股票随机游走意味什么|股票里的随机性是什么意思?

一、有偏随机游走和随机游走的区别

随机游走模型有两种，其数学表达式为 ： 　　Y t =Y t-1 +e t ① 　　Y t =α+Y t-1 +e t ② 　　式中： 　　Y t 是时间序列（用股票价格或股票价格的自然对数表示）；
 　　e t 是随机项，E(e t )=0；
Var(e t )=σ 2 ；
 　　α是常数项。
 　模型①称为“零漂移的随机游走模型”，即当天的股票价格是在前一天价格的基础上进行随机变动。
股票价格差全部包含在随机项 e t 中。
模型②称为“α漂移的随机游走模型”，即当天的股票价格是在前一天价格的基础上先进行一个固定的α漂移，再进行随机变动。
股票价格差包括两部分，一部分是固定变动α，另一部分也是随机项 e t 。
 从对EMH的产生及其发展讨论出发，从分形的角度探讨市场特性的分形市场分析方法及其所反映的市场特性，推广了资本市场理论，认为市场是分形的，服 从分数布朗运动，即有偏的随机游走，其研究方法可以采用R/S分析法。
公众对于信息以非线性的方式作出反应，因而呈现出对信息的不一致性消化、吸收，导致 对随机游走的偏离，并表现为市场的常态。

二、随机游走和单位根的区别

那给看主体人群是否都分析出股票价格要变动，如果都分析出来必然不遵循“随机游走”

三、什么是随机漫步理论?

随机漫步理论——反技术图表派的基础 随机漫步理论(Random Walk)认为，证券价格的波动是随机的， 像一个在广场上行走的人一样，价格的下一步将走向哪里， 是没有规律的。
证券市场中，价格的走向受到多方面因素的影响。
 一件不起眼的小事也可能对市场产生巨大的影响。
 从长时间的价格走势图上也可以看出， 价格的上下起伏的机会差不多是均等的。

四、有偏随机游走和随机游走的区别

随机游走模型有两种，其数学表达式为 ： 　　Y t =Y t-1 +e t ① 　　Y t =α+Y t-1 +e t ② 　　式中： 　　Y t 是时间序列（用股票价格或股票价格的自然对数表示）；
 　　e t 是随机项，E(e t )=0；
Var(e t )=σ 2 ；
 　　α是常数项。
 　模型①称为“零漂移的随机游走模型”，即当天的股票价格是在前一天价格的基础上进行随机变动。
股票价格差全部包含在随机项 e t 中。
模型②称为“α漂移的随机游走模型”，即当天的股票价格是在前一天价格的基础上先进行一个固定的α漂移，再进行随机变动。
股票价格差包括两部分，一部分是固定变动α，另一部分也是随机项 e t 。
 从对EMH的产生及其发展讨论出发，从分形的角度探讨市场特性的分形市场分析方法及其所反映的市场特性，推广了资本市场理论，认为市场是分形的，服 从分数布朗运动，即有偏的随机游走，其研究方法可以采用R/S分析法。
公众对于信息以非线性的方式作出反应，因而呈现出对信息的不一致性消化、吸收，导致 对随机游走的偏离，并表现为市场的常态。

五、为什么股票市场是随机游走的

股票市场是随着供需变化而变化的。
也就是说资金与股票数量的供需关系决定了股票市场的走向。
资金的出入是有迹可寻的，所是股票市场也是可以预期的。

六、一维随机游走是正常返吗，为什么

左右等概的才是正常返，根据定义去算那个所有时间返回概率的求和，只有在p=q=1/2的时候收敛，所以只有这种情况下是正常返。

七、随机游走和单位根的区别

⑴ 随机时间序列{ }（t=1，2，…）的平稳性条件是：1）均值 ，是与时间t 无关的常数；
2）方差 ，是与时间t 无关的常数；
3）协方差 ，只与时期间隔k有关，与时间t 无关的常数.  对于随机游走序列 ，假设 的初值为 ，则易知  由于 为一常数，是一个白噪声，因此 ，即 的方差与时间t有关而非常数，所以它是一非平稳序列.  ⑵ 在采用DF检验对时间序列进行平稳性检验中，实际上假定了时间序列是由具有白噪声随机误差项的一阶自回归过程（AR(1)）生成的.但在实际检验中，时间序列可能是由更高阶的自回归过程生成的，或者随机误差项并非是白噪声，这样用OLS法进行估计均会表现出随机误差项出现自相关，导致DF检验无效.另外，如果时间序列包含有明显的随时间变化的某种趋势（如上升或下降），则也容易导致DF检验中的自相关随机误差项问题.为了保证DF检验中随机误差项的白噪声特性，Dicky和Fuller对DF检验进行了扩充，形成了ADF检验.

八、股票里的随机性是什么意思?

随机性是指股价的走势没有规律，杂乱，不确定。
不过股票的价格也有规律的一面。

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