如何判断股票期权价格的高低情况|如何判断股权众筹项目估值高低？

一、换手率高，股票放量下跌说明什么???

复权就是对股价和成交量进行权息除权后的修复归位。
按照股票的实际涨跌绘制股价走势图，并把成交量调整为相同的股本口径，继续延续股价原趋势。
向前复权，就是保持现有价位不变，将以前的价格缩减，将除权前的K线向下平移，使图形吻合，保持股价走势的连续性。
向后复权，就是保持先前的价格不变，而将以后的价格增加。
两者明显区别就在于：向前复权的当前周期报价和K线显示价格完全一致，而向后复权的报价大多低于K线显示价格。
除权后的股价趋势变化较大，可能会影响投资者判断的延续性。
在利用股票分析软件的指标中会影响到判断的准确性。
而复权则可较好的延续观察股票趋势，更易于比较判断。

二、如何理解期权 Sell Put

SELL，BUY指的是客户买入期权还是卖出期权。
SELL PUT，就是客户卖出一个期权，其交易对手到期可按约定的价格卖出股票的权利。
到期时如果交易对手选择行权，SELL PUT客户就需要按实现约定的执行价格买入股票。
一：期权，是指一种合约，源于十八世纪后期的美国和欧洲市场，该合约赋予持有人在某一特定日期或该日之前的任何时间以固定价格购进或售出一种资产的权利。
期权定义的要点如下：1、期权是一种权利。
期权合约至少涉及买家和出售人两方。
持有人享有权利但不承担相应的义务。
2、期权的标的物。
期权的标的物是指选择购买或出售的资产。
它包括股票、政府债券、货币、股票指数、商品期货等。
期权是这些标的物“衍生”的，因此称衍生金融工具。
值得注意的是，期权出售人不一定拥有标的资产。
期权是可以“卖空”的。
期权购买人也不一定真的想购买资产标的物。
因此，期权到期时双方不一定进行标的物的实物交割，而只需按价差补足价款即可。
3、到期日。
双方约定的期权到期的那一天称为“到期日”，如果该期权只能在到期日执行，则称为欧式期权；
如果该期权可以在到期日及之前的任何时间执行，则称为美式期权。
4、期权的执行。
依据期权合约购进或售出标的资产的行为称为“执行”。
在期权合约中约定的、期权持有人据以购进或售出标的资产的固定价格，称为“执行价格”。
二：期权交易是指在未来一定时期可以买卖的权利，是买方向卖方支付一定数量的权利金后拥有的在未来一段时间内或未来某一特定日期以事先商定的价格向卖方购买或出售一定数量标的物的权利，但不负有必须买进或卖出的义务。
期权按照行权方式分为欧式期权和美式期权。
三：期权主要可分为买方期权（Call Option）和卖方期权（Put Option），前者也称为看涨期权或认购期权，后者也称为看空期权或认沽期权。
具体分为四种：1.买入买权（long call） 2.卖出买权（short call） 3. 买入卖权（long put） 4.卖出卖权（short put）

三、如何判断股价高低？应看复权前还是复权后？

复权就是对股价和成交量进行权息除权后的修复归位。
按照股票的实际涨跌绘制股价走势图，并把成交量调整为相同的股本口径，继续延续股价原趋势。
向前复权，就是保持现有价位不变，将以前的价格缩减，将除权前的K线向下平移，使图形吻合，保持股价走势的连续性。
向后复权，就是保持先前的价格不变，而将以后的价格增加。
两者明显区别就在于：向前复权的当前周期报价和K线显示价格完全一致，而向后复权的报价大多低于K线显示价格。
除权后的股价趋势变化较大，可能会影响投资者判断的延续性。
在利用股票分析软件的指标中会影响到判断的准确性。
而复权则可较好的延续观察股票趋势，更易于比较判断。

四、如何判断股权众筹项目估值高低？

股权众筹项目估值从哪些方面来判断呢1、公司成立时间短，短期利是否明显，估值在于创业公司的运作模式和市场预期不够明显，进而推断出其未来的营收规模。
因此，像OH法、实质CEO法等估值方法，并不适用于股权众筹项目。
2、相对成熟企业，参与股权众筹的创业公司本身规模小，除核心管理者之外，其他员工存在流动性问题。
因此，在对创业公司估值进行判断时，需要慎重考虑团队的稳定性。
众筹项目估值如何能更准确一点呢我们可以换一种方法，比如“倍数法”。
相对较成熟企业，创业公司之所以能够发展起来，很大程度是凭借其拥有某项关键技术，也就是我们常说的关键项目。
那么，我们可以根据关键项目的价值，乘以一个行业标准确定的倍数，其结果就是这个创业公司的估值。
类似的，还有“市盈率法”，通过预测创业公司的未来，确定一定的市盈率后，评估创业公司的价值。
当然，有时候采用两种结合的办法，也许会更好。

五、股票期权的涨跌幅是如何规定的

是和普通的股票是一样的  但是股票期权就是一个坑

六、影响期权价格的主要因素是什么

　　1．协定价格与市场价格。
协定价格与市场价格是影响期权价格的最主要因素。
这两种价格的关系不仅决定了期权有无内在价值及内在价值的大小。
而且还决定了有无时间价值和时间价值的大小。
一般而言，协定价格与市场价格间的差距越大，时间价值越小；
反之，则时间价值越大。
这是因为时间价值是市场参与者因预期基础资产市场价格变动引起其内在价值变动而愿意付出的代价。
当一种期权处于极度实值或极度虚值时，市场价格变动的空间已很小。
只有在协定价格与市场价格非常接近或为平价期权时，市场价格的变动才有可能增加期权的内在价值，从而使时间价值随之增大。
 　　2．权利期间。
权利期间是指期权剩余的有效时间，即期权成交日至期权到期日的时间。
在其他条件不变的情况下，期权期间越长，期权价格越高；
反之，期权价格越低。
这主要是因为权利期间越长，期权的时间价值越大；
随着权利期间缩短，时间价值也逐渐减少；
在期权的到期日，权利期间为零，时间价值也为零。
通常权利期间与时间价值存在同方向但非线性的影响。
 　　3．利率。
利率，尤其是短期利率的变动会影响期权的价格。
利率变动对期权价格的影响是复杂的：一方面，利率变化会引起期权基础资产的市场价格变化，从而引起期权内在价值的变化；
另一方面，利率变化会使期权价格的机会成本变化；
同时，利率变化还会引起对期权交易的供求关系变化，因而从不同角度对期权价格产生影响。
例如，利率提高，期权基础资产如股票、债券的市场价格将下降，从而使看涨期权的内在价值下降，看跌期权的内在价值提高；
利率提高，又会使期权价格的机会成本提高，有可能使资金从期权市场流向价格已下降的股票、债券等现货市场，减少对期权交易的需求，进而又会使期权价格下降。
总之，利率对期权价格的影响是复杂的，应根据具体情况作具体分析。
 　　4．基础资产价格的波动性。
通常，基础资产价格的波动性越大，期权价格越高；
波动性越小，期权价格越低。
这是因为，基础资产价格波动性越大．则在期权到期时，基础资产市场价格涨至协定价格之上或跌至协定价格之下的可能性越大，因此，期权的时间价值，乃至期权价格，都将随基础资产价格波动的增大而提高，随基础资产价格波动的缩小而降低。
 　　5．基础资产的收益。
基础资产的收益将影响基础资产的价格。
在协定价格一定时，基础资产的价格又必然影响期权的内在价值，从而影响期权的价格。
由于基础资产分红付息等将使基础资产的价格下降，而协定价格并不进行相应调整，因此，在期权有效期内，基础资产产生收益将使看涨期权价格下降，使看跌期权价格上升。

参考文档