股票的数学期望怎么算－股票a和股票b的期望收益率和标准差分别为多少

一、股票a和股票b的期望收益率和标准差分别为多少

这个是根据马科维茨的期望-方差资产组合模型来做选择的。
马科维茨模型有个基本假设，投资者都是风险厌恶的。
1、a的收益率和b的收益率相等，都是12%。
   但是a的标准差小于c的标准差，说明a的风险小于c，所以a和c之间应该选择a。
2、b的收益率高于a，但是b的标准差大于a，说明b在享受高收益的同时，承受更大的风险。
   所以，a与b之间的选择，就取决于投资者的风险偏好程度。
   如果投资者能够承受较大风险去获取较多收益，就选择b。
   如果投资者十分厌恶风险，更看重安全性，就回选择a。

二、股票，期望收益率，方差，均方差的计算公式

1、期望收益率计算公式：HPR=（期末价格 -期初价格+现金股息）/期初价格例：A股票过去三年的收益率为3%、5%、4%，B股票在下一年有30%的概率收益率为10%，40%的概率收益率为5%，另30%的概率收益率为8%。
计算A、B两只股票下一年的预期收益率。
解：A股票的预期收益率 ＝（3%＋5%＋4%）/3 ＝ 4% B股票的预期收益率 ＝10%×30%＋5%×40%＋8%×30% ＝ 7.4%2、在统计描述中，方差用来计算每一个变量（观察值）与总体均数之间的差异。
为避免出现离均差总和为零，离均差平方和受样本含量的影响，统计学采用平均离均差平方和来描述变量的变异程度。
扩展资料：1、协方差计算公式例：Xi 1.1 1.9 3，Yi 5.0 10.4 14.6解：E(X) = (1.1+1.9+3)/3=2E(Y) = (5.0+10.4+14.6)/3=10E(XY)=(1.1×5.0+1.9×10.4+3×14.6)/3=23.02Cov(X，Y)=E(XY)-E(X)E(Y)=23.02-2×10=3.022、相关系数计算公式解：由上面的解题可求X、Y的相关系数为r(X，Y)=Cov(X，Y)/(σxσy)=3.02/(0.77×3.93) = 0.9979参考资料来源：股票百科-期望收益率参考资料来源：股票百科-协方差参考资料来源：股票百科-方差

三、股票期望收益率如何计算?

股票的预期收益率E(Ri)=Rf+β[E(Rm)-Rf] 其中： Rf： 无风险收益率----------一般用国债收益率来衡量 E(Rm)：市场投资组合的预期收益率 βi： 投资的β值-------------- 市场投资组合的β值永远等于1，风险大于平均资产的投资β值大于1，反之小于1，无风险投资β值等于0

四、如何通过股票走势图求出股票的期望收益率？

假定投资者将无风险的资产和一个风险证券组合再构成一个新的证券组合，投资者可以在资本市场上将以不变的无风险的资产报酬率借入或贷出资金。
在这种情况下，如何计算新的证券组合的期望报酬率和标准差？假设投资于风险证券组合的比例（投资风险证券组合的资金/自有资金）为Q，那么1-Q为投资于无风险资产的比例。
无风险资产报酬率和标准差分别用r无 、σ无 表示，风险证券组合报酬率和标准差分别用r风 、σ风 表示，因为无风险资产报酬率是不变的，所以其标准差应等于0，而无风险的报酬率和风险证券组合的报酬率不存在相关性，即相关系数等于0。
那么新的证券组合的期望报酬率和标准差公式分别为：rP = Qr风 +（1-Q）r

五、的期望回报率和标准差，怎么求它们的投资组合的期

投资组合的预期回报率就是两个股票预期回报率的加权平均，投资组合的标准差就复杂一些，还需要知道两个股票的相关系数。
比如股票a的回报率为8%，股票b回报率为12%，股票a的权重为40%，股票b的权重为60%，则投资组合预期回报率=8%*40%+12%*60%=10.4%

六、任给一组离散性的数据，怎么求其数学期望

加到一块然后除以总个数，其实就是平均数

七、数学期望怎么求？

数学期望求法：1、只要把分布列表格中的数字 每一列相乘再相加 即可。
2、如果X是离散型随机变量，它的全部可能取值是a1，a2，…，an，…，取这些值的相应概率是p1，p2，…，pn，…，则其数学期望E(X)=(a1)(p1)+(a2)(p2)+…+(an)(pn)+…；
 如果X是连续型随机变量，其概率密度函数是p(x)，则X的数学期望E(X)等于 函数xp(x)在区间(-∞，+∞）上的积分。
 主要就是这两种。
希望帮到你 望采纳 谢谢  加油

八、股票，期望收益率，方差，均方差的计算公式

加到一块然后除以总个数，其实就是平均数

九、如何从股票走势图中计算出期望收益率

求一段时间的平均涨跌幅吧。
长期股权投资则算历年平均股息率。

参考文档