如果两只股票之间的相关系数分别为_如何分析两只股票的涨幅的相关系数？

一、已知两只股票相关系数为-1，如何求无风险利率，谢谢啦~~~

列两个方程组，可以参考无风险套利推导公式++

二、两种完全正相关的股票的相关系数为

正相关的意思是 变动的方向一致意思是 一个股票涨 另外一个股票也涨这样的投资组合 其实就是博命的组合 要涨两个都涨 要跌 两个都跌 当然这样就起不到所谓的风险分散的作用了

三、如果两种股票完全正相关，是否有可能形成一个方差为零的投资组合?为什么?

四个股票，还有点儿麻烦，要加4*4=16项，设权重分别为w1， w2， w3， w4协方差矩阵的16项分别为m11到m44，则投资组合方差=w1*w1*m11+w1*w2*m12+w1*w3*m13+w1*w4*m14 +w2*w1*m21+w2*w2*m22+w2*w3*m23+w2*w4*m24+w3*w1*m31+w3*w2*m32+w3*w3*m33+w3*w4*m34+w4*w1*m41+w4*w2*m42+w4*w3*m43+w4*w4*m44

四、假设市场只有两种股票A、B，其收益率标准差为0.25和0.6，与市场的相关系数分别为0.4和0.7，市场指数的平均

都是带公式的题嘛（1）βA=ρA*δA/δM=0.4*0.25/0.1=1βB=ρB*δB/δM=0.7*0.6/0.1=4.2AB组合的β=0.5*βA + 0.5*βB=2.6（2）cov（A，B）=βA*βB*δM*δM=1*4.2*0.1*0.1=0.042（3）A股票预期收益率=RF+βA*（RM-RF）=5%+1*（15%-5%）=15%B股票预期收益率=RF+βB*（RM-RF）=5%+4.2*（15%-5%）=47%AB组合预期收益率=0.5*15%+0.5*47%=31%

五、如何分析两只股票的涨幅的相关系数？

首先你需要选择两只股票的涨跌数据，比如可以是向前为其三个月的数据，或者是一年的数据，然后把两只股票每天的涨跌数据 一一对应收集起来。
然后就可以采用简单的相关分析，甚至其他的统计分析方法分析两只股票的关系。
不过说实话 中国的股票数据反映的并不是经济规律的真相，更多的是政策和市场信息的影响。

六、假设证券市场中有股票A和B，其收益和标准差如下表，如果两只股票的相关系数为-1。

这道题是希望通过运用两只股票构建无风险的投资组合，由一价原理，该无风险投资组合的收益就是无风险收益率。
何为无风险投资组合？即该投资组合收益的标准差为0，由此，设无风险投资组合中股票A的权重为w，则股票B的权重为（1-w），则有：{(5%w)^2+[10%(1-w)]^2+2*5%*10%(-1)(1-w)w}^(1/2)=0等式两边同时平方，并扩大10000倍（消除百分号），则有：25(w^2)+100(1-w)^2-100w(1-w)=0化简为：225w^2-300w+100=0(15w-10)^2=0 则w=2/3则，该投资组合的收益率为：2%*（2/3）+5%*（1/3）=9%/3=3%

七、假设市场只有两种股票A、B，其收益率标准差为0.25和0.6，与市场的相关系数分别为0.4和0.7，市场指数的平均

首先你需要选择两只股票的涨跌数据，比如可以是向前为其三个月的数据，或者是一年的数据，然后把两只股票每天的涨跌数据 一一对应收集起来。
然后就可以采用简单的相关分析，甚至其他的统计分析方法分析两只股票的关系。
不过说实话 中国的股票数据反映的并不是经济规律的真相，更多的是政策和市场信息的影响。

八、证券投资组合计算题。若两股票Z与Y的收益率均值分别为0.05和0.03，

方差为0.36%和0.16%， 若相关系数为P（ZY）=0...

九、如何得到2只股票的相关性？有无软件指标或算法？

个股之间没有太多的相关性，只有个股与大盘存在相关性

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