两只股票的回报率和标准偏差是多少－－如何衡量两个投资收益率不同的方案的风险

一、已知两只股票相关系数为-1，如何求无风险利率，谢谢啦~~~

列两个方程组，可以参考无风险套利推导公式++

二、证券A、B、C的预期投资收益率分别为：12%、19%和12%；标准差分别为：0.0583、0.3239和0.1208。选择哪种证

你说呢...

三、有效投资组合的风险不能被分解，也就是说无法在不降低该组合期望回报率的同时，减少其风险！

系统性风险不能降低 有效投资组合只能消除非系统性风险

四、在资本资产定价模型中，“模型给出的定价”和“市场股票的回报率”有什么关系

五、如何衡量两个投资收益率不同的方案的风险

每个方案都有风险，可以根据方案的投资方向来看，还要看方案提供公司的实力。
建议分析后风险和收益综合情况好的多投资一点，差的少投一点，不是差的不投，全投好的，因为资本市场唯一不变的真理就是很多东西永远在变

六、如何计算基金组合中的标准差?标准差的大小代表什么意思?

你可以看看这里，有很详细的解释：*：//cn.morningstar*/FundTools/learnersarticles/View.aspx?level=203&；
order=1

七、在资本资产定价模型中，“模型给出的定价”和“市场股票的回报率”有什么关系

CAPM模型计算得出的就是某只股票的理论收益率。
你说的市场股票回报率是指什么，不太明白，是公式中市场最优组合的回报率吗？

八、CAPM模型的收益-风险关系，知道预期收益，贝塔值，标准差，非系统风险（欧米茄平方）四个值中的两个

当资本市场达到均衡时，风险的边际价格是不变的，任何改变市场组合的投资所带来的边际效果是相同的，即增加一个单位的风险所得到的补偿是相同的。
按照β的定义，代入均衡的资本市场条件下，得到资本资产定价模型：E(ri)=rf+βim(E(rm)-rf)资本资产定价模型的说明如下：1.单个证券的期望收益率由两个部分组成，无风险利率以及对所承担风险的补偿-风险溢价。
2.风险溢价的大小取决于β值的大小。
β值越高，表明单个证券的风险越高，所得到的补偿也就越高。
3. β度量的是单个证券的系统风险，非系统性风险没有风险补偿。
其中：E(ri) 是资产i 的预期回报率rf 是无风险利率βim 是[[Beta系数]]，即资产i 的系统性风险E(rm) 是市场m的预期市场回报率E(rm)-rf 是市场风险溢价(market risk premium)，即预期市场回报率与无风险回报率之差。
解释 以资本形式(如股票)存在的资产的价格确定模型。
以股票市场为例。
假定投资者通过基金投资于整个股票市场，于是他的投资完全分散化(diversification)了，他将不承担任何可分散风险。
但是，由于经济与股票市场变化的一致性，投资者将承担不可分散风险。
于是投资者的预期回报高于无风险利率。
设股票市场的预期回报率为E(rm)，无风险利率为 rf，那么，市场风险溢价就是E(rm) − rf，这是投资者由于承担了与股票市场相关的不可分散风险而预期得到的回报。
考虑某资产(比如某公司股票)，设其预期回报率为Ri，由于市场的无风险利率为Rf，故该资产的风险溢价为 E(ri)-rf。
资本资产定价模型描述了该资产的风险溢价与市场的风险溢价之间的关系 E(ri)-rf =βim (E(rm) − rf) 式中，β系数是常数，称为资产β (asset beta)。
资本资产定价模型β系数表示了资产的回报率对市场变动的敏感程度(sensitivity)，可以衡量该资产的不可分散风险。
如果给定β，我们就能确定某资产现值(present value)的正确贴现率(discount rate)了，这一贴现率是该资产或另一相同风险资产的预期收益率 ；
贴现率=Rf+β(Rm-Rf)。

九、21．假设市场无风险借贷利率均为7%，A股票期望收益率为20%，标准差为16%。 (1) 如果你将

建议莫要借钱炒股。
就算是牛市，踩屎了，一样亏。
100元，留30固定，留30自用，剩下自由分配，想干啥都行。
要股票那么好捞，不会天天有电话打给你推股票的啦，证券公司也不需要减员了， 人家三公六婆七大姨八大妈的多了。
总之一定要留资金应付自己的生活和各种急事。
切记切记切记。

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