一、如果股票的贝塔值大于1,表达什么?
β= 1.0 表示为平均风险股票。
如果 β 为 1 ,则市场上涨 10 %,股票上涨 10 %;
市场下滑 10 %,股票相应下滑 10 %。
如果 β 为 1.1, 市场上涨 10 %时,股票上涨 11%, ;
市场下滑 10 %时,股票下滑 11% 。
如果 β 为 0.9, 市场上涨 10 %时,股票上涨 9% ;
市场下滑 10 %时,股票下滑 9% 。
贝塔系数衡量股票收益相对于业绩评价基准收益的总体波动性,是一个相对指标。
β 越高,意味着股票相对于业绩评价基准的波动性越大。
β 大于 1 ,则股票的波动性大于业绩评价基准的波动性。
反之亦然。
扩展资料Beta的用途:计算资本成本,做出投资决策(只有回报率高于资本成本的项目才应投资);
计算资本成本,制定业绩考核及激励标准;
计算资本成本,进行资产估值(Beta是现金流贴现模型的基础);
确定单个资产或组合的系统风险,用于资产组合的投资管理,特别是股指期货或其他金融衍生品的避险(或投机)。
Beta系数有一个非常好的线性性质,即,资产组合的Beta就等于单个资产的Beta系数按其在组合中的权重进行加权求和的结果。
参考资料来源:股票百科——β系数
二、股票的贝塔系数是??
评估一种证券系统性风险的工具,用以量度一种证券或一个投资证券组合相对总体市场的波动性. 贝塔系数利用回归的方法计算。
贝塔系数1即证券的价格与市场一同变动。
贝塔系数高于1即证券价格比总体市场更波动。
贝塔系数低于1即证券价格的波动性比市场为低
三、如果股票的贝塔值大于1,表达什么?
如果股票的贝塔值大于1,则认为该股票的风险高于市场风险。
四、为什么有的贝塔系数会大于1啊?
贝塔系数是个股和大盘指数之间波动的对比值,指的是大盘指数每上涨或者下跌一个百分点的时候,个股上涨或者下跌的百分点,如果某个股的贝塔系数是2,那说明大盘上涨1%的时候,该股上涨2%,或者大盘下跌1%的时候,该股下跌2%。
用来揭示个股的风险。
在现实中,个股的涨跌幅往往都比大盘大,所以贝塔系数也大多大于一。
而且大部分的股票的贝塔系数都是正值,也就是和大盘之间呈正相关的关系。
五、如何理解市场组合的贝塔系数=1?
β= 1.0 表示为平均风险股票。
如果 β 为 1 ,则市场上涨 10 %,股票上涨 10 %;
市场下滑 10 %,股票相应下滑 10 %。
如果 β 为 1.1, 市场上涨 10 %时,股票上涨 11%, ;
市场下滑 10 %时,股票下滑 11% 。
如果 β 为 0.9, 市场上涨 10 %时,股票上涨 9% ;
市场下滑 10 %时,股票下滑 9% 。
贝塔系数衡量股票收益相对于业绩评价基准收益的总体波动性,是一个相对指标。
β 越高,意味着股票相对于业绩评价基准的波动性越大。
β 大于 1 ,则股票的波动性大于业绩评价基准的波动性。
反之亦然。
扩展资料Beta的用途:计算资本成本,做出投资决策(只有回报率高于资本成本的项目才应投资);
计算资本成本,制定业绩考核及激励标准;
计算资本成本,进行资产估值(Beta是现金流贴现模型的基础);
确定单个资产或组合的系统风险,用于资产组合的投资管理,特别是股指期货或其他金融衍生品的避险(或投机)。
Beta系数有一个非常好的线性性质,即,资产组合的Beta就等于单个资产的Beta系数按其在组合中的权重进行加权求和的结果。
参考资料来源:股票百科——β系数
六、如何计算一支股票的贝塔系数
关于贝塔系数在股票百科里有详细的说明,你可以去那里看看就知道了。
参考文档
下载:如果某种股票的贝塔系数等于1.pdf《设研院股票是做什么的》《为什么新开的股票账户不能买转债》《华润哪个板块最强》下载:如果某种股票的贝塔系数等于1.doc更多关于《如果某种股票的贝塔系数等于1》的文档...声明:本文来自网络,不代表【股识吧】立场,转载请注明出处:https://www.gupiaozhishiba.com/store/29726562.html
男喇叭
发表于 2023-05-06 00:30回复 王文涛:股票的贝塔系数是0.9,这说明该股票的系统风险小于市场平均的系统风险。
孙达成
发表于 2023-03-23 22:14回复 果靖霖:贝塔系数"是一个统计学上的概念,是一个在+1至-1之间的数值,它所反映的是某一投资对象相对于大盘的表现情况。其绝对值越大,显示其收益变化幅度相对于大盘的变化幅度越大;绝对值越小,显示其变化幅度相对于大盘越小。如果。
韩业云
发表于 2023-03-09 13:52回复 杨秀情:β系数也称为贝塔系数(Beta coefficient),是一种风险指数,用来衡量个别股票或股票基金相对于整个股市的价格波动情况。β系数是一种评估证券系统性风险的工具,用以度量一种证券或一个投资证券组合相对总体市场的波动性,在。
杰帕罗夫
发表于 2023-03-05 19:28回复 张日升:多元回归检验贝塔不等于贝塔2需要使用F检验,即比较模型中不同贝塔系数的显著性。首先,构建虚拟变量,然后计算拟合最佳模型的R平方值和拟合模型,再计算替换系数的F值。若F值大于F表的阈值值,则说明贝塔系数不相等,反之则。