责，并赋予其相应的权力，真正做到权责分明，各负其责。
参考资料来源：股票百科-投资风险

参考文档