两只股票的组合收益率怎么算，股票的组合收益率，组合方差怎么求？

一、知道A， B两只股票的期望收益率分别是13%和18%，贝塔值分别为0.8和1.2

设市场收益率为RM，无风险收益率为RF，则13=RF+0.8*（RM-RF）18=RF+1.2*（RM-RF）解二元一次方程组，得RM=15.5RF=3同期，无风险利率为3%，市场组合收益率为15.5%

二、股票组合的加权平均收益怎么算

（A股票的盈亏幅度*持有的股数+B股票的盈亏程度*持有股数）/投入的总资金量*100%

三、多个证券组合，其风险和收益怎么求？

0.3*0.4+0.25*（-0.1）+0.45*0.15这个就是你的期望收益啊求风险还需要计算收益率的方差。

四、证券投资组合计算题。若两股票Z与Y的收益率均值分别为0.05和0.03，

方差为0.36%和0.16%， 若相关系数为P（ZY）=0...

五、两种股票，β系数为2和1.2。无风险报酬率为5%，投资组合的风险收益率为6%。计算投资组合的预期收益率

E(R) = Rf + beta * [E(R)-Rf]  // 预期收益等于无风险收益加上风险溢价= 5% + beta * 6% 其中，beta(portfolio) = w_a * beta_a + w_b * beta_b // 投资组合的beta等于每种资产的beta按照其市值权重累加之和lz的题目里没有给出两种股票的价值权重w_a， w_b。
如果我们假定投资组合中两种股票的市值相等，w_a=w_b=0.5， 则E(R) = 5% + (0.5 * 2 + 0.5 * 1.2) * 6% = 14.6%

六、两种股票，β系数为2和1.2。风险报酬率为5%，投资组合的风险收益率为6%。计算投资组合的预期收益率。

展开全部这个题从现有条件看没法计算。
首先不知道无风险收益率。
另外如果组合的风险收益率为6%，市场风险报酬率为5%，则组合的β系数=1.2，两种股票最低的β系数都为1.2，所以推导组合中只有乙股票，没有甲股票。
但由于不知道无风险收益率，所以还是没法计算。
-----个人意见

七、股票收益率怎么算

股票收益率=（股票现价-股票买入价）/股票买入价比如5元买进，现在6元，计算方法是：（6-5）/5=20%收益率就是20%

八、投资者预期当市场组合的收益率为6%时，A、B两支股票的收益率将是3%和8%，当市场组合的收益率为18%时，A、B

设两股票的β分别为βA和βB，无风险利率为5，则3=5 + βA*(6-5) +αA                      1)8=5 + βB*(6-5) +αB                     2)27=5+βA*(18-5) +αA                    3)15.2=5 + βB*(18-5) +αB               4)由1）和3）解得，βA=2，αA= - 4%由2）和4）解得，βB=0.6，αB= 2.4%第一第二问的α和β，就求出来了。
若想构筑无风险套利，让AB股票构成的组合的β值为零，设A股票的权重为x，B的权重为1-x，则2x + 0.6（1-x）=0解得x= -3/7A股票的权重为-3/7，B股票权重为10/7A的权重为负值，是卖空。
供参考。

九、股票的组合收益率，组合方差怎么求？

分散投资降低了风险（风险至少不会增加）。

组合预期收益率=0.5*0.1+0.5*0.3=0.2
两只股票收益的协方差=-0.8*0.3*0.2=-0.048
组合收益的方差=（0.5*0.2）^2+(0.5*0.3)^2+2*（-0.8）*0.5*0.5*0.3*0.2=0.0085
组合收益的标准差=0.092
组合前后发生的变化：
组合收益介于二者之间；
风险明显下降。

参考文档