两个股票的相关系数为1说明什么——如何理解市场组合的贝塔系数＝1？

一、两种完全正相关的股票的相关系数为

正相关的意思是 变动的方向一致意思是 一个股票涨 另外一个股票也涨这样的投资组合 其实就是博命的组合 要涨两个都涨 要跌 两个都跌 当然这样就起不到所谓的风险分散的作用了

二、如果股票的贝塔值大于1，表达什么？

如果股票的贝塔值大于1，则认为该股票的风险高于市场风险。

三、假设证券市场中有股票A和B，其收益和标准差如下表，如果两只股票的相关系数为-1。

这道题是希望通过运用两只股票构建无风险的投资组合，由一价原理，该无风险投资组合的收益就是无风险收益率。
何为无风险投资组合？即该投资组合收益的标准差为0，由此，设无风险投资组合中股票A的权重为w，则股票B的权重为（1-w），则有：{(5%w)^2+[10%(1-w)]^2+2*5%*10%(-1)(1-w)w}^(1/2)=0等式两边同时平方，并扩大10000倍（消除百分号），则有：25(w^2)+100(1-w)^2-100w(1-w)=0化简为：225w^2-300w+100=0(15w-10)^2=0 则w=2/3则，该投资组合的收益率为：2%*（2/3）+5%*（1/3）=9%/3=3%

四、已知两只股票相关系数为-1，如何求无风险利率，谢谢啦~~~

β系数反映了相对于市场组合风险而言，特定资产或组合系统风险的大小。
市场组合的系统风险等于市场组合的风险，因此市场组合的β系数为1。
或者也可以理解，某资产或组合的β系数＝该资产或组合与市场组合的协方差/市场组合的方差，因为某资产与其本身的协方差＝该资产的方差，所以市场组合的β系数为1。
或者：某资产组合的β＝该资产组合的风险收益率/市场组合风险收益率，因此，市场组合的β系数为1。
β系数，是一种风险指数，用来衡量个别股票或股票基金相对于整个股市的价格波动情况。
是一种评估证券系统性风险的工具，在股票，基金等投资术语中常见。

五、如何理解市场组合的贝塔系数＝1？

β= 1.0 表示为平均风险股票。
如果 β 为 1 ，则市场上涨 10 %，股票上涨 10 %；
市场下滑 10 %，股票相应下滑 10 %。
如果 β 为 1.1， 市场上涨 10 %时，股票上涨 11%， ；
市场下滑 10 %时，股票下滑 11% 。
如果 β 为 0.9， 市场上涨 10 %时，股票上涨 9% ；
市场下滑 10 %时，股票下滑 9% 。
贝塔系数衡量股票收益相对于业绩评价基准收益的总体波动性，是一个相对指标。
 β 越高，意味着股票相对于业绩评价基准的波动性越大。
 β 大于 1 ，则股票的波动性大于业绩评价基准的波动性。
反之亦然。
扩展资料Beta的用途：计算资本成本，做出投资决策（只有回报率高于资本成本的项目才应投资）；
计算资本成本，制定业绩考核及激励标准；
计算资本成本，进行资产估值（Beta是现金流贴现模型的基础）；
确定单个资产或组合的系统风险，用于资产组合的投资管理，特别是股指期货或其他金融衍生品的避险（或投机）。
Beta系数有一个非常好的线性性质，即，资产组合的Beta就等于单个资产的Beta系数按其在组合中的权重进行加权求和的结果。
参考资料来源：股票百科——β系数

六、已知两只股票相关系数为-1，如何求无风险利率，谢谢啦~~~

列两个方程组，可以参考无风险套利推导公式++

七、SPSS输出结果，相关系数为1

等级相关系数为1，说明两列数据的排序是一致的。
显著性无限小，就显示不出来了。

八、股票系数什么意思？

按证券分析之父格雷厄姆的意思，股票质量系数其实就是通常所说的市盈率。

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