两只股票完全负相关如何抵消风险——当两种股票完全负相关时，可以分散掉非系统性风险；

一、持有多种彼此不完全正相关的证券可以降低风险

不一定，证券本来就像赌博降低了风险，就等于同时，降低了以后的收益

二、当两种股票完全负相关时，可以分散掉非系统性风险；

完全正确！

三、问题一：由某些完全正相关的股票组合可以完全规避风险，正确吗？

完全正相关的股票组成的投资组合不会使风险相对于个股投资有任何变化；
两只正相关的股票组成的投资组合的风险（方差或标准差）小于等于任意一只个股，只有两者完全正相关时取等号。
这里输公式不方便，你要是想知道所有原理的话我给你邮件。

四、关于证券投资学的问题，一个判断题。两种完全正相关的股票组成的证券组合，不能抵消任何风险。答案说这句

系统风险是认识时候都不能消除的，只能降低。
对于非系统性风险是针对变动方向相反的股票组合而言的，完全负相关的才能够消除，正相关的而只能加强，而不能降低非系统性风险

五、抄股票怎样才能减少风险？

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六、问题一：由某些完全正相关的股票组合可以完全规避风险，正确吗？

完全正相关的股票组成的投资组合不会使风险相对于个股投资有任何变化；
两只正相关的股票组成的投资组合的风险（方差或标准差）小于等于任意一只个股，只有两者完全正相关时取等号。
这里输公式不方便，你要是想知道所有原理的话我给你邮件。

七、当两种证券完全正相关时,由此形成的证券组合怎样?

系统风险是认识时候都不能消除的，只能降低。
对于非系统性风险是针对变动方向相反的股票组合而言的，完全负相关的才能够消除，正相关的而只能加强，而不能降低非系统性风险

参考文档