知道两个股票的夏普比率怎么投资已知四个股票CDEF在投资组合中的占比，也知道了他们的协方差矩阵，怎么求出投资组合的收益率和方差？

一、两种股票，β系数为2和1.2。风险报酬率为5%，投资组合的风险收益率为6%。计算投资组合的预期收益率。

这个题从现有条件看没法计算。
首先不知道无风险收益率。
另外如果组合的风险收益率为6%，市场风险报酬率为5%，则组合的β系数=1.2，两种股票最低的β系数都为1.2，所以推导组合中只有乙股票，没有甲股票。
但由于不知道无风险收益率，所以还是没法计算。
-----个人意见

二、多支股票的夏普比率能一样吗

完全可能，这是技术版的方法，关键是国家财政政策货币政策的方向，社会上的钱是多了，好融资。
经济好大盘都会涨。
多数好股都是赢利从负到大赚大伏赢利。
股价涨几倍。

三、简述如何使用夏普比率对股票型基金进行评价

夏普比率计算公式：=[E(Rp)－Rf]/σp其中E(Rp)：投资组合预期报酬率Rf：无风险利率σp：投资组合的标准差它反映了单位风险基金净值增长率超过无风险收益率的程度。
如果夏普比率为正值，说明在衡量期内基金的平均净值增长率超过了无风险利率，在以同期银行存款利率作为无风险利率的情况下，说明投资基金比银行存款要好。
夏普比率越大，说明基金单位风险所获得的风险回报越高。

四、在选择基金时，夏普比率，特雷诺指数，詹森指数都是越高越好吗

基金的收益属于简单评价指标。
可能大家都容易明白；
而同时考虑基金风险因素的综合性评价指标：詹森指数、特雷诺指数以及夏普指数，这些新进投资者就不一定知道了。
　　夏普指数用Sp表示，是指单位风险获得的风险溢价，使用这一指标有利于投资者判断开放式基金管理者经营的好坏。
投资者可以用某一开放式基金的夏普指数与整个市场的夏普指数比较。
要是某一开放式基金的夏普指数比市场平均指数高，表明该管理者经营得比市场好；
要是某一开放式基金的夏普指数比市场平均指数低，则表明其经营得比市场差。
　　特雷诺指数用Tp表示，是每单位风险获得的风险溢价，是投资者判断某一基金管理者在管理基金过程中所冒风险是否有利于投资者的判断指标。
特雷诺指数越大，单位风险溢价越高，开放式基金的绩效越好，基金管理者在管理的过程中所冒风险有利于投资者获利。
相反特雷诺指数越小，单位风险溢价越低，开放式基金的绩效越差，基金管理者在管理的过程中所冒风险不有利于投资者获利。
　　詹森指数用Jp表示，是基金投资的期望收益与证券市场的期望收益的比较指标。
投资基金可能在某一段时期收益是一个负值，但这并不表示这个开放基金不好。
只要在这一阶段詹森指数为正，尽管基金的收益是一个负值，我们还是可以认为这个基金是一个优秀的开放式基金。
相反，即使某一段时期投资者所购买的开放式基金有显示的现金收益，但如果它的詹森指数是一个负值，那么就表示投资者所购买的开放式基金是一个劣质的开放式基金，因为别的投资者100元能赚20块，而这个基金管理人只能帮投资者赚10块，投资者应当考虑重新选择新的基金。
　　这些评价指标是一些国际上通用的开放式基金评价指标，能够适应一般的投资要求。
但我国开放式基金的发展还处于试探性阶段，市场的广度与深度与发达国家还存在一定的差距，因此，投资者在考虑深度入市的过程中还需要考虑各种的政策因素与国情因素，这样才能保证投资者能够通过基金投资无往而不利。

五、有两种证券，两种证券的投资比重相当时，求新的组合的期望收益率，方差，和标准离差。怎么算啊？

六、如何用夏普比率选择投资组合

1、夏普比率，又被称为夏普指数，是基金绩效评价标准化指标。
夏普比率在现代投资理论的研究表明，风险的大小在决定组合的表现上具有基础性的作用。
风险调整后的收益率就是一个可以同时对收益与风险加以考虑的综合指标，以期能够排除风险因素对绩效评估的不利影响。
夏普比率就是一个可以同时对收益与风险加以综合考虑的三大经典指标之一。
 投资中有一个常规的特点，即投资标的的预期报酬越高，投资人所能忍受的波动风险越高；
反之，预期报酬越低，波动风险也越低。
所以理性的投资人选择投资标的与投资组合的主要目的为：在固定所能承受的风险下，追求最大的报酬；
或在固定的预期报酬下，追求最低的风险。
2、运用夏普比率的计算非常简单，用基金净值增长率的平均值减无风险利率再除以基金净值增长率的标准差就可以得到基金的夏普比率。
它反映了单位风险基金净值增长率超过无风险收益率的程度。
如果夏普比率为正值，说明在衡量期内基金的平均净值增长率超过了无风险利率，在以同期银行存款利率作为无风险利率的情况下，说明投资基金比银行存款要好。
夏普比率越大，说明基金的单位风险所获得的风险回报越高。
夏普比率为负时，按大小排序没有意义。
夏普比率以资本市场线作为评价基准，对投资绩效作出评估。
3、夏普比率在运用中应该注意的问题夏普比率在计算上尽管非常简单，但在具体运用中仍需要对夏普比率的适用性加以注意：（1）用标准差对收益进行风险调整，其隐含的假设就是所考察的组合构成了投资者投资的全部。
因此只有在考虑在众多的基金中选择购买某一只基金时，夏普比率才能够作为一项重要的依据；
（2）使用标准差作为风险指标也被人们认为不很合适的。
（3）夏普比率的有效性还依赖于可以以相同的无风险利率借贷的假设；
（4）夏普比率没有基准点，因此其大小本身没有意义，只有在与其他组合的比较中才有价值；
（5）夏普比率是线性的，但在有效前沿上，风险与收益之间的变换并不是线性的。
因此，夏普指数在对标准差较大的基金的绩效衡量上存在偏误；
（6）夏普比率未考虑组合之间的相关性，因此纯粹依据夏普值的大小构建组合存在很大问题；
（7）夏普比率与其他很多指标一样，衡量的是基金的历史表现，因此并不能简单地依据基金的历史表现进行未来操作。
（8）计算上，夏普指数同样存在一个稳定性问题：夏普指数的计算结果与时间跨度和收益计算的时间间隔的选取有关。

七、构造证券投资组合。想要知道单只股票的期望报酬率，怎么办？？

你需要知道这只股票在统计区间内的 预期报酬率和对于预期报酬率可能出现N种情况的概率，然后进行加权计算

八、请问你有具体计算基金或者股票的夏普比率的公式吗？

夏普计算公式是基金等的预期收益率减去无风险利率除以所有基金组合的市场风险系数 ，我不知道你算来做什么，但这几个有可信度的数字比较难得到，夏普指数主要还是基金公司为了衡量收益和承担风险的比率大小的，大多用来评价基金的业绩.

九、有两种证券，两种证券的投资比重相当时，求新的组合的期望收益率，方差，和标准离差。怎么算啊？

单个证券的简单，2个的，你可以采用二叉树式计算试试

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