债券的即期收益率是多少|债券的即期收益率和平均收益率各式什么?_? 求大神帮忙，谢谢！！！

一、即期收益率：一张10年期，年利率9%，市场价格为850元，面值1000元的债券，即期收益率是多少

应该是即期收益率=（9%*1000）/850=10.58

二、国债即期收益率的问题

即期收益率=[每张国债剩余期限应记利息/（该国债交易价格+应计利息）]/期限（年） 注意： 1、该计算不包括手续费，如果要算购买成本，那么即期收益率=[每张剩余期限应记利息/（该国债交易价格+应计利息+平均每张国债手续费）]/期限（年） 2、要把剩余期限化成年为单位，比如剩余期限是5年50天，那么化成年就是（5+50/365）年 =5.137年 3、剩余期限应计利息=票面利率*剩余期限（年）*100 [要象2点那样化成年为单位]。
比如票面利率3.65%，剩余5年50天，就是：3.65%*5.137*100 4、其实一般的网站都统计出来了，计算过程也很简单的，不妨试试。
 5、比如，国债交易价格99元每张，票面利率3.65%，年付息一次。
剩余期限5年50天。
应计利息3.15元，买一手成本5元。
考虑手续费计算。
 即时收益率%=[（5+50/365）*3.65/（99+3.15+0.5）]/（5+50/365）

三、．一张10年期，年利率8%，市场价格为820元，面值1000元的债券，即期收益率约是多少?急求，谢谢大家了。

计算收益率，可用牛顿迭代法计算，非常麻烦，建议用excel，输入=RATE(10，80，-820，1000)其中息票为80元，即1000*8%计算得到，收益率为11.06%

四、比较债券的名义收益率、即期收益率。

1.即期收益率：即期收益率=票面利息/购买价格*100%=9/120*100% =7.5%
2.平均收益率：(8+100-97)*100%/97=11.34%

五、比较债券的名义收益率、即期收益率。

名义收益率是金融资产票面收益与票面额的比率，即票面利率。
本题中名义收益率即为6/100*100%=6%即期收益率：也称现行收益率，是指投资者当时所获得的收益与投资支出的比率。
也称本期收益率，等于利息/市场价格×100%即期收益=6/96*100%=6.25%

六、债券的即期收益率，到期收益率，远期收益率有什么区别

1.到期预期年化收益率（yield to maturity，YTM）是衡量债券预期年化收益水平最常用的一种方法，也称之为年化内部预期年化收益率。
债券的内部预期年化收益率就是使得债券未来现金流的贴现值等于债券现在价格的贴现率，而将内部预期年化收益率折算成年预期年化收益率就是到期预期年化收益率。
因为大部分国债是付息债券，比如票面利息（coupon）是5%，一年一付，那就是说你买100元债券，每年给你5块利息，但这个跟上面的即期预期年化收益率完全不一样。
这个5%，不能等同于5%预期年化收益率，因为债券发行的时候不一定是以票面价值发行的，可能有折价或者溢价。
比如有债券coupon是10%，那很明显高于大家所理解的“预期年化利率”了，这种情况下就要溢价发行，并且真实的预期年化收益率肯定小于10%。
到期预期年化收益率，如果你不想过多研究，就想大概有个概念，你就理解为，在这种情况下“真实的预期年化收益率是多少”。
2.即期预期年化利率（spot rate）是指无违约风险的零息债券的到期预期年化收益率。
附息债券的到期预期年化收益率并不是即期预期年化利率。
在美国，联邦政府只发行一年期以下的零息财政证券，不发行一年期以上的。
为了计算一年期以上的零息财政证券的即期预期年化利率，需要将付息国债的到期预期年化收益率转换为零息债券的到期预期年化收益率。
计算即期预期年化利率的常用办法是息票剥离法或称步步为营法（Bootstrapping approach），即根据几个基本的即期预期年化利率逐步推导出各期的即期预期年化利率。
即期预期年化收益率（spot rate）就是我们最常理解的预期年化收益率，比如图中1年即期预期年化收益率2.83%，那么今天贷100，明年拿到102.83。
比如5年的即期预期年化收益率是3.24%，那么就是5年后就拿到本金100加上100*（1+3.24%）*5的利息（中国是单利计算，谢谢@房十五 提醒）。
换个方式说，你去银行存钱（定期存款），看到电子版上面写的存款预期年化利率，就是即期预期年化收益率，这个应该好理解了。
这种国债也叫zero coupon bond，就是中途不给利息，最后一次结清。
3.远期预期年化利率（forward rate）是指在将来某个时刻开始起息的一定期限的预期年化利率，表示投资者对将来预期年化利率的预期，与即期预期年化利率是相对的概念。
远期预期年化利率可由即期预期年化利率推导得出。
其主要功能就是可以对未来预期年化利率的情况起到一个预判的作用。
这里我们看图的方式要发生一个思维上的转变，比如远期预期年化收益率曲线中10年，不是说现在的预期年化收益率，是10年以后的今天，那时候1年（也可是2年，3年等）zero coupon bond的预期年化收益率。
这个值是个预测值，是用今天的即期预期年化收益率求出的。
远期预期年化收益率曲线也可用来做预期年化收益曲线交易，就是比如你看这个曲线有“尖”，或者“坑”，那交易员或者基金公司就可以来做出策略，进行交易赚钱。
远期预期年化收益率计算方法不是很好理解，如果不是工作需要，一般就关注即期预期年化收益率曲线和到期预期年化收益率曲线即可。

七、债券的即期收益率和平均收益率各式什么?_? 求大神帮忙，谢谢！！！

债券的到期收益率（YTM）是使债券未来现金流现值等于当前价格所用的相同的贴现率。
内部报酬率（IRR）。
　　即期利率也称零息利率，是零息债券到期收益率的简称。
在债券定价公式中，即期利率就是用来进行现金流贴现的贴现率。
　　持有期收益率被定义为从买入债券到卖出债券期间所获得的年平均收益。
它与到期收益率的区别仅仅在于末笔现金流是卖出价格而不是债券到期偿还金额。
　　公式：p=c/1+r+c/(I+r)2+...+c/(1+r)n+m/(1+r)n　　对半年付息一次的债券来说，C和r除以2，n乘以2。
　　p--债券价格　　c--现金流金额　　r--持有期收益率　　m--债券卖出时价格　　n--债券期数

八、债券的即期收益率是（　　）。

即期收益率的计算公式  ： ic＝本期收益率；
 Pb＝息票债券的价格；
 C = 年息票利息. 你的即期收益率(current yield)为大约10.59%(1000x9%÷850)=90÷850=10.59%

九、关于债券收益率的计算

1.即期收益率：即期收益率=票面利息/购买价格*100%=9/120*100% =7.5%
2.平均收益率：(8+100-97)*100%/97=11.34%

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