如果某公司的股票贝塔系数为1.4—某企业股票的贝他系数为1.2，无风险利率为10%，市场组合的期望收益率为12%，则该企业普通股留存

一、公司Beta为1.4，报酬率23%，市场投资组合的预期报酬率为20%，无风险利率为8％，你是证券研究员，会建议什

根据CAPM，期望收益率=8%+1.4×（20%-8%）=24.8%因为该股票报偿率小于期望报偿，所以卖出。

二、如果股票的贝塔值大于1，表达什么？

如果股票的贝塔值大于1，则认为该股票的风险高于市场风险。

三、某企业股票的β系数为1.2，无风险利率R为10％，市场组合的期望收益率为12％，则该企业普通股留存收

选C，有这样一个计算公式：K=R+（Rm-R)* βRm就是市场组合的期望收益率。

四、如果股票的贝塔值大于1，表达什么？

解预期收益率设为X则方程式：6%+1.2*(X%-6%)=18%X=(18%-6%+1.2*06%)/1.2*100X=16%

五、某企业股票的贝他系数为1.2，无风险利率为10%，市场组合的期望收益率为12%，则该企业普通股留存

12%/1.2+10%=20%

六、【企业金融行为】某公司的无风险债券收益率为10%，债券市场平均收益率为16%，公司股票的β系数为1.5

该公司的要求收益率r=10% + 1.5*（16%-10%）=19%股票价格=D1/(r-g)=2.5/(19%-6%)=19.23元

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