股票的阿尔法系数怎么算-请问在知道一个股票组合中三只股票的β系数和他们所占的比例的情况向，如何算出这个股票组合的β系数。

一、股票a的标准差40%贝塔系数0.5 股票b的标准差20%贝塔系数1.5 问哪知股票的风险溢价更高？

股票b的风险溢价更高。
在一倍标准差下如果市场变化了一倍，a股变化范围是=40%*0.5=20%b股变化范围是=20%*1.5=30%即b股本身股价变化不大，但随市场变化而变的范围很大。
如果能准确把握这市场的变化，则投资b股。
a股股价，虽然自身价格的变化比较大，但随市场变化而变的特性却小多了。
是相对市场比较稳定的一个股票。

二、阿尔法系数与贝塔系数

阿尔法系数（ α ）阿尔法系数（ α ）是基金的实际收益和按照 β 系数计算的期望收益之间的差额。
其计算方法如下：超额收益是基金的收益减去无风险投资收益（在中国为 1 年期银行定期存款收益 ）；
 期望收益是贝塔系数 β 和市场收益的乘积，反映基金由于市场整体变动而获得的收益；
超额收益和期望收益的差额即 α 系数。
贝塔系数（ β ）贝塔系数衡量基金收益相对于业绩评价基准收益的总体波动性，是一个相对指标。
 β 越高，意味着基金相对于业绩评价基准的波动性越大。
 β 大于 1 ，则基金的波动性大于业绩评价基准的波动性。
反之亦然。
如果 β 为 1 ，则市场上涨 10 ％，基金上涨 10 ％；
市场下滑 10 ％，基金相应下滑 10 ％。
如果 β 为 1.1， 市场上涨 10 ％时，基金上涨 11%， ；
市场下滑 10 ％时，基金下滑 11% 。
如果 β 为 0.9， 市场上涨 10 ％时，基金上涨 9% ；
市场下滑 10 ％时，基金下滑 9% 。
R 平方R 平方 (R-squared) 是反映业绩基准的变动对基金表现的影响，影响程度以 0 至 100 计。
如果 R 平方值等于 100 ，表示基金回报的变动完全由业绩基准的变动所致；
若 R 平方值等于 35 ，即 35% 的基金回报可归因于业绩基准的变动。
简言之， R 平方值愈低，由业绩基准变动导致的基金业绩的变动便愈少。
此外， R 平方也可用来确定贝塔系数（ β ）或阿尔法系数（ α ）的准确性。
一般而言，基金的 R 平方值愈高，其两个系数的准确性便愈高。

三、贝塔值在中国指的是什么？

同学你好，很高兴为您解答！　　贝塔，Beta值在中国的CMA管理会计中指的是比对同期总体市场运动来量度一种特定股票的价格运动。
如果股票的贝塔值低于1，即认为该股票的风险低于总体市场。
如果股票的贝塔值大于1，即认为该股票的风险高于市场。
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四、股票a的标准差40%贝塔系数0.5 股票b的标准差20%贝塔系数1.5 问哪知股票的风险溢价更高？

用各自的β系数乘以各自的资金所占百分比，再求和即可。
证券之星问股

五、请问在知道一个股票组合中三只股票的β系数和他们所占的比例的情况向，如何算出这个股票组合的β系数。

用各自的β系数乘以各自的资金所占百分比，再求和即可。
证券之星问股

六、A公司股票的贝他系数为2．5，无风险报酬率为6％，平均风险股票的报酬率为10％．计算A公司股票的预期收益率

展开全部A公司股票的预期收益率=6%+2.5*(10%-6%)=16%

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