如何有效地进行股票风险度量—股市风险的度量方法有哪些

一、股票风险的度量主要有哪些

在用于度量证券组合投资风险的协方差矩阵为非正定时 ,研究允许卖空且存在无风险证券的证券组合投资决策模型 ,给出了最优投资比例系数的计算方法及有效边界。
在投资活动中 ,收益和风险是投资者关心的两个基本问题。
现代投资理论创始人 Markowitz假定投资风险可视为投资收益的不确定性 ,这种不确定性可用统计学中的方差或标准差来度量 ,而投资收益可用统计学中的均值或期望来度量。
理性的投资者在进行投资决策时追求的是收益

二、如何衡量风险

风险的评估是系统性的，根据个人投资理念和风险偏好有关。
但大致上可分为系统风险（看清大势大盘）板块风险（踏准热点规避风险板块）个股风险（个股是否是下降趋势），自上而下衡量后，可选择是否投资和投资仓位。

三、风险度量的方法

去百度文库，查看完整内容>内容来自用户:易发表网浅议风险度量摘要：风险度量作为一种新兴的理论体系在金融活动中发挥着越来越重要的作用。
本文旨在对于风险度量做了一个简单的介绍，并对风险度量未来研究提出了自己的建议。
关键词：风险风险度量金融市场一、风险度量的基本概念风险本质上可理解为事情变化的不确定性。
在金融市场中，投资者持有一定数量的资产组合，在到期时收益的不确定性，可能会使投资者遭受损失，这就是投资者所面临的风险。
上世纪80年代末期，随着国际金融市场的日趋规范与壮大，各个金融机构之间的竞争也发生了根本性的变化，特别是金融创新的不断深化，促使金融机构从过去的资源探索转变为内部管理与创新方式的竞争，从而导致了各个金融机构的经营管理发生了深刻的变化，发达国家的各大银行、证券公司和其他金融机构都参与到金融产品（工具）的创新和交易，这样就使得金融风险管理问题逐渐成为现代金融机构的基础和核心。
随着我国加入WTO，国内金融机构在面对即将到来的全球金融一体化的挑战，金融风险管理尤显其重要性。
作为度量金融市场风险的工具，VaR应运而生，在随后的几年中，被很多公司广泛接收。
VaR按字面意思是“处于风险状态的价值”。
JP.Morgan定义为：VaR是在既定头寸被冲销（be neutraliged

四、如何用正确的方法衡量个股风险？

证券投资者的两大目标在于投资收益最大化以及投资风险最小化。
股市是一个复杂的投资场所，对于股市投资，许多新股民并没有足够的思想准备和知识准备，对股市风险还缺乏清醒的认识，在投资方式上存在明显的认识误区，认为低价股便宜，ST就等于要重组。
　　其实，股价高低不是衡量风险大小的依据，低价股很多是亏损的垃圾股，风险远远大于蓝筹股。
许多刚入市的股民，在ST股票的连续涨停中获利，而大盘蓝筹股却表现平平。
这样的经历促使他们产生一个很大的认识误区，以为低价股有更多上涨的机会，而忽略了其潜在的风险。
缺乏实质性的投资价值作支撑，低价股终究风险很大，一旦大盘风云突变，低价股更可能出现以连续跌停方式的急剧回落，中小股民根本没有出逃的机会。
　　一般来说，一家上市公司的股票之所以沦落为垃圾股，与企业的现存情况有巨大的关系。
因此，要仔细研究该股之所以沦为垃圾股的原因。
有些上市公司由于没有明确主业导致业绩下降；
有些上市公司管理不善而导致业绩不佳；
有些是由于背负巨额债务，经营情况难以改善。
特别是一些上市公司债务沉重，动辄上10亿元，或者官司缠身，对这样的垃圾股少碰为妙，即使有人愿意重组，往往面对如此状况也会望而却步。
　　从长期来看，真正让投资者分享股市上涨的仍将是大盘绩优蓝筹股，市场中蓝筹股和低价题材股的涨升其性质是有区别的，投资策略也有所不同。
　　从行业的发展态势入手，立足于预测相关上市公司未来的业务收入和净利润水平，从而选择有潜力的股票进行投资，这种投资模式不管从程序上还是内容上都是科学的、理性的，这种理念就是价值投资。
所谓价值投资，是指以对影响证券投资的经济因素、政治因素、行业发展前景、上市公司的经营业绩、财务状况等要素的分析为基础，以上市公司的成长性以及发展潜力为关注重点，从而判定股票的内在投资价值的投资策略。
　　价值投资的真谛在于通过对股票基本面的经济分析，去估计股票的内在价值，并通过对股价和内在价值的比较去发现并投资那些市场价值低于其内在价值的潜力个股，以期获得超过大盘指数增长率的超额收益。
一般来说，价值投资包括宏观经济分析、行业分析、公司分析。
道富小编的回答希望您能满意。

五、股票风险的度量主要有哪些

在用于度量证券组合投资风险的协方差矩阵为非正定时 ,研究允许卖空且存在无风险证券的证券组合投资决策模型 ,给出了最优投资比例系数的计算方法及有效边界。
在投资活动中 ,收益和风险是投资者关心的两个基本问题。
现代投资理论创始人 Markowitz假定投资风险可视为投资收益的不确定性 ,这种不确定性可用统计学中的方差或标准差来度量 ,而投资收益可用统计学中的均值或期望来度量。
理性的投资者在进行投资决策时追求的是收益

六、如何用正确的方法衡量个股风险？

证券投资者的两大目标在于投资收益最大化以及投资风险最小化。
股市是一个复杂的投资场所，对于股市投资，许多新股民并没有足够的思想准备和知识准备，对股市风险还缺乏清醒的认识，在投资方式上存在明显的认识误区，认为低价股便宜，ST就等于要重组。
　　其实，股价高低不是衡量风险大小的依据，低价股很多是亏损的垃圾股，风险远远大于蓝筹股。
许多刚入市的股民，在ST股票的连续涨停中获利，而大盘蓝筹股却表现平平。
这样的经历促使他们产生一个很大的认识误区，以为低价股有更多上涨的机会，而忽略了其潜在的风险。
缺乏实质性的投资价值作支撑，低价股终究风险很大，一旦大盘风云突变，低价股更可能出现以连续跌停方式的急剧回落，中小股民根本没有出逃的机会。
　　一般来说，一家上市公司的股票之所以沦落为垃圾股，与企业的现存情况有巨大的关系。
因此，要仔细研究该股之所以沦为垃圾股的原因。
有些上市公司由于没有明确主业导致业绩下降；
有些上市公司管理不善而导致业绩不佳；
有些是由于背负巨额债务，经营情况难以改善。
特别是一些上市公司债务沉重，动辄上10亿元，或者官司缠身，对这样的垃圾股少碰为妙，即使有人愿意重组，往往面对如此状况也会望而却步。
　　从长期来看，真正让投资者分享股市上涨的仍将是大盘绩优蓝筹股，市场中蓝筹股和低价题材股的涨升其性质是有区别的，投资策略也有所不同。
　　从行业的发展态势入手，立足于预测相关上市公司未来的业务收入和净利润水平，从而选择有潜力的股票进行投资，这种投资模式不管从程序上还是内容上都是科学的、理性的，这种理念就是价值投资。
所谓价值投资，是指以对影响证券投资的经济因素、政治因素、行业发展前景、上市公司的经营业绩、财务状况等要素的分析为基础，以上市公司的成长性以及发展潜力为关注重点，从而判定股票的内在投资价值的投资策略。
　　价值投资的真谛在于通过对股票基本面的经济分析，去估计股票的内在价值，并通过对股价和内在价值的比较去发现并投资那些市场价值低于其内在价值的潜力个股，以期获得超过大盘指数增长率的超额收益。
一般来说，价值投资包括宏观经济分析、行业分析、公司分析。
道富小编的回答希望您能满意。

七、如何衡量风险

风险的评估是系统性的，根据个人投资理念和风险偏好有关。
但大致上可分为系统风险（看清大势大盘）板块风险（踏准热点规避风险板块）个股风险（个股是否是下降趋势），自上而下衡量后，可选择是否投资和投资仓位。

八、如何用正确的方法衡量个股风险？

企业所在行业、本公司发展前景、财务状况、抗风险能力等基本面情况，加上本公司现在股价的技术指标（如K线）等情况，再结合大环境（即大盘和整个世界股市、经济行情），最后看机构或游资资金介入力度与实力等情况，这样看来基本就OK了。

九、股市风险的度量方法有哪些

简单直观的数量度量方法就是看平均市盈率，市盈率越高风险越大，反之越低。
当然这也与经济基本面是正相关关系。
这个可以到交易所网站上查询。

参考文档