一、如何计算一支股票的风险系数并给其定价?
股票市场投机的多,真正价值投资的人很少。
计算价格只是理论,总与市场有偏差。
我这里给你看看吧:1.短期持有,未来准备出售的股票估价P0 ;
—股票价格;
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Pn ;
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—预计股票n年末的售价,Dt ;
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第t期股利;
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r ;
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股东要求的报酬率。
二、股票风险溢价怎么计算?
风险溢价计算公式:有风险的投资工具的报酬率与无风险报酬率的差额,风险溢价指的是投资人要求较高的收益以抵消更大的风险,而风险溢价是金融经济学的一个核心概念,对资产选择的决策,资本成本以及经济增值(EVA)的估计具有非常重要的
三、A公司股票的贝他系数为2.5,无风险报酬率为6%,平均风险股票的报酬率为10%.计算A公司股票的预期收益率
展开全部A公司股票的预期收益率=6%+2.5*(10%-6%)=16%
四、已知两只股票相关系数为-1,如何求无风险利率,谢谢啦~~~
列两个方程组,可以参考无风险套利推导公式++
五、已知某公司的p值为1.5,无风险收益率为4%,风险溢价为8%,则该公司股票的预期收益率 要公式和过
股票的预期收益率E(Ri)=Rf+β[E(Rm)-Rf]=4%+1.5×(8%-4%)=10%其中:Rf: 无风险收益率——一般用国债收益率来衡量 E(Rm): beta:系统风险度;
六、1. 如果无风险收益率为10%,市场平均收益率为13%,某种股票的β值为1.4。 求: (1)计算该股票的必要收益
1、10%+(13-10)%*1.4=15.2%同理 2、 10%+(15-10)%*1.4=17%必要收益率=无风险收益率+(市场平均收益率-无风险收益率)*风险系数
七、股票的贝塔系数是1.4期望收益率是25%,求市场收益和无风险利率
贝塔系数是某只股票与大盘指数的变动幅度之比,如果一只股票上涨25%的话,大盘,也就是市场指数上涨就是25%/1.4=17.9%。
所谓的无风险利率,是指市场的必要收益率,也就投资的机会成本,即投资收益中去掉风险补偿的收益率。
由于国债的风险很低,一般被认为是零风险的,所以大家公认可以把一年期国债的利率近似的认为是无风险收益率。
当前是3.9%。
八、现在有一只股票和上证综指的一个月的每一天收盘价 且无风险收益率也晓得 请问怎样做capm模型啊
CAPM模型公式:RA(个股A的必要收益率)=RF(无风险收益率)+BA(个股A的贝塔系数)*ERP(个股A的风险溢价)RF:无风险利率,已知ERP:个股A的风险溢价,即上证指数该月的日均收益率与无风险利率的差额;
BA: 个股A的贝塔系数,可使用个股A该月的每日收益率对上证综指该月的每日收益率进行回归, 所求得的回归系数就是Beta系数。
利用CAPM公式最后得出的是个股A的必要收益率,即理论收益率
九、假设证券市场中有股票A和B,其收益和标准差如下表,如果两只股票的相关系数为-1。
这道题是希望通过运用两只股票构建无风险的投资组合,由一价原理,该无风险投资组合的收益就是无风险收益率。
何为无风险投资组合?即该投资组合收益的标准差为0,由此,设无风险投资组合中股票A的权重为w,则股票B的权重为(1-w),则有:{(5%w)^2+[10%(1-w)]^2+2*5%*10%(-1)(1-w)w}^(1/2)=0等式两边同时平方,并扩大10000倍(消除百分号),则有:25(w^2)+100(1-w)^2-100w(1-w)=0化简为:225w^2-300w+100=0(15w-10)^2=0 则w=2/3则,该投资组合的收益率为:2%*(2/3)+5%*(1/3)=9%/3=3%
参考文档
下载:怎么求一支股票的无风险报酬率.pdf《上市股票中签后多久可以卖》《股票交易最快多久可以卖出》《挂牌后股票多久可以上市》下载:怎么求一支股票的无风险报酬率.doc更多关于《怎么求一支股票的无风险报酬率》的文档...声明:本文来自网络,不代表【股识吧】立场,转载请注明出处:https://www.gupiaozhishiba.com/store/34494540.html