美国股票的无风险利率怎么算出来的！已知A股票的贝塔值和期望收益率，和B股票的贝塔值和期望收益率，怎样算无风险利率

一、美股买卖收益是怎么算的？？？

您好！是看涨跌幅的，和A股一样。

二、A公司股票的贝塔系数为2，无风险利率为5%，市场上所有股票的平均报酬率为10%。要求计算该公司股票的预期...

列两个方程组，可以参考无风险套利推导公式++

三、已知两只股票相关系数为-1，如何求无风险利率，谢谢啦~~~

列两个方程组，可以参考无风险套利推导公式++

四、请问你有具体计算基金或者股票的夏普比率的公式吗？

夏普计算公式是基金等的预期收益率减去无风险利率除以所有基金组合的市场风险系数 ，我不知道你算来做什么，但这几个有可信度的数字比较难得到，夏普指数主要还是基金公司为了衡量收益和承担风险的比率大小的，大多用来评价基金的业绩.

五、现实中的无风险利率是怎么确定的

比照同期银行存款利率来确定。
因为银行存款利率理论上是没有风险的。

六、计算CAPM模型时，中国和美国的无风险利率应该各取什么利率

一般按照国家短期债券的年化利率，在美国是3月到期债券Federal Bill，在中国一般用央行是一年期国债利率。
是到实际期收益率Real Yield Rate，要扣除通货膨胀因素。

七、美元3个月期的无风险年利率为3.99%，市场上正在交易一个期限为3个月的股票远期合约，标的股票不知福红利且当时市价为40美元，求这份远期合约的合理交割价格

F=Se^r(T-t)=40*e^(3.99%*0.25)

八、A公司股票的贝塔系数为2，无风险利率为5%，市场上所有股票的平均报酬率为10%。要求计算该公司股票的预期...

（1）　该公司股票的　预期收益率：6％＋（10％－6％）＊2．5＝16％（2）　若该股票为固定成长股票，成长率为6％，预计一年后的股利为151735元，则　该股票的价值：1．5＆＃47；
（16％－6％）＝15元（3）若未来三年股利按20％增长5而后每年增长6％，则该股票价值：2＊1．2＆＃47；
1．16＋2＊1．2＊1．2＆＃47；
（1．16＊1．16）＋2＊1．2＊1．2＊1．2＆＃47；
（1．16＊1．16＊1．16）＋2＊1．2＊1．2＊1．2＊1．06＆＃47；
（16％－6％）＝43．06元

九、已知A股票的贝塔值和期望收益率，和B股票的贝塔值和期望收益率，怎样算无风险利率

R1 = Rf + beta1 * MPR2 = Rf + beta2 * MP其中MP为market premium，即Rm - Rf，作为整体考虑，无分解必要。
通过(R1-R2)/(beta1-beta2)计算出MP将MP带入任何一式，均可解出Rf

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