17个涨停板怎么算法！入股市需要多少钱

一、股票涨跌是怎么算的？

股票涨跌可以估算的，股价 = （每股的平均年收益 * 打算持有年限+每股净资产） * K。
K是一个系数，乘K是因为股票的市面价格一般为净资产的N倍，K的算法也不难，大概看一下大部分股票的市价是净资产的几倍，求个平均估计不会差的太远。
      影响股票涨跌的因素有很多，例如：政策的利空利多、大盘环境的好坏、主力资金的进出、个股基本面的重大变化、个股的历史走势的涨跌情况、个股所属板块整体的涨跌情况等，都是一般原因(间接原因)，都要通过价值和供求关系这两个根本的法则来起作用。

二、入股市需要多少钱

选好一支股票后，从百度查询价格，然后最低100股就可以进入买卖。

三、期权的结算公式？

C： 期权合理价格；
S： 标的证券当前价格；
E： 期权的行权价格；
T：期权行权日日期；
t：使用公式当时的日期；
r：连续复利计的无风险利率 ；
标的证券连续复利回报率的年度波动率。
期权定价公式：布莱克-斯科尔斯公式参考：*：//*dongao*/zckjs/cg/202201/216194.shtml

四、

五、看成功者的外汇交易经验?

兵法有云：谋时不如乘势，正是啊！期货交易就是与人性的战斗。
一个外汇交易者要想逃出“逆势、重仓、频繁交易”的亏钱魔咒，都需要经过一个艰辛的过程，抑或是一次刻骨铭心的交易经历。
我一直有一个逆势交易的习惯，美其名曰“物极必反”交易法，就是在连续第三个停板时集合竞价反向交易，这个交易法不只符合“恐惧”的人性，而且之前是行之有效的。
下面是我刻骨铭心的经历。
2008年下半年的商品暴跌至11月时已有企稳迹象，就在这个时侯我经历了一次逆势交易的洗礼，最终让我从此以后只做顺势的交易了。
交易计划2008年11月16日，周日如果下周一L0901再封停就是连续第三个涨停了！涨停价是6785，集合竞价时以6720沽空，可能下跌至5日均线处，即在6250附近获利平仓，1/3至1/2仓位。
止损6785。
交易过程2008年11月17日，周一L0901合约如果再涨停就是连续第三个涨停板了，之前的3个交易日外汇市场一直增仓上涨，上周五L0901开盘就封涨停板，全天是纹丝不动。
上周四也是早早就封涨停板了。
而且上周三也是大幅上涨4.07%，4天里最大涨幅超过17%，并且期间没有回调过。
这是很少有的机会啊！根据我以前的经验，第三个涨停板出现时，可以在集合竞价时以涨停板价沽空，我已经做过很多次都成功了，这次也自然而然地就这么做了。
我赶在8：55分时输入比涨停价6785稍低的6720委托价卖出，60%的仓位，计划在大概回补当天缺口时或下跌至5日均线附近时平仓了结。
8：55：20输入沽空委托后即以涨停板价6785填好买入平今仓的止损委托单，以防万一嘛！——也就是这个习惯最后救了我。
8：59，L0901果然开在涨停价6785，成交9814手，同时封在涨停板上的买单只有980手。
我的空单以6785成交，当时感觉对了——封单这么少！9：00进入连续竞价马上向下跌至6715，而且增仓下行，心里窃喜。
但是期价在6700~6785之间大概只持续了10秒钟左右，很快就又上涨至6785。
就在稍一犹豫间，期价已经奔至涨停板，封单大概有2000多手！我忙点击事先设置好的以涨停价平仓的止损委托，事后查询平仓委托时间是9：00：27。
9：01就完全封死了，当时又增仓2700多手，而且之后根本就没什么成交量。
直至10：30，11：30一直都没有能平掉空单，心里那个急啊，心想完了，至少要亏5%以上，可能10%甚至15%以上！忐忑不安的等了一天，最后真是好后悔，既逆势又重仓，真是活该！最后直至14：57：13才成交平仓了，吓得我够呛！当天15：00收盘时，涨停板上的封单是23950手，15：07强制减仓成交29018手，单边是14509手，好险！IKON就很不错

六、股票解套16元成本，现价2.8元，需要多少个涨停板？

会不会算复利？
就是那条公式～～
2.8乘以（1+10%）的x次方=16
x就是涨停板的次数
这个公式前提是连续，不间断涨停。

七、以锌为例，如何计算收多少保证金能在单边连续三个涨停板后不穿仓，请给详细计算原理和过程！谢谢！

首先需要对保证金的相关规定有知识上的准备。
　　根据《上海期货交易所风险控制管理办法》（2009年）第12、13、14条的规定，锌合约（正常合约）的连续三个涨停的幅度分别为5%、7%、9%，交易所保证金比率分别为：5%、10%、12%。
　　交易所保证金率还和各个合约的持仓大小相关（上述《办法》中的第5条），但在没有停板的情况下不会超过10%，所以对连续的停板没有影响。
比如现在zn1102的交易所保证金就是8%，而不是5%。
　　此外，普通投资者一般都通过期货公司参与期货交易，而期货公司还要在保证金率上进行加点，但公司之间并没有统一规定，这也形成了不同投资者在同一合约上保证金却不一定相同的现象。
　　为了计算方便，我们假设期货公司的加点固定为5%，且不会随着连续的单边市而调整。
这样三连扳下的保证金率就分别为10%、15%、17%。
　　假设三连板前一交易日的结算价为18000，则三天的停板价格为：　　18000*1.05=18900，18900*1.07=20223，20223*1.09=22043　　这样在第三个涨停板，一手锌的价值为22043*5=110215，所需要的保证金为：110215*17%=18736。
　　而在这三连扳中，每手空单的亏损为：（22043-18000）*5=20225。
　　所以为了1手锌在三连板下不穿仓账户中至少需要：18736+20225=38951。
　　只能说这只是个例子，仅仅是为了说明计算方法。
比如说停板价格，由于交易所是根据结算价来计算涨跌停幅度，所以三个交易日的结算价很难达到理论价格，除非三天都是一字板。
　　此外，不同的初始价格也会产生不同的结果，分别以18000的锌和22000的锌开始，计算结果也会相差很大。

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