一、假设证券市场中有股票A和B,其收益和标准差如下表,如果两只股票的相关系数为-1。
这道题是希望通过运用两只股票构建无风险的投资组合,由一价原理,该无风险投资组合的收益就是无风险收益率。
何为无风险投资组合?即该投资组合收益的标准差为0,由此,设无风险投资组合中股票A的权重为w,则股票B的权重为(1-w),则有:{(5%w)^2+[10%(1-w)]^2+2*5%*10%(-1)(1-w)w}^(1/2)=0等式两边同时平方,并扩大10000倍(消除百分号),则有:25(w^2)+100(1-w)^2-100w(1-w)=0化简为:225w^2-300w+100=0(15w-10)^2=0 则w=2/3则,该投资组合的收益率为:2%*(2/3)+5%*(1/3)=9%/3=3%
二、股票和债券的收益标准差分别为0.4和0.1,股票和债券之间的协方差为0.016,试求该组合的标准差.
这里还需要组合中股票和债券的投资比例。
这里因为楼主没有给出,所以我假设为:
三、假设证券市场中有股票A和B,其收益和标准差如下表,如果两只股票的相关系数为-1。
这道题是希望通过运用两只股票构建无风险的投资组合,由一价原理,该无风险投资组合的收益就是无风险收益率。
何为无风险投资组合?即该投资组合收益的标准差为0,由此,设无风险投资组合中股票A的权重为w,则股票B的权重为(1-w),则有:{(5%w)^2+[10%(1-w)]^2+2*5%*10%(-1)(1-w)w}^(1/2)=0等式两边同时平方,并扩大10000倍(消除百分号),则有:25(w^2)+100(1-w)^2-100w(1-w)=0化简为:225w^2-300w+100=0(15w-10)^2=0 则w=2/3则,该投资组合的收益率为:2%*(2/3)+5%*(1/3)=9%/3=3%
四、股票收益的期望和标准差计算。
听了我这段做股票的心得,你一定有很大的收获。
我觉得做股票吧,首先,心态要好,创造财富也得有好心情。
中国的股市,波段操作的赢利范围和可行性最大,另外,选取的个股,也必须跟随主力的动向,这样就不会让自己的资金冒险。
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五、股票中收益率标准差如何计算
先计算股票的平均收益率x0,然后将股票的各个收益率与平均收益率相减平方如(x1-x0)^2,然后把所有的这些相减平方加起来后,开平方根得到股票收益率的标准差。
六、已知股票的概率和收益率,求收益率的标准差,具体题目见补充材料
首先算平均收益率=0.25*0.08+0.5*0.12+0.25*0.16=0.12方差=(0.08-0.12)^2*0.25+(0.12-0.12)^2*0.5+(0.16-0.12)^2*0.25=0.008标准差=0.008^0.5=0.0282
七、假设市场只有两种股票A、B,其收益率标准差为0.25和0.6,与市场的相关系数分别为0.4和0.7,市场指数的平均
都是带公式的题嘛(1)βA=ρA*δA/δM=0.4*0.25/0.1=1βB=ρB*δB/δM=0.7*0.6/0.1=4.2AB组合的β=0.5*βA + 0.5*βB=2.6(2)cov(A,B)=βA*βB*δM*δM=1*4.2*0.1*0.1=0.042(3)A股票预期收益率=RF+βA*(RM-RF)=5%+1*(15%-5%)=15%B股票预期收益率=RF+βB*(RM-RF)=5%+4.2*(15%-5%)=47%AB组合预期收益率=0.5*15%+0.5*47%=31%
八、已知矩阵a,求a的100次方为多少
一、已知矩阵A(1 2 2,2 1 2,2 2 1) 求A的100次方求A的特征方程、特征值和对应的特征向量将特征向量作为矩阵,正交化、法化后为P以特征值为对焦元素的对角矩阵为D=λ1 0 00 λ2 00 0 λ34. D^100=λ1^100 0 00 λ2^100 00 0 λ3^1005.P*D^100*P‘ 即为A的100次方二、因为:A^2=A所以:A^100=A扩展资料:如将特征值的取值扩展到复数领域,则一个广义特征值有如下形式:Aν=λBν其中A和B为矩阵。
其广义特征值(第二种意义)λ 可以通过求解方程(A-λB)ν=0,得到det(A-λB)=0(其中det即行列式)构成形如A-λB的矩阵的集合。
其中特征值中存在的复数项,称为一个“丛(pencil)”。
设A是向量空间的一个线性变换,如果空间中某一非零向量通过A变换后所得到的向量和X仅差一个常数因子,即AX=kX ,则称k为A的特征值,X称为A的属于特征值k的特征向量或特征矢量(eigenvector)。
如在求解薛定谔波动方程时,在波函数满足单值、有限、连续性和归一化条件下,势场中运动粒子的总能量(正)所必须取的特定值,这些值就是正的本征值。
参考资料来源:股票百科-特征值
九、股票a和股票b的期望收益率和标准差分别为多少
这个是根据马科维茨的期望-方差资产组合模型来做选择的。
马科维茨模型有个基本假设,投资者都是风险厌恶的。
1、a的收益率和b的收益率相等,都是12%。
但是a的标准差小于c的标准差,说明a的风险小于c,所以a和c之间应该选择a。
2、b的收益率高于a,但是b的标准差大于a,说明b在享受高收益的同时,承受更大的风险。
所以,a与b之间的选择,就取决于投资者的风险偏好程度。
如果投资者能够承受较大风险去获取较多收益,就选择b。
如果投资者十分厌恶风险,更看重安全性,就回选择a。
参考文档
下载:怎么求股票ab的标准差.pdf《行业暂停上市股票一般多久》《股票保价期是多久》《股票抛股要多久》下载:怎么求股票ab的标准差.doc更多关于《怎么求股票ab的标准差》的文档...声明:本文来自网络,不代表【股识吧】立场,转载请注明出处:https://www.gupiaozhishiba.com/store/12534383.html