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股票操作模板怎么写--股票交易日志怎么写?给个范文

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一、股票编程的问题,比如要排除一字板怎么编写 谢谢大家

OUTPUT:(C/REF(C,1)>=1.098 AND O=C) OR BARSLAST(C/REF(C,1)>=1.098)<=10;选出的股票是十天内出现过涨停(包括当天一字板);
C/REF(C,1)>=1.098 AND O=C 这个部分判断是否一字板;
BARSLAST(C/REF(C,1)>=1.098)<=10 这个部分判断是否十天出现过涨停;
1、如果你想选十天内出现过涨停的,可以直接用: OUTPUT:BARSLAST(C/REF(C,1)>=1.098)<=10;2、如果你想选出当天一字板,可以直接用: OUTPUT:C/REF(C,1)>=1.098 AND O=C; 3、如果你想选出十天内出现过一字板的股票,可以用: OUTPUT:BARSLAST(C/REF(C,1)>=1.098 AND O=C)<=10;如果1和2两个一起用上,有点重复,因为十天内涨停已经包括一字板;

股票编程的问题,比如要排除一字板怎么编写 谢谢大家


二、怎么写股票分析 包括大盘分析 持仓状况 交易依据 投资心得 怎么写啊

首先从基本面上去解释以前的走势,然后把基本面和技术面结合判断今天的走势,并给出点位,持仓上就不用说啦吧,交易依据也就是你前面分析的,心得这里可多可少,工作时间长的心得就多,短的跟么摸不到头脑……

怎么写股票分析 包括大盘分析 持仓状况 交易依据 投资心得 怎么写啊


三、股票kdj金叉编程怎么写?

K上穿D是金叉,为买入信号。
经典金叉:RSV:=(CLOSE-LLV(LOW,N))/(HHV(HIGH,N)-LLV(LOW,N))*100;K:SMA(RSV,M1,1);D:SMA(K,M2,1);CROSS(K,D);

股票kdj金叉编程怎么写?


四、股票交易的模型怎么样进行编写呢?下面我有个思路请帮忙看看能否编写出来

股市中是没有固态交易模型的。
因为每只涉及的时间和环境是不同的,俗话说水无常势就是对股市的写照。
所有的所谓模型在今天实用,明天就不一定适用,在这只股票上实用,在其他股票上就不一定适用,这就是规律。
就像水一样,装在圆形的容器里就是圆形的,装在方形的容器里就是方的。






所谓庄家就是装水的人,今天可以装在方形的容器里,明天可以装在圆形的容器里,不要梦想通过所谓的指标、模型轻松赚钱。
没有比炒股更复杂的事情了!

股票交易的模型怎么样进行编写呢?下面我有个思路请帮忙看看能否编写出来


五、如何编写当天股票最低价回踩连续涨停板(两个涨停板以上的连续涨停板)的第一个涨停板开盘价或收盘价公式

回踩这个条件可以编写选股公式,但你设计的条件不够严谨,第一,回踩的具体条件.是不是最低价小于收盘价大于第一次涨停的收盘价或者开盘价.第二,是第一次回踩符合条件,还是反复回踩都符合条件.

如何编写当天股票最低价回踩连续涨停板(两个涨停板以上的连续涨停板)的第一个涨停板开盘价或收盘价公式


六、股票交易日志怎么写?给个范文

通达信版本的话 ,输入快捷键  7,既可以调出  投资日记,,点击 撰写,就可以写日志了范文如下:连续的杀跌使我们看到市场人气极其低落,以至于全天的交易量沪市仅有的700亿创三个月来的量能新低,指数受到了2700点的强烈抵抗,因此这个点位证明是个重要的支撑点,不可被破否则大势继续看空。
现在发布指数点位预测明日强压力位2742点,明日强支撑点在2687点,周压力点位在2830点,本月强阻力位在2950点,总体来讲,本人对后市较为乐观,预计节前应该有大的反弹行情,因此并不发布周低点和月低点。
月高点定得有点高必须上涨150点才能达到,但离春节尚有10个交易日以上,行情变数多多。
本人对有色金属情有独钟,原因是目前股票市场和商品市场已经形成一定程度的背离,一方面是商品市场供小于求的局面没有根本的改变,一方面是股票市场的领导股被集体看空做空,有色金属的牛市背景依然存在,正是商品期货不断被推高的根本所在,而中国的宏观经济依旧向好的格局也没有改变,如此支撑牛市的因素都在的情况下,股票市场和商品市场的背离应该会被市场纠正,这就是我一直说的纠错行情。
本人的擒龙斩首行动组中保持第一名的是祁连山,今日调出了表现优异的第二名000401冀东水泥,调入了第二名600362江西铜业,这是一只我们一直高度关注的股票,近阶段从进攻型的组合中选入擒龙斩首52组合中,我相信它在近期会有不错的表现。

股票交易日志怎么写?给个范文


参考文档

下载:股票操作模板怎么写.pdf《青龙管业股票怎么样管业》《历史美国加息对中国股市有什么影响吗》《用什么指标可以抓到涨停股》《增收不增利的原因有哪些》下载:股票操作模板怎么写.doc更多关于《股票操作模板怎么写》的文档...
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