怎么计算两个股票的协方差某一个股票与股票市场组合的方差是什么意思

一、请教一道关于计算股票相关系数的题。

你指的是某股票与某组合之间的协方差吧？协方差=AB两组变量的相关性系数×A变量的标准差×B变量的标准差

二、投资者将一只股票加入到某组合中，如该股票与拟加入组合有相同标准差，且两者相关系数小于1，则新组合的

新组合的标准差将降低，只要相关系数小于1，就降低。

三、为什么一般度量证券组合风险要用方差来计算？

在用于度量证券组合投资风险的协方差矩阵为非正定时 ，研究允许卖空且存在无风险证券的证券组合投资决策模型 ，给出了最优投资比例系数的计算方法及有效边界。

在投资活动中 ，收益和风险是投资者关心的两个基本问题。
现代投资理论创始人 Markowitz假定投资风险可视为投资收益的不确定性 ，这种不确定性可用统计学中的方差或标准差来度量 ，而投资收益可用统计学中的均值或期望来度量。
理性的投资者在进行投资决策时追求的是收益

四、如何计算协方差和标准差

用定义最好``= =+标准差是(E(X)-X)^2的期望协方差是(E(X)-X)(E(Y)-Y)的期望

五、请教一道关于计算股票相关系数的题。

实际上协方差的公式是这样表达的：cov(A，B)=stdA*stdB*cor(A，B)其中stdA为资产组合A的标准差，stdB为资产组合B的标准差，cor(A，B)为资产组合A和B之间的相关系数。
简单的算就是10%*15%*相关系数=100

六、金融计算协方差结果用百分比与具体数字之间的差异

协方差是二次，如果都用百分号计算，最后算出的协方差应该是万分之44，与你的结果一致无论如何，按照百分比和按照具体数据算出来的应该一样

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