股票指数期货合约的价值是用什么计算的——股指期货合约的理论价格计算

一、指数期货合约价值的计算

F(t)=1000*[1+(r-3%)*t/365]t是距离期货到期日的时间，股息率是30/1000=3%无风险利率是6%，但基准收益率r是多少？要知道r是多少才能计算，也许答案错了。

二、股指期货的市值是什么？

股指期货（Stock Index Futures，即股票价格指数期货，也可称为股价指数期货），是指以股价指数为标的资产的标准化期货合约。
双方约定在未来某个特定的时间，可以按照事先确定的股价指数的大小，进行标的指数的买卖。
股指期货交易的标的物是股票价格指数。

三、期末股票指数期货合约的价格怎么算

中金所的三个期指IF， IH， IC，每个期指有4个可交易合约，分为当月、次月、当季、次季四个合约，比如目前IF有当月合约IF1601，次月合约IF1602，当季合约IF1603， 下季合约IF1606. 每个合约的交割日为名称里指定月份的第三个星期五，遇假日顺延。
IF1601的交割日为16年1月的第三个星期五，是1月15日。
其他的IF1603在16年3月18日（如果不是法定假日）。
 合约的交割价格为交割日也就是最后交易日的标的指数的最后2小时的算数平均价，计算结果保留至小数点后2位。
IF的标的指数是沪深300， IH的标的指数是上证50， IC的标的指数是中证500. 举例来说，IF1601的交割价格，就是沪深300指数在16年1月15日最后两小时的算数平均价，一般的交易软件（比如文华财经WH6）都会在交割日给出预估的交割价。

四、股指期货合约的理论价格计算

根据F=(S-P)e^rt计算
S为即期价格也就是100万，P是现金红利折现也就是1/(1+0.5%)=9950元，r=6%，t=3/12=0.25，e为常数，最后答案算出来101511，约等于B选项，这是由于在进行折现时候的误差造成的

五、在股指期货合约的合约价值是什么

合约价合主要在计算保证金上。
合约价值X期货公司保证金率=期货保证金。
透支的情况就是保证金不足。
合约价值计算很简单，就是当前合约的交易价格X交易单位。
主要行情软件里，查看合约走势图上，一般均有单位显示，提示投资者每手交易交易单位的大小。
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