两只股票间的相关系数怎样确定－－如何快速比较股票间的相关性

一、在一个完全有效的市场上，两只股票间的相关系数怎样确定？为多少？

这问题可以做成硕士论文了，现实中就没有完全有效的股票市场，特别在当下，利好不涨利空不跌，两只股票的相关系数只能去问庄家如何操作了，这跟他的操作手法他对未来的判断有密不可分的关系。

二、在计算出股票之间的相关性之后，这样一个相关系数对于股民来讲有什么用，我们可以根据这个数字得到什么？

简单通俗解释：每个股票组合投资都是风险敞口的，而如果你股票之间相关性较大，则等于把鸡蛋放在一个篮子里，那么一旦你投资相关性非常强的股票组合不是市场热点（甚至是市场重灾区，比如，现在日本福岛核爆炸，那么核电以及核电配套设备公司相关性强，但是目前在市场受到核电利空打击，你的组合反而面临较大风险）的话，难以达到市场收益甚至亏损。
即便你找的都是贝塔系数较高的股票，但是由于自身相关，很可能是大盘强他们弱，仅仅由于其相关性强，而同时受到一个因素干扰。

三、股票指数、债券指数、基金指数之间的相关系数怎么算

各指数分类都不一样，不具可比性，还怎么算其相关性。
不过，可以针对具体的股票指数、债券指数、基金指数，通过历史数据运用数理统计进行相关分析。

四、如何得到2只股票的相关性？有无软件指标或算法？

个股之间没有太多的相关性，只有个股与大盘存在相关性

五、假设证券市场中有股票A和B，其收益和标准差如下表，如果两只股票的相关系数为-1。

给概率，股票收益率，期望收益率，方差，标准差，求相关系数，协方差

六、如何分析两只股票的涨幅的相关系数？

首先你需要选择两只股票的涨跌数据，比如可以是向前为其三个月的数据，或者是一年的数据，然后把两只股票每天的涨跌数据 一一对应收集起来。
然后就可以采用简单的相关分析，甚至其他的统计分析方法分析两只股票的关系。
不过说实话 中国的股票数据反映的并不是经济规律的真相，更多的是政策和市场信息的影响。

七、两种完全正相关的股票的相关系数为

正相关的意思是 变动的方向一致意思是 一个股票涨 另外一个股票也涨这样的投资组合 其实就是博命的组合 要涨两个都涨 要跌 两个都跌 当然这样就起不到所谓的风险分散的作用了

八、知道两种股票的历史收盘价怎么算两者之间的相关系数

协方差与期望值有如下关系：Cov(X，Y)=E(XY)-E(X)E(Y)。
D(X)=E(X2)-[E(X)]2三个公式在了，自己根据数字算吧

九、如何快速比较股票间的相关性

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这个问题嘿嘿我的毕设就是这个，你可以先去期刊网去找找其他人怎么做的，我记得我在01年做的时候，样本剔除后只有300多支股票，分析来分析去，做了很多调整相关性做到了90%以上，可是以前知名学者的全面分析下来只有50%多，当时没有wind之类的东西，全手工excel，现在用wind 方便多了。
但是由于我国证券市场从初始到现在因政策5次重大变动产生了较大的变化，我建议你不妨从时间和市场两个角度缩小样本选取（可以选中小板为样本），针对性更强。

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