股票价格服从正态分布说明了什么.某一个股票与股票市场组合的方差是什么意思

一、股票收益率服从正态分布，这种假设合理吗？

其实也有点道理，里大盘越近，追踪大盘越紧的收益率越高！希望能够认可。

二、某一个股票与股票市场组合的方差是什么意思

任何投资者都希望投资获得最大的回报，但是较大的回报伴随着较大的风险。
为了分散风险或减少风险，投资者投资资产组合。
资产组合是使用不同的证券和其他资产构成的资产集合，目的是在适当的风险水平下通过多样化获得最大的预期回报，或者获得一定的预期回报使用风险最小。
     作为风险测度的方差是回报相对于它的预期回报的离散程度。
资产组合的方差不仅和其组成证券的方差有关，同时还有组成证券之间的相关程度有关。
为了说明这一点，必须假定投资收益服从联合正态分布（即资产组合内的所有资产都服从独立正态分布，它们间的协方差服从正态概率定律），投资者可以通过选择最佳的均值和方差组合实现期望效用最大化。
如果投资收益服从正态分布，则均值和方差与收益和风险一一对应。
      如本题所示，两个资产的预期收益率和风险根据前面所述均值和方差的公式可以计算如下：1。
股票基金     预期收益率=1/3*(-7%)+1/3*12%+1/3*28%=11%     方差=1/3[(-7%-11%)^2+(12%-11%)^2+(28%-11%)^2]=2.05%     标准差=14.3%(标准差为方差的开根，标准差的平方是方差)2。
债券基金     预期收益率=1/3*(17%)+1/3*7%+1/3*（-3%）=7%     方差=1/3[(17%-7%)^2+(7%-7%)^2+(-3%-7%)^2]=0.67%     标准差=8.2%注意到，股票基金的预期收益率和风险均高于债券基金。
然后我们来看股票基金和债券基金各占百分之五十的投资组合如何平衡风险和收益。
投资组合的预期收益率和方差也可根据以上方法算出，先算出投资组合在三种经济状态下的预期收益率，如下：      萧条：50%*(-7%)+50%*17%=5%      正常：50%*(12%)+50%*7%=9.5%      繁荣：50%*(28%)+50%*(-3%)=12.5%则该投资组合的预期收益率为：1/3*5%+1/3*9.5%+1/3*12.5%=9%该投资组合的方差为：1/3[(5%-9%)^2+(9.5%-9%)^2+(12.5%-9%)^2]=0.001%该投资组合的标准差为：3.08%     注意到，其中由于分散投资带来的风险的降低。
一个权重平均的组合（股票和债券各占百分之五十）的风险比单独的股票或债券的风险都要低。
     投资组合的风险主要是由资产之间的相互关系的协方差决定的，这是投资组合能够降低风险的主要原因。
相关系数决定了两种资产的关系。
相关性越低，越有可能降低风险。

三、服从正态分布n什么意思

正态随机变量服从的分布就称为正态分布N表示代号，取Normal distribution（正态分布）的首字母

四、服从正态分布是不是就是说明这组数据是随机数，这样的数据能进行计算吗

其实还是有点关系的，给你举个例子。
比如说，甲买A股票一百块和卖A股票一百块的概率各为1/2。
乙买A股票一百块和卖A股票一百块的概率也各为1/2。
那么甲乙两人买A股票的总钱数就可能会是二百块，零块 [甲买乙卖或甲卖乙买]，或负二百块（卖，可用负数表达。
不是赔的意思。
）。
P(二百块)=1/4；
P(零块)=1/2；
P(负二百块)=1/4；
这时你已经看出一些正态分布的雏形了：中间高，两边低。
你可以想象一下很多人买卖A股票的情形了。
当N趋于无穷大时，和的分布就是正态的。

五、如果某只股票的股价在服从正态分布，那股价在各个价位上的概率分别是多大

正确答案：B 解析：“随机游走”是指股价服从正态分布。
但这种正态分布并不一定是标准正态分布，故选项B正确，A不准确。

六、股票价格呈布朗运动，为什么长期是增长的

因为通胀， 今天的钱的值价不如昨天。

七、正态分布与股票走势有毛关系？

其实还是有点关系的，给你举个例子。
比如说，甲买A股票一百块和卖A股票一百块的概率各为1/2。
乙买A股票一百块和卖A股票一百块的概率也各为1/2。
那么甲乙两人买A股票的总钱数就可能会是二百块，零块 [甲买乙卖或甲卖乙买]，或负二百块（卖，可用负数表达。
不是赔的意思。
）。
P(二百块)=1/4；
P(零块)=1/2；
P(负二百块)=1/4；
这时你已经看出一些正态分布的雏形了：中间高，两边低。
你可以想象一下很多人买卖A股票的情形了。
当N趋于无穷大时，和的分布就是正态的。

八、计算var时假设股票价格符合什么运动

VaR 是给定置信水平下，某一金融资产或证券投资组合在未来特定的时间内的最大损失额。
也就是说，如果你确定你的投资组合服从某种分布，比如说最简单的正态分布，那么vaule at risk就是在正态分布5%（或95%，因为正态是对称的）的置信水平之下的...

九、为什么假设股票价格服从正态分布是不现实的?

有一个最基本的想法，如果股票符合正态分布，那么，会怎样？因为趋势已定，所有人都可以在股票价格变动前预测到股票将来的价格走势。
投资将成为一件没有任何意义的事情。
另外，股票价格会受到企业的发展、经济的环境、政策的走势以及人们的心理波动影响。
所以，其价格出现非规律变化、非正太分布的波动是非常正常的。

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