单项资产的风险如何衡量~一般使用什么衡量资产的风险 宏观经济学

一、一般使用什么衡量资产的风险 宏观经济学

β系数用于衡量个股风险和市场风险的关系β=0。
与市场风险无关β=1，与市场风险完全正相关β=2，与市场风险同方向波动，而且波动幅度比市场波动更大

二、2个问题，第一个！ 如何理解β系数。解释β=1、β=0、β=2的情形 第二个！ 什么事项目的总风险？如何衡量项

β系数用于衡量个股风险和市场风险的关系β=0。
与市场风险无关β=1，与市场风险完全正相关β=2，与市场风险同方向波动，而且波动幅度比市场波动更大

三、在金融学中，衡量资产风险大小的指标有那些？

数值上来说 收益的标准差可以算一个对于股票来说 β值算一个从概念上来说 资产的流动性、违约率、受某个经济标量（比如利率的影响）影响的波动率都可以判断资产的风险这个问题太笼统了

四、什么是风险的大小?如何衡量?

风险大致有两种定义：一种定义强调了风险表现为不确定性；
而另一种定义则强调风险表现为损失的不确定性。
若风险表现为不确定性，说明风险产生的结果可能带来损失、获利或是无损失也无获利，属于广义风险。
金融风险属于此类。
而风险表现为损失的不确定性，说明风险只能表现出损失，没有从风险中获利的可能性，属于狭义风险。
风险和收益成正比，所以一般积极性进取的偏向于高风险是为了获得更高的利润，而稳健型的投资者则着重于安全性的考虑。
风险衡量也称风险估测，是在识别风险的基础上对风险进行定量分析和描述，即在对过去损失资料分析的基础上，运用概率和数理统计的方法对风险事故的发生概率和风险事故发生后可能造成的损失的严重程度进行定量的分析和预测。
通过风险衡量，计算出较为准确的损失概率，可以使风险管理者在一定程度上消除损失的不确定性。
对损失幅度的预测，可以使风险管理者了解风险所带来的损失后果，进而集中力量处理损失后果严重的风险，对企业影响小的风险则不必过多投入，如可以采用自留的方法处理。
在风险识别的基础上，通过对所收集的资料进行分析，运用定性与定量的方法，估计和预测风险发生的概率和损失程度的过程。

五、证券问题，关于国债

（1）购买的本期国债，其提前兑取分档年利率仍按原规定执行，即：3年期和5年期凭证式国债持有时间不满半年不计息，满半年不满2年按0.72%计息，满2年不满3年按2.25%计息；
5年期凭证式国债持有时间满3年不满4年按3.42%计息，满4年不满5年按3.69%计息. 市场资产组合的期望收益率是7%左右。

（2）假设描述整个市场与特定证券之间关系的贝塔值为1，若某证券的贝塔值高于1，则该证券比整个市场波动大；
若贝塔值低于1，则波动小于整个市场。
以下为贝塔值常规标准：1.0表示无风险证券收益，如国债收益；
2.0.5表示证券对市场变化的反映仅为一半；
3.1.0表示证券与市场变化和风险相等；
4.2.0表示证券对市场的反映为二倍，被认为充满风险。
 贝塔值为0的股票的期望收益率是0.
（3）该股票的投资价值是绝对的！！！股票的风险和收益是对等的哦！！！！要记得！！这个股是值得购买的！！因为现在的价格为18元，预计来年派发红利1元，并预期一年后可以22元卖出！！！！利润已经超出了20%！！！！

六、一般使用什么衡量资产的风险 宏观经济学

首先，你要注意在第12章中，曼昆使用的是IS*曲线和LM*曲线（纵轴是汇率而不是利率，横轴是产出），并不是IS曲线和LM曲线。
在小型开放经济中，它们是在本国利率由世界利率（r*）决定的情况下推到出来的。
在风险贴水存在的情况下，本国利率与世界利率间的关系是r=r*+风险贴水。
风险贴水的增加使LM*曲线右移的原因在于，M/P=L(r*+风险贴水，Y)，显然风险贴水的增加使得利率更高，对应的产出更大（根据LM曲线），所以垂直的LM*曲线右移，反应在IS*LM*模型上就是本币贬值，产出增加。
下面曼昆又论述了一般情况下产出不会增加的原因。
希望对你有帮助。

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