股指期货的升水与贴水怎么看股指期货中的升贴水和商品期货中的升贴水有何区别？

一、股指期货IC、IF、IH里常说的生水和贴水是什么意思？

首先需要强调，并不是“生水”，而应该是“升水”。
1、期货升水：在期货市场上，现货的价格低于期货的价格，则基差为负数，远期期货的价格高于近期期货的价格，这种情况叫“期货升水”，也称“现货贴水”，远期期货价格超出近期货价格的部分，称“期货升水率”。
2、期货贴水：如果远期期货的价格低于近期期货的价格、现货的价格高于期货的价格，则基差为正数，这种情况称为“期货贴水”，或称“现货升水”，远期期货价格低于近期期货价格的部分，称“期货贴水率”。
由于影响因素的相近，期货价格与现货价格往往表现出同升同降的关系；
但影响因素又不完全相同，因而两者的变化幅度也不完全一致，这会导致期货升贴水水平。
扩展资料在美国目前的情况下，不存在学术界经常讲的期货市场和现货市场，实际的情况是期货交易所形成的价格是现货流通的基准价，现货流通只是一个物流系统，因产地、质量有别，在交易现货时双方需要谈一个对期货价的升贴水，即：交易价=期货价+升贴水。
也就是说，期货市场和现货市场只是一个学术研究时区分的概念，在实际运作中，二者是一个整体的市场，期货定价、现货物流，二者有机作用，才可以使市场机制得以正常运行。
参考资料来源：股票百科-期货贴水与期货升水

二、股指期货中的升贴水和商品期货中的升贴水有何区别？

没有什么区别，都是期现之间的差值。
但是股指期货中一般情况下在上涨过程中多是贴水，升水较少。

三、股指期货和沪深300之间的升贴水怎么解释？

股指期货和沪深300之间有升贴水是正常的现象，这是因为两者影响因素不完全相同，因而两者的变化幅度也不完全一。
首先，市场参与者的不平衡是最主要的因素。
基差扩大的现象与我们目前股指期货市场的机制设计和投资者结构有密切的关系。
期货市场参与者有三大力量，投机力量，套保力量，套利力量。
投资力量是风险承担者，套保力量是风险转移者，套利力量是平衡期货和现货，使其保持一致性的力量。
三方力量缺一不可。
我国股指期货市场是个新兴市场，推出至今才半年有余，监管层本着“高标准，稳起步”的要求，各项措施的推出、实施都是慎之又慎。
比如投资者结构问题，目前股指期货的参与者中个人投资者占据绝大部分，券商少量参与套期保值，基金、QFII等重要的机构投资者几乎没有参与进来。
这就使得在趋势行情比较明确的情况下，趋势投资和投机的力量明显压倒套利和套期保值的力量，占据绝对优势。
而相对理性的机构投资者的缺失使得投机更加盛行，套利基差持续放大不收敛。
如果有大量的机构套利资金允许进入股指期货市场，当前年化收益率接近40%的无风险套利机会，会引来成百上千亿的资金赚取，这种资金将会远大于目前的投机，很快将基差磨平，因此保持机构资金进场套利的通道对于平抑股指期货现象的大幅偏离非常重要。
其次，套利资金缺乏有效的现货产品。
ETF是期现套利用得最多的现货产品，比如上证50ETF、上证180ETF及深证100ETF等，但它们与沪深300之间依然存在较大的偏差，拟合度不高。
尽管投资者可以采取ETF组合来跟踪沪深300指数，但需要较多的专业能力，且交易成本较高，导致效果不佳。
第三，股市的单边走势使得部分投资者在来不及选股的情况下，采取“多头套保”策略，即直接买入股指期货多头合约，从而实现不必选股而又能跟上指数的目的，从而使得股指期货价格“超调”。
而且在单边市下，单边趋势策略更加盛行，因为对于风险偏好的投资者，在行情单边趋势确认的情况下，单边多头策略远比套利要有吸引力得多。

四、那位老师解释下：怎样得到期指收盘贴水数据，怎样看贴水还是升水？

股指期货升贴水反映了股指期货市场价格与现货价格之差，而股指期货市场价格与其理论价格密切相关，由此，我们可以从股指期货市场价格、股指期货理论价格以及现货价格这三者之间的关系来进行分析。
  股指期货理论价格可以通过一个公式来计算，即：股指期货理论价格=现货价格+持有成本-股息收入-融券收入。
如果对股指期货理论价格的计算公式稍加变化，可为：股指期货理论价格-现货价格=持有成本-股息收入-融券收入。
若股指期货市场价格正好等于其理论价格，则这个公式就又可写为：股指期货升贴水=持有成本-股息收入-融券收入，我们可以将它理解为股指期货升贴水理论值的计算公式。

五、去哪里查看股指期货升贴水是什么意思

股指期货是升贴水是指股指期货合约月相对应的价格指数之前的差  如果是期货笔指数低，那就叫贴水，反之则是升水。
因为股指品种是现金交割，随着时间临近，期货会跟指数靠近的

参考文档