一、计算该股票平均收益率及协方差，急求！谢谢
用excel吧，其中日收益率等于每天股票价格的变化率。
算出两只股票的日变化率，然后用公式“covariance=”来计算协方差。
二、对于包含四个资产的投资组合，方差是怎么算的。
马克维茨证券均值方差，具体的公式书上有呀，
三、excel算方差，用varp，不是很会做后面括号里的内容
你用的是哪个版本？我的机子提示varp（number1，[number2]，...）以你截图中的数据，算浦发行的，输入=VARP(B2：B12)
四、假设市场中只有两只股票x和y，他们的期望收益率分别等于0.2和0.1，方差分别等于0.01和0.0
题目里应该还有xy协方差为0吧
五、请高手帮忙计算下这个投资组合的方差
投资组合的方差=资产1的方差*资产1的权重的平方+2*资产1的标准差*资产1的权重*资产2的标准差*资产2的权重*二者相关系数+资产2的方差*资产2的权重的平方=[(6%)^2*(30%)^2+2*30%*6%*70%*2%*0.12+(2%)^2*(70%)^2]=0.000324+0.00006024+0.000784=0.00116824开方后得标准差0.034180
六、如何计算证券的估计期望方差？公式是？
期望的估计是0.3方差的估计是1/3[(0.5-0.3)^2+(0.3-0.3)^2+(0.1-0.3)^2]=2.67%
七、计算该股票平均收益率及协方差，急求！谢谢
马克维茨证券均值方差，具体的公式书上有呀，
参考文档
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宋允皓
发表于 2023-05-31 19:58回复 陈羿君：成长股标准差=SQRT(0.1*(2%-9.4%)^2+0.3*(4%-9.4%)^2+0.4*(10%-9.4%)^2+0.2*(20%-9.4%)^2)=0.060696 3. 协方差=相关系数×成熟股的标准差×成长股的标准差=0.89*0.03747*0.060696=0。.
中村幸子
发表于 2023-03-23 09:12回复 全职：二，通过协方差可以确定两类资产的相关性，而利用这个相关性和标准差可以预估两类资产波动性的联动。如果是做组合的话，配置核心是资产的分散程度，协方差的评判就显得十分重要，同时还要计算组合的最佳权重占比，通过标准差和。
方白羽
发表于 2023-03-11 17:07回复 婉龙：你百度百科里看定义相关系数和协方差就可以了啊，若要算的话。还要从股票软件导出XLS文件，然后再计算。懒得帮你算，你自己操作吧
叶韦彤
发表于 2023-03-03 12:48回复 达龙：一般用Beta(啤打系数)表示。计算公式是证券 a 的收益与市场收益的协方差比上市场收益的方差。或者证券 a 与市场的相关系数 乘 证券 a 的标准差和市场的标准差的比。
天织堂
发表于 2023-02-23 09:56回复 林明福：单个股票收益率的方差=beta^2*市场收益率的方差+股票特定风险的方差 A股票的标准差=[(0.8^2)*(20%^2)+30%^2]^(1/2)=0.34 B股票的标准差=[(1.2^2)*(20%^2)+20%^2]^(1/2)=0.3124 。