三种股票的标准偏差怎么计算_假设证券市场中有股票A和B，其收益和标准差如下表，如果两只股票的相关系数为-1。

一、股票收益的期望和标准差计算。

一加一等于0

二、怎么统计均值，方差，标准差，偏度等

计算成绩的均值用average函数、总体方差用STDEV：估算样本的标准偏差。
标准偏差反映相对于平均值 (mean) 的离散程度。
单因素方差分析在进行单因素方差分析之前，须先将试验所得的数据按一定的格式输入到工作表中，其中每种水平的试验数据可以放在一行或一列内，具体的格式如表，表中每个水平的试验数据结果放在同一行内。
数据输入完成以后，操作“工具-数据分析”，选择数据分析工具对话框内的“单因素方差分析”，出现一个对话框，对话框的内容如下：1．输入区域：选择分析数据所在区域，可以选择水平标志，针对表中数据进行分析时选取（绿色）和***区域。
2．分组方式：提供列与行的选择，当同一水平的数据位于同一行时选择行，位于同一列时选择列，本例选择行。
3．如果在选取数据时包含了水平标志，则选择标志位于第一行，本例选取。
4．α：显著性水平，一般输入0.05，即95%的置信度。
5．输出选项：按需求选择适当的分析结果存储位置。
双因素无重复试验方差分析与单因素方差分析类似，在分析前需将试验数据按一定的格式输入工作表中。
数据输入完成以后，操作“工具-数据分析”，选择数据分析工具库中的“双因素无重复方差分析”，出现一个对话框，对话框的内容如下：1．输入区域：选择数据所在区域，可以包含因素水平标志。
2．如果数据输入时选择了因素水平标志，请选择标志按钮。
3．显著性水平α：根据实际情况输入，一般选择0.05。
4．输出选项：按需要选择分析结果存储的位置。

三、股票预期收益率及标准差 标准离差计算

r（B）=12%*0.4+4%*0.4+(-6%*20%)=5.2%
方差（B）=(12%-5.2%)方*0.4+(4%-5.2%)方*0.4+(-6%-5.2%)方*0.2
标准差(B)=方差(B)的开方 

r(A)=四数和/4=6.5%
A的方差不会，感觉少个相关系数，beta=12%/20%=0.6 
通过capm可以计算市场组合的收益率，没有相关系数，不能计算a的方差

标准离差率是标准离差与期望值之比。
其计算公式为：
标准离差率＝标准离差/期望值

简单说就是一单位收益需要承担的风险，风险越小越好！

市场组合白话说假如市场上有100只股票，我构建一个市场组合包括所有的股票，也就是100只，比例按它们的市值当权数加权！

四、炒股“标准误差”怎么算？

一加一等于0

五、股票收益的期望和标准差计算。

听了我这段做股票的心得，你一定有很大的收获。
我觉得做股票吧，首先，心态要好，创造财富也得有好心情。
中国的股市，波段操作的赢利范围和可行性最大，另外，选取的个股，也必须跟随主力的动向，这样就不会让自己的资金冒险。
为了把握最理想的买卖点，必须有主力的带动和证券技术部门的老师指引去操作，这样才能达到在股市中长期的稳定赢利。
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六、-4，-3，-2，-1，0，1，2，3，4，5的标准差是多少

楼上的答案太离谱了，标准差居然是负的，看来你的数学没学好，我身边没纸也没科学计算器，我告诉你方法吧，先求平均值，然后再求方差，标准差就是方差开根号，方差等于各项减去平均值的差的平方的和再除以项数，下面是方差的计算公式[(x1-a)^2+(x2-a)^2+……+(xn-a)^]/n，a是这组数据的平均值

七、假设证券市场中有股票A和B，其收益和标准差如下表，如果两只股票的相关系数为-1。

这道题是希望通过运用两只股票构建无风险的投资组合，由一价原理，该无风险投资组合的收益就是无风险收益率。
何为无风险投资组合？即该投资组合收益的标准差为0，由此，设无风险投资组合中股票A的权重为w，则股票B的权重为（1-w），则有：{(5%w)^2+[10%(1-w)]^2+2*5%*10%(-1)(1-w)w}^(1/2)=0等式两边同时平方，并扩大10000倍（消除百分号），则有：25(w^2)+100(1-w)^2-100w(1-w)=0化简为：225w^2-300w+100=0(15w-10)^2=0 则w=2/3则，该投资组合的收益率为：2%*（2/3）+5%*（1/3）=9%/3=3%

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